ZZ+ : un EA collaboratif

[smn]

Bonjour à tous,

1) Préhambule

Afin que personne ne perde son temps, je tiens à préciser que la stratégie développée dans ce fil de discussion ne s'adresse pas :
- Aux anti-EA
- Aux anti-martingale
- Aux anti-ZigZag
- Aux anti-indicateurs qui repeignent
- Aux anti-trader en contre tendance


2) Postulats

Les ingrédients de la réussite d'un trader sont 60% de psychologie, 30% de money management et 10% de technique (cf livre Réussir en trading de Van K.Thrap). Les % sont discutables, mais la segmentation est partagée par beaucoup de traders professionnels et amateurs.


3) Principes fondamentaux

- Une solution robotisée (EA) permet de minimiser l'impact psychologique, d'affiner facilement le money management et ainsi d'augmenter les possibilités de gains d'environ 90% (cf postulat).
- Après une baisse, il y aura forcément TOUJOURS une hausse et inversement.


4) Règles

On double les positions dans le sens inverse de la tendance en essayant, au mieux, d'identifier le ou les point(s) le(s) plus bas proposé(s) par notre unique indicateur, le ZigZag.

Avantage : La tendance se renversera forcément un jour et on encaissera.

Inconvénient : La tendance se renversera forcément un jour, mais comme on ne sait pas quand. Comme on double les positions, il arrive forcément un moment ou on a plus d'argent pour suivre et attendre le renversement. La profitabilité de cette methode, le Money Management et les probabilités nous permettent de minimiser (pas d'annuler) ces pertes inévitables lorsque l'on choisit ce type de stratégie.


5) Money Management

Capital : 10000 €
Perte maximale sur une phase (ZigZag) de baisse (BUY) ou de hausse (SELL) : 1000€.

Nous pouvons donc potentiellement perdre 10x de suite 1000€ pour imaginer ne plus avoir de capital. Les backtest mensuels (90% de modelage) sur 2008, 2009 et le premier trimestre 2010, ont identifié un maximum de 2 pertes consécutives de 1000€ sur le même mois.


6) Réglages actuels

Devise : EURUSD
Période : M5
Horaires : de 22h00 à 7h00
MicroLot de base : 0,05 puis x2 pour chaque position

Version actuelle : ZZ+_5M_V30


7) Résultats

Développement et test depuis 8 mois

2008 = 333%
2009 = 355%
2010 = 176%

Un tableau mois par mois sera à la disposition des participants.

8) Motivation

Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire sur ce forum. Vos gains ne me feront pas perdre d'argent et je gagne bien ma vie par ailleurs dans des domaines qui n'ont rien à voir avec le trading. Je n'ai donc rien à vendre. Cependant, cette implication soudaine peut paraitre soupçonneuse à certains membres notamment les plus anciens de ce forum qui ont l'habitude de voir passer des membres plus ou moins honnêtes. Je vais donc être très clair sur mes motivations. Je ne suis pas un philanthrope, mais je sais que je vais bien plus m'enrichir personnellement à échanger avec vous et surtout que je vais gagner beaucoup de temps sur les tests et le développement de l'EA en m'appuyant sur cette communauté.
Enfin, sachez que mes obligations professionnelles limitent le temps que je peux consacrer à ce sujet. De plus, même si j'ai quelques compétences en programmation, je ne suis pas un pro. Soyez donc patient et indulgent.


9) Todo List et collaboration

Je vous annonce tout de suite que je donnerai cet EA aux membres qui s'engageront à prendre en charge une partie de la ToDo List non hexaustive ci-dessous (enfin sauf si cela n'interesse personne). Vous inquiétez pas, il y aura de la place pour tous le monde, car il y a bcp de chose à tester.
De plus pour suivre les différents backtests sur tableur, il faudra avoir un compte Google doc (c'est gratuit).

J'espère pouvoir organiser le travail en 3 groupes suivant les compétences et motivation de chaque personne.

Test
- Test en démo sur plusieurs broker.
- Test en demo sur plusieurs devises.
- Test en réél sur plusieurs broker (déjà commencé chez ActivTrades).

Backtests
- Backtest mensuel de la ZZ+_5M_V30 sur 2005, 2006, 2007. Modelage minimum 90% - Version actuelle
- Backtest mensuel sur 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. Modelage minimum 90% - Version avec la variable R.Recul à 100
- Backtest mensuel sur 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. Modelage minimum 90% - Version avec la variable R.Recul à variable de 50 à 200 suivant le nombre de positions.
- Backtest mensuel des versions sur d'autres devises.
- Backtest mensuel des versions suite aux optimisation ci-dessous.

Optimisation
- Recherche et correction d'une solution permettant de limiter les toutes petites pertes du fait de l'apparition et la disparition du ZigZag sur certaines fermetures.
- Recherche et correction d'une solution permettant de cloturer les position proprement à 7h00.
- Recherche et optimisation du meilleur choix horaire en fonction des sessions.
- Etude sur les Draw Down pour identifier le meilleur Money Management.
- Recherche sur d'autres devises plus pertinentes que EURUSD (moins volatile).
...

Merci de me dire ce que vous pensez de ce travail et de me dire le cas échéant si vous souhaitez participer.

Bonne soirée.

[taowill]

salut! je veux effectivement bien participer au test de ton EA

[LatinTrader]

salut,
pour quoi pas, moi aussi je voudrais participer

[vamm972]

je suis partant aussi, mais attention comme disent certain je suis un malhonnête intellectuel

[Fredo]

Bonjour,

je trade déjà de manière semblable mais pas en automatique en positions opposés car mon logiciel de BT ne me permet pas de le faire. Je ne programme pas non plus en MQL mais en easylangage.

Etant contrarien je serais ravi de vous aider dans la mesure de mes possibilités.

Bonne journée.

[Nash]

Bonjour smn,

l'idée de travailler avec le zig zag m'intéresse. Je me suis toujours méfié de la martingale car je pense qu'elle conduit à la banqueroute, mais quand je vois les résultats que vous affichez sur le long terme, j'avoue que c'est encourageant.
Je ne programme pas d'EA, par contre je fais beaucoup de backtest avec des experts trouvés sur le net. Si vous le souhaitez, je suis disposé à vous aider dans la réalisation de vos backtests.

Bien à vous
Nash

[vamm972]

Bonjour smn,

l'idée de travailler avec le zig zag m'intéresse. Je me suis toujours méfié de la martingale car je pense qu'elle conduit à la banqueroute, mais quand je vois les résultats que vous affichez sur le long terme, j'avoue que c'est encourageant.
Je ne programme pas d'EA, par contre je fais beaucoup de backtest avec des experts trouvés sur le net. Si vous le souhaitez, je suis disposé à vous aider dans la réalisation de vos backtests.

Bien à vous
Nash

le zig zag est une machine très dure à maitriser , mais si on prend le bon signal on ce retrouve très en avance sur les autres indicateurs

[Nash]

le zig zag est une machine très dure à maitriser , mais si on prend le bon signal on ce retrouve très en avance sur les autres indicateurs

Exact ça me rappelle l'idée du sémafor, de prendre position dès l'apparition du dernier chiffre 3 ^^

[smn]

Bonsoir,

Je vous remercie pour la confiance que vous portez à mon travail. Je pense pouvoir dès la semaine prochaine configurer les fichiers Google Docs de manière à ce que tous les participants puissent suivre les évolutions.

L'EA sera à disposition en v30 et en mq4 bien entendu.

Quelques réponses à vos échanges:

je suis partant aussi, mais attention comme disent certain je suis un malhonnête intellectuel

Je suis content que tu sois de la partie. Je sais que tu as fait pas mal de développement dans le même sens que mon travail.
J'espère que ta participation n'empêchera pas Loup de venir lui aussi contribuer à cette aventure collaborative.
En réalité, je vous veux tous les deux Même si vous vous chamaillez.

Exact ça me rappelle l'idée du sémafor, de prendre position dès l'apparition du dernier chiffre 3 ^^

Le ZigZag avec la stratégie que j'utilise est très proche de la gestion du retracement du numéro 3 du Semafor.
En réalité mes recherches se sont focalisées sur la capacité à déterminer le point le plus bas après retracèrent du ZigZag (ou n°3 du Sémafor).


J'espère avoir encore beaucoup plus de participants. Il y a bcp de travail en perspective.

[TAAD]

J'suis partant également.