EA Maison :

[snotlings]

Bonjour,

Je vous ais mis quelques lignes qui vous permettent de faire varier le lots automatiquement en fonction du risque en pourcentage:
Donc 2% représente un trade perdant de 2% du capital.

Ainsi que la valeur de ADX a modifier

Le type de compte utilisé ( lot minimal ): true / false
-micro: 0.01
-normal: 0.1

Les valeurs par défauts sont celles préconisé précédemment



Cependant j'ais fais quelque backtest sur plusieurs années et il apparait que 2009 est une année faste par rapport aux autres....
En 5 ans en partant d'un compte a 500 euros, on arrive à 2088....
Et une chute maximal à 74%

[lezurp]

Salut

une question completement debile et peu etre un peu or suject quoi que..., mais j aimerais quand meme avoir l avis de perssone plus experimenté.

Si on a un EA tel que celui si ou un systeme manuelle pourquoi serais t il stupide d'utiliser des lot de 1 2 ou plus avec un compte a 10000$.
surtout si on a valider la methode /ea sur un compt demo puis live en micro avec du 0.01 ?

Merci

[louprebel]

Salut

une question completement debile et peu etre un peu or suject quoi que..., mais j aimerais quand meme avoir l avis de perssone plus experimenté.

Si on a un EA tel que celui si ou un systeme manuelle pourquoi serais t il stupide d'utiliser des lot de 1 2 ou plus avec un compte a 10000$.
surtout si on a valider la methode /ea sur un compt demo puis live en micro avec du 0.01 ?

Merci

La réponse est (en partie) là :

Cependant j'ais fais quelque backtest sur plusieurs années et il apparait que 2009 est une année faste par rapport aux autres....
En 5 ans en partant d'un compte a 500 euros, on arrive à 2088....
Et une chute maximal à 74%

Et aussi un peu là : Imageshack - gbpusddailym.jpg

[jeims]

Oula, effectivement, avec l'ea et ton risk ajouté, de 2001 à 2007, c'est de la merde!!
j'ai meme 82.30% de chute maximale!

Je vais retester avec l'EA de base, mais bon j'ai peur que tu ai raison... :s
ben dsl pas de truc miracles alors, juste quelque chose qui marche quelques temps!

[orlanth]

Comme tout!

Le truc essentiel, c'est d'avoir plusieurs systèmes qui marchent pas mal dans une condition de marché donnée, et d'utiliser plus ou moins un de ces systèmes en fonction de la condition de marché où l'on se trouve (ou du moins que l'on pense que l'on se trouve).

C'est toujours le fameux problème de : range ou trend.

Je pense que tout le travail d'un trader, c'est "juste" d'identifier au plus vite la situation et d'utiliser des systèmes qui ne donnent pas des résultats catastrophiques lorsque le marché évolue, histoire de ne pas trop perdre le temps de s'en rendre compte.

Après ton EA a l'air pas mal en appoint à une autre stratégie.
Une solution serait aussi de l'utiliser sur plusieurs micro comptes avec des réglages différents...

La SOLUTION MIRACLE N'EXISTE PAS, mais y'a des trucs qui marchent pas trop mal

[jeims]

Bon par contre avec celui d'origine, c'est mieux,
chute maximale près de 56% (ca reste mauvais), mais il est mauvais jusqu'en 2005. Après ca va mieux.
C'est peut etre un probleme de parametrage dans la mesure ou de 2001 a 2005, il y avait bcp moins d'intervenant sur ce marché, et beaucoup moins de volatilité (crise financiere pas encore passée), et par conséquent, il faut peut etre adapter l'écart, l'adx TP et SL...

Voila un graph avec positions limitées à 0.06 lots.

PS : j'ai vu que l'ADX fixe tu l as changé à 30 et non laissé en 29, l'adx est en valeur 30.

Mais merci en tout cas snotlings et louprebel!

[jeims]

Me revoila!
snotlings, je te remercie pour le management des lots, qui est très utile, mais entre les différents échanges de fichier, quelques mentions du code ont été changés, comme l'adx (periode et adxfixe), j'ai rajouté le timeframe H1 de l'adx.
Par contre, à cause des arrondis, si on fixe 2%, c'est le risque minimal pris. Des fois cela peut par conséquent monter jusqu'à 3.7%.

Voila le backtest depuis 2001 une fois corrigé, avec un enfoncement max de 46%, et jusqu'en 2007 il est mauvais, et apres tres bon.

Voila la correction de l'indic ci joint.

En vous remerciant.

PS : sur le graphe, début à 1000, decente jusqu'a 600, et max 4550 : c'est la raison pour laquelle on dirait que c'est stable au début, mais en réalité, on a quelques belles baisses.

[snotlings]

Bonjour,

je n'ais pas le temps maintenant, mais si on plaçait l'ecart , le stop loss et le take profit en fonction de la volatilité du marché en utilisant l'ATR celà pourrait peut-être donner de meilleur résultats??

Ce qu'on peut implementer, c'est quand on arrive à une certaine valeur positive remonter le stop au niveau de la valeur d'entrée, tout en laissant respirer le trade. ( comparable au trailing en faite )
Donc si je suis à +40 Pips le stop revient a la valeur d'entrée et le trade continue ( j'essaierais tout ça tantôt.. )

Ps: attention dans le dernier fichier que tu donne il y l'option pour changer l'ADX qui ne sert plus à rien car tu l'as fixé à 12?? c'est normal??

[keopce]

Merci , juste une question , comment ça se fait que je n'arrive pas a descendre en dessous de 0.02 lots , j'ai changé le Risk de 2 à 1 et j'ai mis le "if (CompteMicro==true) micro=1000;" au lieu de 100 , ca m'a permis de trader des 0.02 lots au lieu de 0.4 par default je crois , mais je n'arrive pas a le régler pour des micro lot de 0.01 , comment ça se fait ?

[jeims]

Il faut mettre le risque à 0.5, en faisant attention de vérifier qu'il soit déclarer comme un réel (double) et non entier.
En effet, le SL est de 50 pips, si tu as une compte de 1000 dollars, si tu mets 1% de risque, tu risque 10 dollars par trade, c'est à dire un lot à 0.02
Si tu as un compte au moins 2000 dollars, la par contre, tu vas trader avec 1% de risque 0.01.
Je verrais ca pour la volatilité la semaine prochaine.
Merci