EA Maison :

[louprebel]

Voila un de mes backtest sur l'année dernière :

chute maximale 12.63%, 50% de trades gagnant.
J'en ai fait sur des périodes plus longues, c'était moins bien. mais positif néanmoins. Il y a des périodes avec et des périodes sans.
J'essairait de comprendre pourquoi (faible volatilité surement), pour qu'il ne prenne pas de trades à ce moment là (comme j'ai fait avec le CCI, en cas de tendance trop marquée).

Concernant les UT, il ne prend pas position en fonction de l'UT choisi, mais tout simplement en fonction de l heure. dans les ut plus importantes, il y a moins de ticks que dans les UT inférieures, et par conséquent, le modelage doit etre moins bien. Cela étant, le CCI ne doit pas forcément fonctionner, donc il faudrait plutot mettre dans le code le CCI sur l'ut 30 par exemple (voire autre).

EN vous remerciant.

La solution dans ce cas consiste laisser la possibilité à l'utilisateur de choisir le TF, en rajoutant une variable dans le code du CCI à la place du "0" (à la position du TF).

Oui, il faut trouver un filtre pour limiter les positions ouvertes en phases défavorables. Je n'ai pas encore regardé en détail, mais si tu pense que c'est un critère de volatilité qui joue, le filtre pourrait être l'Ecart Type, ou l'ATR.

L'ADX est un filtre classique et assez universel.

En général, ce sont les phases de range qui plombent une stratégie. Et là, n'importe quel filtrage a toujours un temps de retard. C'est le plus gros obstacle pour les robots. Mais en discrétionnaire aussi...

Bravo à toi, Jeims. Tu démontres une fois de plus que le trading avec EA n'est pas une chimère, mais une réalité. La stratégie que tu as programmé est bonne, et le fait de la mettre en œuvre avec un robot ne change en rien ses performances.

[jeims]

Après quelques difficultés pour poster mon backtest,
voila le liens de mon fichier
Cijoint.fr - Service gratuit de dépôt de fichiers
ou en PJ :

cependant, en validité 9 heures (dernier parametre : heurevalid = 9; ), cela est encore mieux (moins de chute max, meilleure perf).

[keopce]

J'ai remplacé le CCI par l'ADX (inferieur à 30) , les resultats sont un peu meilleur , en faites , le profit net est un peu meilleur , l'enfoncement est 2 fois + faible (en TF H1) , mais surtout la difference c'est que l'EA donne de bon resultat sur des petites TF comme M5 aussi bien que sur des grandes TF comme H1 .

J'ai mis l'ADX à 30 parce-qu'apres l'avoir testé avec differentes constantes c'est celui donnait les meilleurs resultats , mais peut-etre qu'en faisant des tests d'optimisation en modifiant le TP et le SL on peut encore améliorer les résultats .

Ci-joint l'EA avec 2 backtests depuis le 01 janvier en 5 min et 1 heure .

[keopce]

Apres optimisation en TF 1 Heure , qui est ma TF préférée avec cet EA , les meilleurs resultats sont obtenus avec une heurevalid à 9, l'ADX à 29 , un TP à 85 et un ST à 50 , les resultats sont bien meilleurs qu'avec les reglages par default en TF H1 , voici le backtest depuis le 01 janvier 2009 et un 2eme backtest depuis le 01 septembre 2008 , vous voyez qu'il passe avec succes la periode critique de septembre à decembre 2008 , lorsque tous les autres EA (pipmaker , Martingail Expert Stochastic , Piplite et compagnie) se sont cassés les dents durant cette periode , notre EA lui se contente de stagner avec un leger profit , et dès la periode de crise passé en janvier 2009 il se met a grimper tranquillement jusqu'a aujourd'hui :

De septembre 2008 à mnt :



De janvier 2009 à mnt :

[louprebel]

Merci pour ces tests.

Bonne idée l'ADX. Donc, tu as purement et simplement supprimé le CCI ?

J'ai une interrogation : Le gain est sensiblement le même sur la période totale (septembre 2008 à octobre 2009) que sur la seule année 2009.

Cela serait dû à la période "noire" de la fin 2008, comme tu le signale ?

Autre question : As-tu optimisé les S/L etT/P ?

En tout cas, les résultats sont excellents.

[keopce]

Bonne idée l'ADX. Donc, tu as purement et simplement supprimé le CCI ?

Ben c'est toi qui m'a donné l'idée

Oui j'ai supprimé le CCI pour le remplacer par l'ADX , ceci dit je vais testé vite fait en gardant le CCI + l'ADX mais en general cumulé trop de truc ne sert qu'a reduire le nombre de trades mais pas les pertes .

EDIT : comme prévu , la seule difference est qu'il a prit moins souvent positions , mais la part de trades gagnant , perdant , ainsi que l'enfoncement sont rester proportionnellement identique , donc aucune amelioration , le mieux reste l'ADX tout seul , mais on peut encore chercher des trucs a rajouter pour l'optimiser , par exemple j'ai testé en remplaçant le TP à 85 pips par un TP sur signal de vente du QQEA lorsqu'il a pris une position acheteuse et inversement en position vendeuse , mais les resultats etaient moins bon .

J'ai une interrogation : Le gain est sensiblement le même sur la période totale (septembre 2008 à octobre 2009) que sur la seule année 2009.
Cela serait dû à la période "noire" de la fin 2008, comme tu le signale ?

Oui a chaque fois que je teste un EA , je vais direct sur la periode noire de la crise economique de septembre 2008 à janvier 2009 , rare sont les EA qui passent cette periode sans se cracher , donc en ne perdant pas d'argent pdt cette periode critique , on peut dire que cette EA a passé ce test .

Autre question : As-tu optimisé les S/L etT/P ?

Oui j'ai tout optimisé pour une TF H1 sur l'EUR/USD , c'est pour ça que j'ai mis l'EA optimisé dans un nouveau post , pour garder l'ancien dans le post juste au dessus , qui lui est réglé par default comme jeims l'a fait et fonctionne correctement sur toutes les TF mais est forcement moins performant en TF H1 .

[dreamfab]

Merci Jeims, je vais voir ce que ça donne, tes résultats ont l'aire prometteurs.

Bravo pour ton idée et ton partage.

Fais gaffe à la qualité du modelage pour tes backtests keopce.

[louprebel]

Oui, souvent quand on cherche à complexifier un EA on dégrade les performances. Le plus simple est souvent le plus efficace.

Pour le time frame, ça peut facilité de le mettre en paramètre (60 par défaut), ainsi que le nombre de période (12 par défaut).

Je regarde aussi pour ajouter une option Trailing Stop. Dans certains cas ça améliore, dans d'autres ça dégrade. A voir.

[jeims]

Bonsoir, et merci pour vos remarques.

Apparemment, cela marche beaucoup mieux en heurepos = 6, mais il faut faire attention au fuseau horaire du broker.

Merci keopce pour l'ADX, cela marche effectivement mieux : equité plus droite, moins de chute maximale, bref que du bonheur!

Merci à tous pour votre aide.

Autre question : j'ai programmé manuellementla taille des Lots :
if (solde<200) Lots=0.01;
if (solde<400&&solde>200) Lots=0.02;
if (solde<600&&solde>400) Lots=0.03;
if (solde<800&&solde>600) Lots=0.04;
if (solde<1000&&solde>800) Lots=0.05;
if (solde<1200&&solde>1000) Lots=0.06;

J'avais tenté :
int centieme, solde=AccountEquity();

centieme = AccountEquity()/100;
Lots = centieme / 100;
/* centieme est un entier (int) donc si on le divise par 100, cela donne que jsuqu'au chiffre des centaines : ex : equity 234 : 234/100 = 2.34 -> 2 ??
2/100=0.02 = taille des lots*/

et cela ne marche pas. Où est l'erreur??

Merci!

[louprebel]

Je viens de faire des tests rapides :

Le Trailing stop n'apporte rien de significatif.

Avec un ADX de 240 minutes (H4) on est un poil meilleurs, mais à peine. Le plus vient de ce que l'on réduit le nombre des trades, et ça c'est une constante dans tout les tests : plus on réduit le nombre de trades, plus la stratégie sera fiable (les écarts avec le réel sont moindres).

Mais globalement, les optimisations faites par Keopce sont très valide (sur EURUSD)

Et 6 revient toujours pour heurepos, et 10 pour heurevalid.