Utilisation de la corrélation

[Leglac]

Bonjour

Une discussion avait été ouverte par Gillou33 VOIR ICI, où il exposait sa méthode de trader l'EURUSD ET l'USDCHF grâce à la forte corrélation de ces paires et en ayant bien soin de positionner les 2 paires soit LONG ou SHORT.

Une autre discussion sur forexfactory.com ICI

J'ai fait plusieurs tests, pour le dernier EN COURS j'ai d'assez bons résultats pour le moment .

Avec l'aide d'un EA le fonctionnement est automatique, placement des paires et prise de gain.

J'ai réglé le risque un peu plus élevé que sur d'autres tests mais j'ai diminué le nombre de pips, réglage 80, ainsi lorsque la corrélation dégage un profit les positions sont automatiquement fermées, manuellement c'est très difficile.

Vous remarquerez que dans ce test il n'y a pas de pyramidage, encore moins de martingale !!.

Je positionne l'EA LONG ou SHORT en fonction de la tendance générale de l'EURUSD.

C'est vrai qu'il faut parfois de la marge si l'on pyramide trop fort ou trop vite et il est parfois nécessaire de pyramider sur les 2 paires, mais attention toujours dans le même sens.

Encore une fois cette méthode n'a rien à voir avec le fait de trader l'EURCHF !!

En attendant d'obtenir un indicateur couplé à l'EA, j'utilise cette méthode semi-manuel.

J'espère que mes explications sont assez claires pour que chacun puisse faire des tests avec ce système.

Bien entendu dès que l'EA sera opérationnel je le partagerais.

Bons trades

[vamm972]

salut à tous et salut à toi

je te suis sur ce topic car je suis aussi fortement intéressé par la corrélation

en ce qui concerne un éventuel EA , j'ai intégré un lot exponentiel mais comme tu le dis , il faut du capital , mes positions sont 0.1 lot et ensuite +0.1 lot à chaque nouveau signal

mon gros et éternel problème pour le moment n'est pas un EA car très facile à faire , mais plutôt un indicateur fiable ou plusieurs, je pense que l'on devrait surtout ce pencher sur ce problème , car hier même en contrôlant 2 paires mon indic c'est ramassé et les stops ont sautés

j'espère qu'ensemble nous trouverons une solution

je remet le tableau de corrélation que j'avais deja fourni sur l'autre topic

idem pour le fichier excel modifié

je viens de regarder ton test en cour , je constate une différence entre toi et moi , moi je prends toujours une positions sur les 2 couples au même moment en fonction de l'indic bien sur , ce qui semble pas être le cas chez toi

[Leglac]

...............
je viens de regarder ton test en cour , je constate une différence entre toi et moi , moi je prends toujours une positions sur les 2 couples au même moment en fonction de l'indic bien sur , ce qui semble pas être le cas chez toi

Comme expliqué dans mon post mon EA prend position sur l'une ou l'autre paire en fonction de la tendance et de mon choix LONG ou SHORT, si la tendance est orienté à la baisse de l'EURUSD et que j'ai programmé l'EA sur SHORT seul l'EURUSD prendra position et ira chercher le gain possible suivant le nb de pips programmé et le risk également programmé.

Dans la série ci dessous on voit le travail de prise de gains de l'EA sur l'EURUSD entre 8h23 et 8h25.

C'est pourquoi je parle d'automatique, mais en fait c'est semi-manuel puisque je donne l'orientation du départ des paires.

Ensuite la tendance s'est inversé alors que l'EURUSD avait repris position, l'USDCHF s'est déclenché 5 mn plus tard.

Il faudra attendre que la corrélation dégage un gain, parfois un jour ou plus ..., si j'interviens pour pyramider la sortie pourrait être plus rapide ??

A suivre

PS la démo en action

Si tu a quelques résultats à communiquer ...

[vamm972]

les résultats sont sur mon blog dans ma signature je pense que c'est plus simple à suivre

j'ai par contre encore pas mal de recherche à faire sur le bon paramétrage de l'ea , pour le moment j'y vais à taton car on ne peux utiliser ce genre d'EA qu'en live à moins que tu est une solution pour faire des BT

[Leglac]

les résultats sont sur mon blog dans ma signature je pense que c'est plus simple à suivre

j'ai par contre encore pas mal de recherche à faire sur le bon paramétrage de l'ea , pour le moment j'y vais à taton car on ne peux utiliser ce genre d'EA qu'en live à moins que tu est une solution pour faire des BT

Effectivement il s'agit d'une approche totalement différente de la mienne.

Tu es LONG sur 1 paire et SHORT sur une autre en même temps, alors que moi je prends une position identique sur les 2 paires sur des plages horaires différentes .

D'autre part mon EA va suivre la tendance et prendre un certain nombre de pips (autant qu'il le peut) sur une paire avant de lancer la seconde.

Pour mon prochain test je vais réduire "la voilure" et redescendre à 1 lot de base et avec plus de capital, car sur celui en cours ça chauffe .. trop .

Les précédents tests étaient avec capital de 5000 et lot de 0.10, avec un but de 80 pips aussi mais le profit factor ne dépassant pas 1.10 je suis parti sur des bases différentes.

BT impossible

EN COURS

A+

[vamm972]

Effectivement il s'agit d'une approche totalement différente de la mienne.

Tu es LONG sur 1 paire et SHORT sur une autre en même temps, alors que moi je prends une position identique sur les 2 paires sur des plages horaires différentes .

D'autre part mon EA va suivre la tendance et prendre un certain nombre de pips (autant qu'il le peut) sur une paire avant de lancer la seconde.

Pour mon prochain test je vais réduire "la voilure" et redescendre à 1 lot de base et avec plus de capital, car sur celui en cours ça chauffe .. trop .


A+

en fait je fais de la dé corrélation de paire entre -90 et -98% et en mode scalping donc je coupe à un profit minimum , cela reste une approche de test , mon problème reste le signal de prise de position , je suis pas encore fixé , ma cci ziagzag , je cherche donc une solution pour repérer le début d'un mouvement que je vois visuellement mais que je n'arrive pas à coder

par contre si l'on cherche les tendances c'est beaucoup plus simple , a condition bien sur que la tendance ce maintienne

j'ai vu ton DD ouf oui c'est chaud

tiens en écrivant il me vient une idée , peut être qu'un cci par niveau serait une bonne approche , j'explique cci +25 +50 +75 +100 etc et a chaque niveau on entre une nouvelle position avec lot dégressif

il est clair que la meilleur des solutions pour du scalping serait de se baser sur l'action du prix mais la ca dépasse mes compétences de prog de très loin

[Macmilan]

Comme expliqué dans mon post mon EA prend position sur l'une ou l'autre paire en fonction de la tendance et de mon choix LONG ou SHORT, si la tendance est orienté à la baisse de l'EURUSD et que j'ai programmé l'EA sur SHORT seul l'EURUSD prendra position et ira chercher le gain possible suivant le nb de pips programmé et le risk également programmé.

Dans la série ci dessous on voit le travail de prise de gains de l'EA sur l'EURUSD entre 8h23 et 8h25.

C'est pourquoi je parle d'automatique, mais en fait c'est semi-manuel puisque je donne l'orientation du départ des paires.

Ensuite la tendance s'est inversé alors que l'EURUSD avait repris position, l'USDCHF s'est déclenché 5 mn plus tard.

Il faudra attendre que la corrélation dégage un gain, parfois un jour ou plus ..., si j'interviens pour pyramider la sortie pourrait être plus rapide ??

A suivre

PS la démo en action

Si tu a quelques résultats à communiquer ...

Bonjour Messieurs,

Tant qu'à jouer la corrélation, ne pensez vous pas que faire entrer une troisième paire de sécurité en quelque sorte comme évoqué dans la triangulation ne serait elle pas plus judicieux ? Pardonnez peut être la naiveté de ma question, je suis moins évolué techniquement que vous.
Sur votre tableau je vois, sauf erreur, que vous avez effectué une douzaine de trades sur la semaine du 23 au 27 en montant en puissance de lots mais la correlation recherchée se passe à des moments differents. Une position ferme, une autre s'ouvre.

Certes des choses m'echappent mais j'avoue humblement y perdre mon peu de latin.

Si vous ne me repondez pas, je n'en prendrai pas ombrage. Le temps est précieux.

Moi je triangule modestement avec quelques bonheurs parfois.

M

[vamm972]

Bonjour Messieurs,

Tant qu'à jouer la corrélation, ne pensez vous pas que faire entrer une troisième paire de sécurité en quelque sorte comme évoqué dans la triangulation ne serait elle pas plus judicieux ? Pardonnez peut être la naïveté de ma question, je suis moins évolué techniquement que vous.
Sur votre tableau je vois, sauf erreur, que vous avez effectué une douzaine de trades sur la semaine du 23 au 27 en montant en puissance de lots mais la corrélation recherchée se passe à des moments differents. Une position ferme, une autre s'ouvre.

M

salut Macmilan

je suis aussi le le topic de triangulation , c'est pas que c'est mauvais , mais ca demande plus de cash car une 3 ieme paires , et pour mai après étude des graphiques , en visuel , un triangle demande 1 paire up une down et une flat , sinon , en cas de mauvaise prise sur la paire signal c'est la gamelle assurée et le problème est de trouver la paire vraiment flat ou avec le minimum d'amplitude

restons ici dans le sujet qui est corrélation ou dé corrélation

que veux tu dire par la : " mais la corrélation recherchée se passe à des moments differents "

moi ce que je cherche c'est d'arriver à trouver le lien entre ce que je vois en visuel et le moyen de le coder , car comme je disais , tout est dans le signal de départ pour la prise de position, mais un signal non pas basé sur des indic classiques comme cci rsi macd ou autre , mais plus sur l'action du prix , et la force du mouvement à l'instant T , pour opérer un trading de type flash ou scalp, il est clair que de prendre des gains minimums , il faudra beaucoup de coups gagnants , mais n'est ce pas le but recherché

actuellement pourquoi je pyramide , parce que j'ai pas encore l'indic parfait donc j'intègre son imperfection dans un system de récupération de perte , mais bon n'oublions pas que nous en somme qu'au début , car il est impossible de faire des BT donc à chaque erreur de nos EA nous sommes obliger de reprendre le travail sur une nouvelle base

j'ai déjà un EA de tendance , c'est pour cela que je cherche maintenant un Ea de scalp pour grossir le compte plus vite

[Leglac]

Bonjour Messieurs,

Tant qu'à jouer la corrélation, ne pensez vous pas que .............

Sur votre tableau je vois, sauf erreur, que vous avez effectué une douzaine de trades sur la semaine du 23 au 27 en montant en puissance de lots mais la correlation recherchée se passe à des moments differents. Une position ferme, une autre s'ouvre.

M

Bonjour et merci pour le suivi toute remarque sera toujours la bienvenue

j'ai démarré ce nouveau test le 23 avec de nouveaux paramétrages (j'ai fait d'autres tests pas convaincants, ayant suivi une autre méthode).

Sans être certains que je sois sur la bonne voie car en fait ce que je cherche c'est travailler l'EURUSD, uniquement, à la hausse ou la baisse avec un EA, lorsque l'EURUSD part à la baisse et que mon EA a ouvert une position dans ce sens il ira chercher un gain SANS OUVRIR LA PAIRE OPPOSEE - en protection j'ai choisi l'USDCHF.

C'est que l'on constate sur les 4 dernières lignes - jaune -, de plus il pyramide en augmentant la taille des lots.

En ce moment l'EURUSD étant reparti à la hausse l'EA a déclenchée la paire opposée évidemment dans le même sens que le trade sur EURUSD, en SHORT.

Maintenant ou je pyramide manuellement ou je laisse faire comme les lignes ci dessous - en bleu-.

En fait il faut attendre qu'une tendance s'affirme nettement pour aider à la conclusion du trade.

Dans ce test j'ai volontairement pris un risk excessif il est certain qu'avec un capital de 10 ou 20K la marge serait plus confortable.

Je constate qu'en période de range ma méthode est moins performante.

A suivre ==>la démo en action

[vamm972]

pour moi ca reste concluant aujourd'hui

mon seul problème , reste la gestion du profit , j'arrive à l'afficher , à le couper si il n'y a qu'un couple de paire en trade , mais ca déraille si j'ai 2 couple en trade, l'affichage du profit est correct mais il coupe pas le trade du couple en profit

voici le code de calcul du profit
---------------------------------
double CalculateProfit() {
double Profit = 0;
for (cnt = OrdersTotal() - 1; cnt >= 0; cnt--) {
OrderSelect(cnt, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES);
if ( OrderMagicNumber() != MagicNumber) continue;
if (
OrderMagicNumber() == MagicNumber)
if (OrderType() == OP_BUY || OrderType() == OP_SELL) Profit += OrderProfit();
}
return (Profit);
}

------------------------------------

voici le code de coupure des trades

----------------------------------

void CloseOrders()
{
int total = OrdersTotal();
for (int cnt=total-1;cnt>=0;cnt--)
{
OrderSelect(cnt, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES);
if ( OrderMagicNumber() != MagicNumber) continue;
if(OrderMagicNumber()==MagicNumber )
{
if(OrderType()==OP_BUY)
OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),MarketInfo(Or derSymbol(),MODE_BID),5,Violet);
if(OrderType()==OP_SELL)
OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),MarketInfo(Or derSymbol(),MODE_ASK),5,Violet);
}
}
return(0);
}

-------------------------------------

voici le code d'appel de coupure en fonction du profit recherché

----------------------------------

if(BasketProfitLoss)
{
if ( OrderMagicNumber() == MagicNumber)
{
if(CurrentPairProfit>=BasketProfit||CurrentPairPro fit<=(AccountEquity()*(BasketLoss*(-1))/100))
{
CloseOrders();

return(0);
}
}
}

----------------------------------
double CurrentPairProfit = CalculateProfit();



et là je vois pas pourquoi il ne coupe pas
si t'as une idée Leglac je suis preneur