EA à mixage approprié : martingale et corrélation

[vamm972]

merci pour le fichier pdf je vais lire ca avec attention

voici un autre test avec mon autre EA toujours avec martingale , j'ai joint le fichier xls pour analyse des positions

tu parles de pay off pas très élevé , dans mes tests cela vient peut être du fait que je cherche un petit profit par trades avec des lots de base de 0.01
tu dis
"Vouloir compenser un déficit.... C'est déjà partir du mauvais pied. "

j'ai appris en gestion d'entreprise, étant entrepreneur depuis 20 ans , que l'on ne peut pas être gagnant sur tous les chantiers , et donc qu'il faut bien compenser le déficit , car on est bien obligé de finir le travail commencer et puis couper une position c'est déjà créer un déficit fixe qu'il faut bien compenser par une future et hypothétique position gagnante

que c'est pas facile de trouver la bonne solution , si il y en a une

[Ulysse]

Oui je suis d'accord, on ne peut pas gagner à tous les coups, mais ton business model est solide et tu sais que globalement en t'appuyant sur ce business model tu sera gagnant à la fin.

Dans business model il y a model.

appliqué aux marchés je dirais qu'il faut un modèle de description du marché.
Si le modèle est défaillant dès le départ il ne servira à rien d'essayer de compenser par des bidouillages. ça ne marchera pas tout simplement.Tu es entrepreneur depuis 20 ans donc....je sais que tu sais.

Si le business model aboutit à accumuler des pertes..... le chantier qui gagne de l'argent ne compensera pas les pertes accumulées sur les autres. Et une martingale consiste bien à accumuler des pertes. La stratégie qui en découle est biaisée dès le départ.

[vamm972]

Oui je suis d'accord, on ne peut pas gagner à tous les coups, mais ton business model est solide et tu sais que globalement en t'appuyant sur ce business model tu sera gagnant à la fin.

Dans business model il y a model.

appliqué aux marchés je dirais qu'il faut un modèle de description du marché.
Si le modèle est défaillant dès le départ il ne servira à rien d'essayer de compenser par des bidouillages. ça ne marchera pas tout simplement.Tu es entrepreneur depuis 20 ans donc....je sais que tu sais.

Si le business model aboutit à accumuler des pertes..... le chantier qui gagne de l'argent ne compensera pas les pertes accumulées sur les autres. Et une martingale consiste bien à accumuler des pertes. La stratégie qui en découle est biaisée dès le départ.

ce qui est plus difficile à définir en bourse c'est la validité du signal de départ, au moment de la signature du contrat
car le business model est l'équivalent des indicateurs utilisés, et comme on sait qu'ils sont potentiellement tous faux et que trop d'indicateur tue l'indication mon problème reste entier , ou j'utilise un minimum et je me retrouve avec des pertes à gérer ou j'en utilise plus pour avoir un signal plus propre et je fais 2 trades par an
c'est pas gagner mon affaire , mais je continu le combat

en tous cas je te remercie de tes interventions , c'est toujours pour moi un grand plaisir de te lire

[vamm972]

dans le fichier de Ulysse il y a un point intéressant à souligner
sur l'image jointe
que fait on si un article ne ce vend pas , logiquement on arrête d'en acheter , mais on ne jète pas pour autant les stocks que l'on a ,
1- on solde
2- on attend que ca revienne à la mode ( tendance )

vendre ou couper une position trop tôt revient à admettre son erreur , je suis d'accord la dessus , mais aussi à jeter à la poubelle quelques chose qui ce vendra peut être un jour ou sous une autre forme de commercialisation
en attendant ce retour à la tendance , le gestionnaire de magasin continu à vendre ces articles les mieux cotés , tout en gérant la perte qu'entraine une immobilisation d'une partie de son capital et augmente de ce fait son chiffre d'affaire et ces profits

coupure ou martingale " That is the question "

comme quoi le débat reste ouvert

[Ulysse]

ce qui est plus difficile à définir en bourse c'est la validité du signal de départ, au moment de la signature du contrat
car le business model est l'équivalent des indicateurs utilisés, et comme on sait qu'ils sont potentiellement tous faux et que trop d'indicateur tue l'indication mon problème reste entier , ou j'utilise un minimum et je me retrouve avec des pertes à gérer ou j'en utilise plus pour avoir un signal plus propre et je fais 2 trades par an
c'est pas gagner mon affaire , mais je continu le combat

en tous cas je te remercie de tes interventions , c'est toujours pour moi un grand plaisir de te lire

Et bien voilà tu as tout compris. Si tes indicateurs de base ne peuvent pas te donner un avantage par rapport au marché. c'est qu'il faut changer radicalement de point de vue.
Le modèle de base doit te donner un avantage ( sans qu'il soit question de gestion de lots plus ou moins bancale) .
Un indicateur n'est pas un modèle c'est un outil qui doit servir le modèle.
Gérer des pertes n'est pas l'objectif d'un robot. Un robot repose sur un avantage statistique.

On pourra discuter à n'en plus finir du stock, des invendus, de la mode etc.... c'est tourner en rond. Que fait une grande surface de ses invendus??????
Elle les jette. Et ce faisant elle fait des bénéfices. On s'épargnera la question morale.
Je ne cherche pas à avoir raison. Et tu sais bien que ces arguments ne te servent pas.

Je sais que c'est difficile à admettre et que la question suivante c'est :" Mais alors quel modèle? quel autre point de vue? As tu une solution?

Je n'ai pas la ( une) solution mais je sais ce qu'elle n'est pas. C'est déjà un début.

Certains automates fonctionnent à partir de filtres passe bande ( passe haut passe bas) empruntés à l'électronique. Tu pourrais chercher de ce côté.

ensuite google.....

Les meilleurs outils n'ont pas été développés pour le trading ils ont été détournés à cet usage. Il faut regarder du côté de l'aviation de la téléphonie etc..... traitement du signal
Toute la technologie de l'information en découle. Information = signal

Certes tout cela est sophistiqué et demande beaucoup de compétence informatique que je n'ai pas.

Une fois le robot bien né restera une question à se poser. Mon Robot est il compatible avec le business model de mon broker MT4?

Poser la question c'est y répondre.

[vamm972]

voila ce que j'aime à discuter sereinement sur ce forum , ca donne des idées

donc après réflexion de ce qu'à dit Ulysse , voila ce qui m'est venu , un article ce vend , mais je suis pas chaud de laisser trainer les trades , par contre il faut bien profiter un peu de la tendance , y a de la demande alors allons y , j'ai donc ajouter un signal intermédiaire qui me dit ,attention c'est peut être la fin

par contre si le choix au départ était foireux , ce qui peut arriver , on entre en compensation , je préfère ce terme à celui de martingale , pour ne pas risquer les foudres de l'inquisition

alors compensation dans le même sens ou pas , ca reste au choix , bien que là je rejoigne Ulysse , car quand on ce trompe 2 foi à la troisième on devrait avoir compris , à moins de ce permettre le " jamais 2 sans 3 "

voici en image le résultat de cette modif , sur la même période de temps , le résultat est sans appel

pour résumer peu importe le signal que l'on utilise , le tout c'est de prévoir une solution de sortie , bien sur , et en cas d'erreur , un dosage par une compensation , ou sur la même paire ou sur une corrélation , car ne l'oublions pas c'est le sujet du fil , d'ailleurs la dessus je m'excuse Leglac de prendre toute la place, alors que c'est ta discutions

[Ulysse]

que se passe-t-il sur l'équity si tu ne compenses pas? espérance positive?

ta modif ne change guère l'espérance du système. Ce que tu as gagné en pay off tu l'as perdu en % donc l'espérance reste la même.

Ne t'excuses pas vamm... ce n'est pas toi qui monopolise la file....

Désolé je n'ai pas tenu ma promesse de ne pas intervenir sur la file.

mais bon. si après tant de mois passés à tester des systèmes à " compensation" quelque chose vous laisse insatisfait c'est que l'on a l'intuition que le risque n'est toujours pas évalué. Une petite voix au fond qui dit " no good"

je ne suis que l'amplificateur de la petite voix. et pas l'inquisiteur

[vamm972]

... Ce que tu as gagné en pay off tu l'as perdu en % donc l'espérance reste la même.

mince j'avais pas vu ca
scrongneugneu vous dis que vais y arriver

je suis quelqu'un de tenace je retourne à ma planche

[fabio7774]

Salut

Je suis la discussion qui est forte interressante.
Je m'y connais assez en martingales pour ne les utiliser que tres prudemment. En effet je les utilise.
Lorsque j'ecris un EA, je m'assure avant tout qu'il a un sens et qu'il est positif sur le long terme. Ensuite en le back-testant je m'assure que les pertes et les gains sont bien alternees. Une serie de pertes n'est pas envisageable. L'ideal tourne autour de 66% de trades gagnantes contre 33%.
Seulement dans ce cas la, je me risque a la martingale afin d'augmenter mes profits et non pour compenser les defauts de mon EA.
J'avais publier un fil sur les filtres digitaux et meme implemente un EA. Puis j'avais laisse tombe ne trouvant pas la bonne equation. Je m'y suis remis la semaine derniere et la ca a l'air de mieux marcher.
Je suis d'accord avec Ulysse : utiliser les methodes de traitement du signal.

[Ulysse]

ces questions de robots reviennent à faire une estimation à t+n mesurer l'écart de la position réelle en en "n" etc... c'est l'erreur qui permet d'entrer en position

mais dans un tel contexte j'ai peur que la martingale n'introduise de l'instabilité dans le système.

On regarde toujours la tête des équities.... mais le plus important c'est la stabilité et bien entendu le rendement.

Pour l'instant je n'ai vu avec l'usage des martingales que des systèmes instables avec peu de rendement.

prenons une image: supposons que l'on veuille se rendre de Paris à NY en avion

Compagnie A le pilote est peu instruit et n'arrête pas de faire des embardées comme des trous d'airs

Compagnie B le pilote est instruit, corrige et maitrise son vol dans une enveloppe de vol sécurisée.

l'avion c'est la stratégie, le pilote...... et le passager c'est le capital

Compagnie A
Fait plus de chemin
le vol dure plus longtemps
la consommation de kérosène plus grande
le confort passager inexistant

Conséquence
risque de panne sèche
plus d'effort sur la structure
risque de rupture de la structure
risque de crash plus important

Quelle compagnie choisiriez vous? compagnie A ou compagnie B?

et mettez vous à la place du capital soumis à un tel régime.... m'étonne pas qu'on parle tant du psychologique vu la poussée d'adrénaline que la compagnie A doit générer.... Et là c'est pas un Psy qu'il faut mais un prêtre