Utilisation de la corrélation

[malou]

Bonsoir

C'est une étude que je mène avec un programmateur, qui semble aboutie, mais pas satisfaisante à mon avis.
Le code a besoin d'être testé dans les conditions du réel pour être validé, chez au moins 2 brokers différents.

un autre test ICI avec des réglages différents pour les entrées, au moindre dérapage il faut analyser et redéfinir éventuellement une bonne partie du code.



Les combinaisons sont multiples d'où les difficultés de tous les intervenants, les maîtres mots gérer et rentabiliser !!

gérer les entrées et les sorties et rentabiliser les positions prises.

Le gros problème, il faut disposer d'un indicateur fiable qui saura donner un ordre à l'EA soit pour liquider la position qui s'égare et reprendre une position conforme à la nouvelle tendance, ou pour prolonger le trade dans le cas d'une tendance bien établie.

Bon courage

Bonjour
c'est mon premier message ici.

Moi aussi je m'interesse à la correlation, je cherche donc des expériences et je trouve peu de détail, sauf ce test de Leglac je voudrais bien son EA

Je vais essayer de mettre ici le résultat de mon travail.

Félicitations aussi à loupredel, vamm et autres intervenants;

Je crois aussi que pour aboutir la correlation doit bénéficier d' un bon indicateur pour être dans dans de bonnes conditions de pilotage.

A+

[marc870]

Interressant.

As tu trouve Leglac le graal, en prenant position a heure pile a 95% ?

[Leglac]

Interressant.

As tu trouve Leglac le graal, en prenant position a heure pile a 95% ?

Bonjour

Pour prendre position à un moment correct il faut programmer un indicateur qui sera le "cerveau" de l'EA. Mais pas seulement il faut d'autres filtres et justement celui de l'horaire.

Pour ne pas me planter je tiens compte des points pivots, en second le RSI pour tenir compte des 2 zones de surachat et de survente, mais nous savons que le RSI s'utilise dans un marché mal orienté et sur 15 jours et pour en tirer un paramètre important le sens de divergences, d'où la nécessité d'agir sur ces zones.

Comme je l'ai dit que des bases simples et contrôlables

Quand je dis horaire il s'agit évidemment de H1 pour filtrer les faux départs.

Sur un test comme celui-ci je devrai démarrer à 0.05 et non 0.10, mais un "test crash" sert à déterminer les limites du système.

Un merci à Malou, (étrange elle est inscrite depuis 2008) pour ses souhaits mais je n'ai pas encore testé, en réel avec mon broker, cet EA par contre j'ai suivi en discrétionnaire ses prises de positions avec un certain bonheur.!!

A suivre

[malou]

Bonjour

Pour prendre position à un moment correct il faut programmer un indicateur qui sera le "cerveau" de l'EA. Mais pas seulement il faut d'autres filtres et justement celui de l'horaire.

Pour ne pas me planter je tiens compte des points pivots, en second le RSI pour tenir compte des 2 zones de surachat et de survente, mais nous savons que le RSI s'utilise dans un marché mal orienté et sur 15 jours et pour en tirer un paramètre important le sens de divergences, d'où la nécessité d'agir sur ces zones.

Comme je l'ai dit que des bases simples et contrôlables

Quand je dis horaire il s'agit évidemment de H1 pour filtrer les faux départs.

Sur un test comme celui-ci je devrai démarrer à 0.05 et non 0.10, mais un "test crash" sert à déterminer les limites du système.

Un merci à Malou, (étrange elle est inscrite depuis 2008) pour ses souhaits mais je n'ai pas encore testé, en réel avec mon broker, cet EA par contre j'ai suivi en discrétionnaire ses prises de positions avec un certain bonheur.!!

A suivre

c'est une amie qui m'a inscrite et c'est en cherchant des indications sur la corrélation que je suis tombé sur cette discussion.

Je vois que cet EA tourne depuis 1 mois avec régularité, l'eurusd était à 1.3834, il est passé par 1.3485 et enfin il est à ce jour à 1.3577.

Surprenant !!
quel intérêt apporte l'usdchf, il semble pas corrélé ?

je vais suivre

[vamm972]

quel intérêt apporte l'usdchf, il semble pas corrélé ?

je vais suivre

c'est justement la l'astuce , la corrélation est inverse donc on crée une couverture (hedging) et on obtient quasiment un neutral market , plus le spread , c'est le problème que j'essaie de régler , mais je ne pense pas qu'il y est une solution

[Leglac]

c'est justement la l'astuce , la corrélation est inverse donc on crée une couverture (hedging) et on obtient quasiment un neutral market , plus le spread , c'est le problème que j'essaie de régler , mais je ne pense pas qu'il y est une solution

mais je ne pense pas qu'il y est une solution étrange constatation de ta part vamm

Bonjour

Du sang nouveau, pardon Malou, rien de tel pour relancer une discussion !!

Comme rappelé par vamm la base essentielle sur le forex ou autres commerces et de de se couvrir en cas de dérapage.

Il y a le SL solution radicale mais frustrante car il peut contrarier l'aboutissement d'un trade, le hedging mais interdit pour les comptes US (et bientôt sur MT5) et l'utilisation de la correlation sur 2 ou plusieurs paires.

Pour éviter un neutral market il faut intervenir en pyramidant la paire dont le trade est dans la tendance pour sortir avec un (in)certain gain.

Je dois rester le seul à vouloir ajouter une autre possibilité : la martingale, pour rebondir voir EA à mixage approprié : martingale et corrélation

Mais l'essentiel sera toujours de valider un bon point d’entrée.

A bientôt

[vamm972]

mais je ne pense pas qu'il y est une solution étrange constatation de ta part vamm

je dis ca parce que j'essaie de compenser le spread dans la prise de position au même moment mais je ne trouve pas de solution , à moins peut être d'attendre une variation du prix de la valeur du spread
mais dans ce cas la couverture ne sert plus à rien car on est déjà en positif
donc dans l'attente je continu avec prise en même temps et cumul de spread

[vamm972]

Comme rappelé par vamm la base essentielle sur le forex ou autres commerces et de de se couvrir en cas de dérapage.

ce que j'appellerais verrouiller un trade plutôt que de le couper net, en attendant une solution de sortie, nouvelle tendance et ajout de position, ce qui dé verrouille le trade

ce que j'ai appliqué toute la semaine et qui marche très bien

[gillou33]

bonjour a tous , loin de la d'apporter la solution je suis agreablement surpris des resultats de la semaine sur mes trades avec l'indicateur neutral hedge en visant toujours l'axe de symetrie des deux paires eur/usd et usd chf en M5 , pas une seule fois ces deux paires cette semaine ne sont pas revenus sur leur symetrie bon bien sur il existe un decalage parfois entre le depart et le recroisement des deux coubes mais l'un dans l'autre ce ne fut jamais enorme ...bon maintenant faut savoir si cela peut tenir sur du long terme
j'ai regarde l'historique avec un autre indicateur toujours en M5 mais je pense que c'est pas fiable car cela repeint au fur et a mesure
bilan de la semaine dans les 5000$
je me suis concentre depuis 3jours sur une seule paire eur/ usd mais j'aurai pu reproduire la meme chose sur usd chf et donc doubler le resultat
voila les derniers trades d'hier et aujourd'hui bon il reste un peu de floating ce soir mais pas bien mechant
bon c'est pas du hedging car l'exposition peu monter si le cour continue sa progression au lieu de retracer
c'est pas non plus une martingale loins de la
je sais pas comment on peut appeler cette pratique !!!

bon week end a tous

[vamm972]

je sais pas comment on peut appeler cette pratique !!!

c'est exactement ce que j'applique , et j'appelle ca de la compensation