Régression linéaire, R² et filtre

[fragcreator]

Bonjour,

je suis étonné par le peu de sujet traitant de régression linéaire alors je me permet d'en écrire un autant pour répondre aux question qu'en poser !

Après quelques essais de création d'indicateurs à base de droite de régression linéaire assez simples j'arrive à des résultats plutôt intéressants (c.f. image backtest). Tout ca avec un indicateur qui utilise la régression linéaire et quelques règles simples à base de R² et de la pente de la droite de régression.

Malgré les résultats encourageants je n'arrive pas à baisser l'enfoncement relatif qui reste toujours vers les 40% existe t'il une méthode connue pour filtrer les signaux donnés par ce genre de méthode ?


ps: pour info on le voit mal sur l'image mais le backtest est fait sur la période 01.01.2009 à 31.07.2010 avec 10k de départ et un final à 178k.

Cordialement

[betinfx]

as-tu essayé de rallonger ta période de ta RL et ton R² ?

[fragcreator]

Je regarde justement de ce coté disons que j'essaye de trouver un moyen de calculer dynamiquement la meilleure période.

Pour le moment pas tellement de résultats intéressants une période qui colle bien au mois de juin ne colle pas forcement au mois de juillet...

[betinfx]

je suppose que tu prends position quand R² atteint des sommets ou que le cours s' écarte anormalement de la RL ?

j'essaye de trouver un moyen de calculer dynamiquement la meilleure période.

extraire des cycles demande beaucoup de recherche, tu peux commencer par la transformée de Fourier.

[fragcreator]

Effectivement je prend position a la R² > 0.9 ce qui explique le peu de positions (177 en 18 mois).

Je ne me suis jamais bien renseigné sur la transformée de fourrier je vais jeter un oeil la dessus merci de l'info, si quelqu'un à d'autres idées on pourrait transformer ca en indicateur communautaire !

[betinfx]

Effectivement je prend position a la R² > 0.9 ce qui explique le peu de positions

et au contraire si tu t' intéressais à R² = 0 (ou proche) car avant tout ce que l'on recherche c'est la naissance d'une tendance avec la volatilité nécessaire.

exemple pour le NFP de vendredi sur EURUSD M5



de 14:10 à 14:15 , R² = 0 (en ayant préalablement extrait la période optimale)

à 14:25 les chiffres ne sont pas annoncés que R² "se réveille" et que le slope passe en positif...on connait la suite.
Donc superbe point d'entrée, pour la sortie ce n' était pas compliqué non plus.

[fragcreator]

Plutôt intéressant comme idée je vais tester ca même si je trouve que c'est louche de prendre le problème a l'envers je fais quelques backtest et je met les résultats.

Par contre je bloque toujours sur le fait de trouver la période pertinente pour un moment donné ...

[TAAD]

Salut fragcreator,

je ne connais pas bien les droites de régression linéaire mais j'ai lu qu'elle pouvait avantageusement remplacer les MM.

Peux tu me dire quel indicateur tu utilises, je serais curieux de tester?

Merci,
TAAD

[gleneroo]

Je ne suis pas un specialiste, mais je peux me permettre, le R-squared > 0.9 (ou valeur elevee), ca fait sens pour moi, ca veut dire quelque chose. Le R2 a zero ou pas loin, pour moi ca ne veut rien dire. Mais je me trompe peut etre

Je pense que pour diminuer le DD, plutot que d'aller chercher des transformees de fourier ou bricoler la periode, il faudrait plutot chercher du cote du/des criteres d'invalidation.

[fragcreator]

@ Taad: Je suis sur MT4 et je n'ai pas trouvé d'indic de regression lineaire qui collait a ce que je devais faire donc je m'en suis ecris un, mais sinon tu peux surement regarder sur le "mql codebase".

@ Gleneroo: Effectivement j'ai fais quelques test avec la R² à zero et rien de concluant pour l'instant. Pour ce qui est de la periode je pense que c'est vraiment important mais tu as raison les criteres d'invalidations sont tout aussi important voir plus. Je cherche mais pour l'instant je ne trouve pas pourtant il doit bien y avoir de quoi baisser parce que malgrés les resultats je suis à ~50% de positions perdantes, si tu as des idées ...