Régression linéaire, R² et filtre

[gleneroo]

Rapidement... Euh oui tu as raison dans une premiere phase il ne faut pas polluer le signal de depart et on peaufine apres.

Ce que je voulais dire c'est:
- "pyramidage": plus le R est eleve plus tu as de chances d'etre rentable, donc on ca fait sens de prendre un plus gros lot si R est eleve. Comme tu es deja peut etre rentre avant (avant d'etre a 0.9 il faut etre passe par 0.85), ne rajouter que ce qui manque.
Mais je suis d'accord, ca peut attendre. A priori le travail n'est pas fini sur les criteres d'entree/sortie
- Trailing stop: sur un plan logique ca fait sens. Tu joues une tendance en quelque sorte. Logique que tu veuilles preserver ce que tu as deja pris.
Ca a mon avis ca peut s'integrer. Eventuellement meme, si on y pense, tu ne pourrais garder que ca, car finalement c'est plus logique qu'un R qui decroche ou un bete TP. Au moins tu sais que tu prendra toute la tendance moins la valeur du trailing stop.

N'oublie pas l'histoire de changer la barre a 0.85, ca peut modifier beaucoup les choses. Ajouter plus de trades lisse les resultats. Ca devrait aussi diminuer l'enfoncement. Et il y avait du monde entre 0.85 et 0.9...

Non, merci pas besoin de ta creation, c'etait gratuit. Et puis en plus, comme tu l'as dit, n'importe qui de pas trop flemmard a deja tout ce qu'il faut pour le refaire, et les briques existent deja toutes faites

Dans le plan de travail, en fait idealement il faut reprendre tous les parametres sur lesquels tu peux jouer. Pour la pente ce serait bien un beau petit tableau aussi pour valider ou pas, mais avec des donnees sous les yeux (St Thomas).

Il y a aussi la periode, qui etait en fait ta question de depart... Je n'ai pas repondu parce que j'etais un peu sec... C'est bien la periode pour a la fois R et le calcul de la droite de regression? Ca ne me semble pas evident et j'ai peur qu'on y colle de force un truc de pas logique et que ca ne marche pas apres. Peut etre une espece de volatilite, du style la mer est agitee, alors on va deceler les tendances sur plus court (avec d'ailleurs une limite de tempete ou la il ne faut pas mettre le nez dehors). Mais je ne le sens pas trop...
On a souvent des EAs qui fonctionnent bien, sauf sur une periode donnee, et on aimerait bien trouver l'indicateur qui donne justement une indication pendant cette periode...

Sinon pour resumer:
1/ changer la limite 0.9 -> 0.85 (un parametre a modifier, 10 secondes).
Voir ce que ca donne. Si pas ce qu'on attend, bizarre...
J'imagine que c'est ce qu'on attend
2/ mettre le trailing stop a la place des autres criteres de sortie
3/ faire la petite etude sur les pentes, et tant que tu y es, refaire sur le R.
4/ brainstormer (mais pas trop) sur la periode.
Sur le (4) il faudrait aussi, pour etre sur de soi, sortir un petit tableau. But: valider que la periode choisie est bien un optimum (ou pas loin) mais pas un point isole.
C.a.d. (nombres au pif) P=9 rdt= 50% P=10 r=55% P = 11 r= 48%
Et non pas 0 -1 0 -3 +50 3 0 -3
Un petit dessin serait plus simple. C'est pour verifier equilibre du systeme et pas point particulier (equilibre stable / instable).

J'espere me faire comprendre.

Bon, dans tout ca tu prends ce que tu veux !

Bon courage

[maje]

si tu prend des positions avec R2 < 0.89 ou autre tu pourrait diminuer le nombre de lot. Exemple avec r2 >0.9 --> Max lot, 1 ensuite R2 entre 0.86 et 0.89 -->0.8 lot etc...

Comme ça tu ne manque moins de position gagnante mais puisque que le "risque" est un peu plus grand t compense avec un nombre de lot moindre !

[fragcreator]

Pas eu beaucoup de temps pour triturer le code aujourd'hui mais quand meme de quoi faire une serie de backtest sur la R² sur une periode de 18 mois (01.01.2009 a 30.07.2010) toujours avec les tp/sl 40/40.

On y voit bien qu'avec les regles actuelles de sortie et la periode fixe les valeurs trop en dessous de 0.9 plombe le resultat bien comme il faut quand la periode n'est plus favorable à l'EA.

Pour plus de simplicité voila une image qui regroupe tous les backtests.



Je pense qu'en fait la solution de pyramidage et trailing stop pourrait peut etre permettre de reduire la periode pour coller a la plupart des tendances longues ou courtes mais a voir. Si ca ne marche pas il faudrait que je recommence a voir du coté d'une solution qui permettrait d'avoir une periode dynamique.

[fragcreator]

@maje: effectivement le risque est aussi un facteur qui pourrait etre pris en compte et le sera une fois que les conditions d'entrée sortie seront un poil plus travaillées

[gleneroo]

Salut

Voyage voyage, me revoici.

Donc les backtests ne donnent pas de bons resultats en baissant le seuil de R. Bizarre et pas logique au vu des resultats que tu avais publie avant, mais possible... Deux choses peuvent se passer (ou peut etre les deux ensemble):
- soit les donnees que tu as sorti sur 6 mois ne sont pas valables sur les 18 mois. Dans ce cas c'est relativement mauvais signe pour la stabilite du systeme.
- soit les trades que tu prends ne sont pas les memes. Ca, ca arrive souvent.
J'explique: dans le premier test tu prenais R par pas de 0.01 (ex: R>0.88 et <0.89).
La en bougeant la limite basse seulement, tu ne vas pas prendre les memes trades (ex tu vas le prendre a 0.85 et pas ceux derriere).
J'avais eu une histoire comme ca (notamment KBS23 couple a un RSI) et j'ai du tout reprendre trade a trade pour comprendre ce qu'il se passait.
Une maniere de le resoudre c'est de prendre des trades tout le temps, ou plus intelligemment, de les prendre si on les aurait pris avec les seuils differents (il faut reflechir un peu).

A toi de voir... Je pense que ca vaut le coup de regarder et de ne pas laisser tomber ces 0.85-0.9.

Suivant la logique du programme je pense aussi qu'un trailing stop est a etudier. Mais tu avais deja ca dans ton plan de travail... Bon courage !

a+