EA à mixage approprié : martingale et corrélation

[Leglac]

EA à mixage approprié : martingale et corrélation

Je vais tenter de vous expliquer le mixage que je j'essaie de monter en EA avec une martingale et la corrélation sur 2 paires pour aboutir à un rendement de nos trades avec une sécurité relative.

L'appellation martingale est mal considérée car souvent elle détruit, dit-on à plus ou moins long terme, une partie du capital, le compte.

j'ai lu "la martingale : l'arnaque intelligente" ?? mais pas trouvé d'explication de son auteur, mais si il veut dire que la martingale est une escroquerie je ne suis pas d'accord, l'arnaque est par nature médiocre, pas la martingale.

Rejeter la martingale telle quelle c'est un manque de curiosité, un mathématicien comme d'Alembert l'avait bien compris.. mais quant à l'adapter à un EA ... possible ? oui non ?

L'oublier c'est se priver d'un levier, si utilisée intelligemment comme l'écris vamn, elle peut donner des résultats significatifs.
J'en ai fait le tour pendant plus d'un an, avec une gestion prudente (taille des lots et mm approprié) l'EA que j'utilisais avait une forme de hedge en protection et comme mes tests étaient malheureusement sur IBFX ils ont été stoppés.

m'en reste 2 traces
Statement: Interbank FX - Test
Statement: 2291217 - Test TV4-2

En fait il s'agit, maintenant pour moi, de trader l'€$ en protégeant mon trade avec une autre paire, actuellement je boost mes gains en pyramidant.

En ce moment j'essaie avec un EA de faire un mix avec une martingale et l'utilisation de la correlation sur 2 paires...

J'ai un début de résultats significatifs, il est trop tôt pour dire si ça va durer et impossible à BT vu ce mix sur 2 paires.

Comment je procède :
Partons du principe que la position que nous allons prendre est la plus pertinente pour dégager un gain, c'est l'EA qui le détermine (cet EA n'est pas ma propriété et il a un copyright) en fonction des 2 paires en question paramétrées dans un seul sens : long.

1er cas : c'est €$ qui s'y colle ça pars dans le bon sens il grimpe allégrement, si il atteint 30$ (capital de 5K) le gain est immédiatement coupé, la tendance étant toujours favorable il remet ça et ainsi de suite, j'ai eu jusqu'à 3 suites, pas de TS ni de SL

2éme cas : même scénario mais l'€/$ ne parvient pas à décoller il redescend, arrivé à un seuil déterminé l'EA déclenche une autre positon de même valeur soit 0.10, ça remonte et les 30$ atteint on coupe
si la chute continue l'EA va sur la position suivante, la 3éme, appliquer un coeff : exemple le trade a démarré à 0.10, la seconde positon sera de 0.10 puis 0.10*1.667 dans le test en cours soit 0.17, la position suivante sera de 0.17*1.667 soit 0.28 et ainsi de suite. et toujours dans le même sens; (le coef 1.667 calculé en fonction du capital investi reste constant mais on peut le faire varier)

3éme cas : identique au cas 2 mais avec intervention de la 2éme paire corrélée à laquelle s'appliquera les mêmes traitements.

Avec cette combinaison on devrait sortir gagnant à plus ou moins long terme avec des gains acceptables et une protection grâce à la corrélation.

Le système c'est l'EA, la stratégie avec la martingale est d'utiliser 2 paires corrélées pour équilibrer les trades et de trader toujours dans le même sens, long actuellement pour bénéficier des intérêts, short j'ai constaté des départs identiques mais inversés et intérêts négatifs évidemment.

C'est ce test qui est en cours avec ces paramètres qui bien entendu n'est pas le premier et certainement pas le dernier.

Alors martingale utile ou pas ??

A suivre

[taowill]

plutot interessant le principe de mise de ta martingale. la taille de lot ne s'envole pas.

[Ulysse]

Bonjour Leglac,

Je ne veux pas te décourager, mais un Robot qui repose sur le concept de martingale ne peut pas fonctionner raisonnablement à moyen terme. En plus si tu fais intervenir la corrélation tu augmentes les frais.... du coup cela rend le fonctionnement encore plus difficile.

Il y a pléthore d'EA qui "fonctionnent" sur le principe de la martingale avec différentes variantes de "gestion" de lots. 10.3 etc....; j'en ai testé des dizaines il y a plusieurs années.....à la moindre tendance le compte explose.

dès que l'on ne peut pas estimer les pertes d'un système ( absence de stop) le risque devient infini et plus aucun calcul de pay off et d'espérance n'est possible.

Si un système ne dégage pas une espérance positive avec un risque calculable c'est que ça ne marche pas.

Je te dis ça avec sincérité car tu vas perdre du temps sur un concept qui ne résiste pas à l'épreuve de la réalité.

PS si tu trouves une martingale qui fonctionne sur toutes les paires entre juillet 2008et décembre 2008 ..... et encore si même on arrive à faire du fitting sur cette période rien ne dit que ça fonctionnera après..... C'est du fitting.

[Leglac]

Bonjour Leglac,

Je ne veux pas te décourager, mais .............

..... C'est du fitting.

Bonjour

Ulysse c'est le même que je retrouve sur Mataff ? le grand voyageur

Merci pour tes encouragements.

Fitting c'est AJUSTEMENT c'est le but de tout test, le terme qui convient c'est approprié (les musiciens me comprendront).

de toute façon on en discute et on teste, mais ne me dit pas que la corrélation des paires est une utopie, et qu'utiliser avec maitrise une martingale mène à une impasse.

Ce n'est certainement pas ce qui me motive, l'impasse, mais son contraire mais bon !! ton opinion est faite sur le sujet puisque tu as testé des "martingales" de toutes sortes.

etc....; j'en ai testé des dizaines il y a plusieurs années..... ??? ..... rien ne dit que ça fonctionnera après..... rien ne dit que ça ne fonctionnera pas

L'esprit de celle ci est toute différente, elle s'arrête au stade 4 (on peut faire plus ou moins) et j'interviens en discrétionnaire si nécessaire d'où l'absence de SL, si je prends position c'est dans l'espoir de mener à son terme le trade pour sortir gagnant.

C'est une manière de trader en discrétionnaire dont je veux automatiser certaines tâches.

En fait il s'agit de pyramider toujours dans le sens de l'origine du trade, long en l'espèce et surtout pas moyenner à la baisse.

Cordialement

[Ulysse]

la corrélation est une chose ( un fait de marché), la martingale une autre ( une vue de l'esprit?).

Tu pars sur l'idée d'un Robot et puis.....tu en viens à intervenir manuellement. C'est que quelque chose ne fonctionne pas dans le modèle. Je veux simplement attirer ton attention sur cet aspect.ainsi que sur l'impossibilité d'évaluer le risque.

Maintenant il faut intégrer dans toute recherche la notion " D'erreur féconde".
je te souhaite sincèrement de trouver quelque chose qui te satisfasse.

Afin de ne pas nuire à ton enthousiasme et à ton processus de recherche je n'interviendrai plus sur ce sujet.

[vamm972]

petit test sur la période précisée , juillet 2008 a décembre 2008

avec martingale

[Ulysse]

l'espérance de gain est très proche de la courbe de zéro return.

la marge est faible

[vamm972]

j'aime bien ton tableau très clair

par contre , les résultats sont peut être plus dû à la méthode de prise de position qu'a la martingale , j'ai fait un test rapide avec mon scalpeur , qui n'est certainement pas parfait , je me demande même si un scalpeur peut être correct

qu'en penses tu , moi tous les avis m'intéresse , as tu des résultats à toi sur cette période

[Ulysse]

Bonsoir Vamm,

Si on introduit la notion de martingale dans un système c'est pour compenser un déficit sur les prises de positions. Donc à savoir si le résultat est imputable à la martingale ou à la prise de position, je dirais que c'est les deux.

Vouloir compenser un déficit.... C'est déjà partir du mauvais pied.

Si le modèle de prise de position est défaillant il faut changer son modèle de base. car il ne rend pas compte du comportement du marché. ( c'est comme filtrer les faux signaux... enfin tel que je peux le voir discuté sur les forums )

Il faut bien regarder son pay off.

0,51 c'est faible et cela exige un % de réussite élevé pour obtenir une espérance correcte.
% supérieur à 75 ou 80% minimum. Car la performance a tendance à décroitre avec le temps. Comme un effet de frotement ou de viscosité.
Dans le cas de ton backtest on est vraiment très proche du 0 return. donc forcément ça passera en dessous à plus ou moins brève échéance.
de plus le rendement n'est pas formidable 8% quand on a un drawdown de 20%..... On est loin d'être à l'abris. Le potentiel de perte est plus grand que le potentiel de gain.

Quoi qu'on fasse avec cette approche c'est au mieux tournicoter autour du capital de base, au pire vraiment perdre.

Ce n'est pas moi qui le dit... ce sont les chiffres et nous sommes là dans une arithmétique élémentaire.

Le tableau n'est pas de moi. je n'ai fait que l'emprunter

[Ulysse]

je viens de retrouver un excellent condensé de ce qu'il faudrait faire.
Un PDF de RTFX