la fiabilite des backtests

[forex_new]

Salut a tous,

Je teste ma stratégie sur la même période avec les mêmes données historiques (ou presque) sur deux backtesteurs différents , le résultat est complètement diffèrent !?.

mon premier backtest , est un code matlab que j'ai crée moi même (revérifier 100000 fois).
le second c'est via Jforex.

(les même conditions d'ouverture et fermeture des postions)

C'est vrai que sur matlab , je ne simule pas les ticks, je traite directement les données historiques récupérées via Jforex.

Je ne sais plus quoi croire?!.............

Des idées SVP?

[lesiam]

J'ai le même problème que toi, selon les brokers, ça passe du simple au double.
Il y a plusieurs raisons possibles. le spreed, si tu as un spreed variable, tu regarde dans propriete du symbole avant de le lancer et tu verras qu'il change en permanence, sur la durée, ça fait de grosses différences. Tu peux aussi essayer de changer les indicateurs d'origine, le même indic chez différents brokers se comporte différemment:, mais de toute façon, en backtestant, tu testes aussi le broker. Si tu crains qu'il ne fasses pas ce que tu espères, mets le en forward test pendant quelques jours, puis fais un backtest sur la période et vérifies qu'il a bien fait ce qu'il promet