strategie back test ea

[scalpeur06]

bonjour à vous tous
voila je suis en train de programmer un stratégie super simple mais pas sur MT4 sur prorealtime
vu les résultats du back test, je voulais avoir votre avis si il y a un bug dans la prise en comptes des passations d'ordres voici le genre d'image que j'ai et ce pratiquement sur toutes les paires alors avant de crier au Graal merci de bien vouloir trouver l'erreur merci

[scalpeur06]

voici le code prorealtime:
REM Achat

indicator1 = close
indicator2 = CALL "filtre t3"[7]
c1 = (indicator1 > indicator2)

IF c1 THEN
BUY 1 SHARES AT MARKET THISBARONCLOSE
ENDIF


REM Vente à découvert

indicator3 = close
indicator4 = CALL "filtre t3"[7]
c2 = (indicator3 < indicator4)

IF c2 THEN
SELLSHORT 1 SHARES AT MARKET THISBARONCLOSE
ENDIF


if longonmarket then
//stop loss
set stop entryquote - 0.0010
// stop profit
sell 1 shares at entryquote + 0.0050 limit
endif



// TRADE SHORT



if shortonmarket then
// stop loss
set stop entryquote +0.0010
// profit STOP
exitshort 1 shares at entryquote - 0.0050 limit

endif

[scalpeur06]

le rapport

[kris]

je ne vois rien de bizzare ,en tout cas moi j'ai abandonné PRT pour le forex
car les backtest étaient galère à mettre en place avec les parametres à changer dès que je changeait de paire .

dans le bactest je vois que tu as une durée moyenne de trade de 1.1 barre

sur du daily c'est à dire qu'en moyenne ta position dure 26 heures.

as tu fais le test par année (voir par mois) car sur 10 ans tu peux avoir quelques années négatives et si elles se suivent en plus (ou si c'est les premières années qui sont perdantes il faut pouvoir suivre aveuglément son système !!

en tous cas à utiliser en foward test si tu n'a pas sur-optimisé .

excuse moi pour toutes ces remarques mais tu demandes un avis alors !!!

si tu veux partager ton indicateur "T3 " je veux bien tester !!!

en tout cas j'aurais essayé !!!

[scalpeur06]

ok merci pour ta réponse
bon le problème c'est que la stratégie est super simple l'indicateur t3 c'est juste une moyenne mobile de lissage te tillson que tu trouve içi:Indicateurs - Filtre IIR Et? - La Sine-Weighted? - Tillson's T3 And? - Le MACD Normalisé - Le Zigzag "Rock",? - Le blog de hk_lisse
la stratégie consiste à acheter a l'ouverture de la bougie daily si l'open se trouve au dessus du flitre et vis versa
on applique au stop loss de 20pips et un take profit de 50pips
mais je pense qu'il y a un un problème prorealtime doit prendre que les condition qu'il lui intéresse car ce n'est pas possible que ça marche sur toute les paire et sans drawndown .
donc je vous juste savoir si quelqu'un a pu deja essayer une methode similaire mais le baktester en tick par tick merci

[kris]

j'ai un compte PRT via Boursorama en temps réel envoi moi en message privé ou sur le site comme tu veux le code de t3 et je te backtest sur l' UT que tu veux et sur l'action que tu veux (je n'ai que les actions et les indices en temps réel pour les devises il faut passer par PRT en direct !

[kris]

excuse moi scalpeur je n'avais pas vu le lien c'est ok pour T3 dis mois sur quoi tu veux que je teste et quelle ut ?