EA à mixage approprié : martingale et corrélation

[vamm972]

je suis d'accord Ulysse , mais le pilote expérimenté peut lui aussi tomber dans un trou d'air , dans ce cas il n'abandonne pas ses passagers et son avion , il est bien obligé de compenser , pour retrouver sa route

c'est ma façon de voir la martingale

pinaise que j'aime cette discutions

[louprebel]

Martingale et gestion des risques

Très bonne idée d'avoir ouvert ce topique.

Un grand merci à Ulysse pour le pdf, réellement basique pour faire du trading intelligemment.

Tout ce qui a été dit sur ce topique contient (plus ou moins) une bonne dose de bon sens et de vérité.

Juste à propos de la gestion du risque avec une martingale : Son paramétrage ne devrait pas générer un risque plus grand que n'importe quel autre approche.

Le risque est parfaitement contrôlable dans une martingale. Sur ce point je ne partage pas l'avis de Vamm quand il dit :

... j'ai viré les fonctions de % risk par position dans mes EA , car ca ne tenait pas dans le temps , surtout avec une martingale

Si c'est le cas, cela indique que la stratégie est défaillante.

C'est toujours la même chose : la perte maximum générée sur le stop loss est la clef du calcul du risque, toujours et encore. Les EA dans lesquels la taille des lots est fixée arbitrairement devraient prendre le chemin direct de la poubelle.

Quant-à ceux qui prétendent gérer le risque en fixant la taille des lots exprimée en pourcentage du capital, ils feraient mieux de retourner à l'école primaire apprendre l'arithmétique élémentaire, et les règles de trois. Désolé, mais ça ne veux strictement rien dire en terme de money management. Idem pour le levier. On en a strictement rien à foutre du levier, dans le calcul de la taille des lots.

Dans une martingale, si on se fixe une perte maxi de 2% (du capital) par trade, si on double la position après un trade perdant, selon la limite souhaité de la série (nombre de fois où l'on veut doubler les lots), il est facile de calculer la taille de la position initiale.

Exemle sur une paire xxx-USD :

Capitale initial = 10.000 $
Stop loss = 50 pips
J'accepte une perte maxi de 2% par trade, et je veux pouvoir doubler la taille de mes position 5 fois consécutives.
La perte maxi (au stop touché) sera donc de 50 pips, sur chacune des 5 positions.

Pour chaque trade, je ne veux pas perdre plus de 2% de 10.000, soit 200 $ par trade.

La taille maximum d'une positions ne devra pas excéder 50*10/200 = 0.4 lot

Voila la taille (maximum) de ma cinquième position : 0,4 lot
Quatrième position = 0,2 lot
Troisième position = 0,1 lot
Deuxième position = 0,05 lot
Première position = 0,025 lot

Donc, ma serie de position sera de 0,02 lot, 0,04, 0,08, 0,16, 0,32.

Il est important de noter que dans le cas de 5 pertes consécutives, la perte totale sur les 5 trades sera de :
0.32 + 0.16 + 0.08 + 0.04 + 0.02 = 0.62 lot * 10 * 50 = 310 $ soit 3,10% du capital.

Au final, c'est ce dernier pourcentage qui est le plus représentatif du risque. En toute logique tout les calculs qui précèdent devraient être fait à partir de là. Je ne l'ai pas fait comme ça par simplification, en espérant être plus facilement compris.

La conclusion est bien celle déjà donnée par quelques uns ici :
On ne peut pas appliquer une martingale pour sauver une stratégie défaillante.

Par contre, dans une stratégie qui cumule des petites pertes (en situation de range par exemple), puis qui après 4 ou 5 petites pertes fait un gains important dans la tendance qui suit le range, alors là oui, la martingale permettra d'effacer les petites pertes.

[vamm972]

une martingale pour moi à cette définition ( voir image )

le but est justement de ne pas couper ses petites pertes, mais de les compenser, ensuite il faut les compenser correctement et ce fixer une limite

[fabio7774]

En fait Loup a bien resume la situation :
Ayant un EA qui travaille en tendance, ca me sert a elimner les pertes de range.
le ratio range/tendance etant eleve, la montee de la martingale reste douce.

[Leglac]

Martingale et gestion des risques

Très bonne idée d'avoir ouvert ce topique.
Tout ce qui a été dit sur ce topique contient (plus ou moins) une bonne dose de bon sens et de vérité.

Juste à propos de la gestion du risque avec une martingale : Son paramétrage ne devrait pas générer un risque plus grand que n'importe quel autre approche.

Le risque est parfaitement contrôlable dans une martingale. Sur ce point je ne partage pas l'avis de Vamm quand il dit :
Si c'est le cas, cela indique que la stratégie est défaillante.

C'est toujours la même chose : la perte maximum générée sur le stop loss est la clef du calcul du risque, toujours et encore. Les EA dans lesquels la taille des lots est fixée arbitrairement devraient prendre le chemin direct de la poubelle.
.....................
......................

La conclusion est bien celle déjà donnée par quelques uns ici :
On ne peut pas appliquer une martingale pour sauver une stratégie défaillante.

Par contre, dans une stratégie qui cumule des petites pertes (en situation de range par exemple), puis qui après 4 ou 5 petites pertes fait un gains important dans la tendance qui suit le range, alors là oui, la martingale permettra d'effacer les petites pertes.

Salut Loup,

je suis de retour après un petit voyage

J'ai ouvert cette discussion pour la raison que j'ai expliquée, j'utilise depuis un certain temps la corrélation avec un certain succès depuis que j'ai quitté IBFX qui interdit le hedge sur une même paire.

Dans la discussion " Utilisation de la CORRELATION" j'ai expliqué ma méthode.

Seulement la corrélation est difficile à maitriser, pour voir aboutir un trade il faut parfois un certain temps

Pour y parvenir je pratique le pyramidage c.a.d que j'augmente d'un certain % la paire qui va dans la bonne tendance, tout en préservant les gains éventuels (SL remonté manuellement).

D'autres suivent assidument également les 2 discussions, comme toi ils font évoluer la technique, Vamn cherche à mettre au point un indicateur qui permettrais de lancer un trade dans les meilleures conditions, et c'est là le coeur d'un futur EA.

Pour simplifier mes prises de décisions je ne pratique que l'EUR/USD et l'USD/CHF, mon but est de ne trader que ces paires, avec en priorité €/$

Ceci étant précisé l'EA que je teste et que nous essayons de mettre au point (il n'est pas ma propriété je suis seulement testeur) est un suiveur de tendance en H1 élaboré pour l'EURUSD.

Nous avons pensé, puisqu'il donne satisfaction, amplifier les prises de positions en surfant sur la tendance, comme en discrétionnaire.

Martingale, certes, mais à dosage mesuré pour compenser les petites pertes, toujours dans la tendance, sinon le SL intervient en fonction du risk établi, il faut donc se repositionner en moyennant à la baisse différent du pyramidage que je pratiquais.

J'ai 3 tests en cours qui tournent , dont un depuis le 13/01 qui a bien passé la baisse de l'€.

joint un graph récent du testeur avec MT4.

A suivre
.

[Leglac]

Bonjour

Les résultats sur 3 semaines.

Avec détail pour chaque paire

A la semaine prochaine

[Leglac]

Bonjour

Nouveaux résultats sur 3 semaines.

Avec détail pour chaque paire EURUSD USDCHF

dont un PDF avec graph

(pas de trade ce vendredi d'où publication ce jour)

A+