Break out des pivots de rupture de volatilité

[Forexerof]

Bonjour à tous,

Je vais vous présenter un petit outil, une petite façon de faire, une petite aide.

Je tiens d'abord à dire que c'est tout sauf vite fait, que ça a déjà été testé en réel, et que je trade presque tous les jours sur une vingtaine de comptes en complément de mon trading habituel.

J'ajoute aussi que, justement concernant mon trading habituel, cela m'aide pas mal quelque fois, et donne une excellente vision de ce qu'il pourrait arriver, etc.

Je veux parler du breaking out du range asiatique, et du range de pré-ouverture européenne et londonienne surtout.

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Donc voici le set up : (Louprebel a gentillement accepté de programmé sous MT4, et j'ai aussi un programmeur qui a l'habitude de travailler avec moi qui va essayer de s'en charger)

Ca se passe sur du M30, EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCHF, c'est à vous de voir. Le matin l'euro et la livre ne sont pas tant corrélés que l'après midi, le dollar australien est moins sujet au bruit à cette heure là, USDCHF je reste mitigé, mais donne de bons résultats quand même. Avec le yen jamais le moindre résultat.

- A 7h du matin : On place deux ordres buy stop et sell stop sur le plus haut et le plus bas de la session précédente, donc entre 1h et 7h du matin.

Si le plus haut et/ou le plus bas n'a pas été cassé à 8h
- A 8h du matin : si un pattern est est reconnu, on ajuste le buy stop et/ou le sell stop sur le plus haut et/ou le plus bas entre 7h00 et 8h.

Si le plus haut et/ou le plus bas n'a pas été cassé à 8h30 et si aucun pattern n'a été reconnu à 8h
- A 8h30 : on vérifie la même chose, avec cette fois le plus haut et/ou le plus bas entre 7h et 8h30

Si le plus haut et/ou le plus bas n'a pas été cassé à 9h et si aucun pattern n'a été reconnu à 8h30
- A 9h : idem, sauf que cette fois on prend le plus haut et/ou le plus bas entre 8h30 et 9h.

Je rajoute 1+moitié du spread au plus haut et -1-moitié du spread au plus bas pour les pivots "tomahawk"

Il me semble un peu logique le choix des horaires je ne sais pas si j'ai vraiment besoin d'expliquer.

Les patterns, simples comme bonjour :

1/ 3 bougies qui se suivent, et de même couleur
2/ 2 bougies de même couleur suivent 3 bougies de couleurs de même couleur mais inverse.
3/ 2 bougies de même couleur suivent 1 bougie inverse précédée par 2 bougies de même couleur
4/ Un marteau, un doji une étoile appelez ça comme vous voulez (ou pin bar auquel cas ce sont les bornes de la pin bar qui sont retenus !!)
5/ Une inside bar MAIS en fait il faut que la barre soit comprises entre le plus et le plus bas de 7h à 8h, de 7h à 8h30 ou de 7h à 9H selon l'horaire

Pour le moment c'est tout, ce n'est pas exhaustif.

TECHNIQUE :
BUY STOP SL 18 pips TP1 18 pips TP2 36 pips TP3 54 pips
SELL STOP SL 18 pips TP1 18 pips TP2 36 pips TP3 54 pips

Lorsque le TP1 est touché on remonte le Stop au point d'entrée.

Si la distance entre le Sell stop et le Buy stop est inférieur à 18, alors le SL est placé sur l'ordre inverse. C'est la meilleure configuration qui soit.

Je laisse les deux ordres valides jusqu'à la session US, mais si 36 pips ont été pris soyons en content et annulons l'ordre inverse. Pour 54 pips de pris on peut bien en risquer à nouveau 18 selon l'heure, la configuration du marché.

Il y a bien d'autres spécificité assez tendues du slip que je dévoilerai petit à petit

money management
C'est à votre discrétion.

Résultats : je n'ai jamais eu une seule journée négative de mémoire, je risque 1% pour ces opérations, en moyenne on table sur du 10%/semaine.

[Forexerof]

Quelques résultats spread entre 1 et 2 sur l'euro, entre 2 et 3 sur la livre. Courtier IG Markets (CFD).

EURUSD

Lundi 7 : 18 pips
Mardi 8 : 54 pis
Mercredi 9 : 36 pips (TP1 du premier ordre raté de 4 pips)
Jeudi 10 : 18 pips (TP 3 du deuxième ordre manqué de 4 pips)
Vendredi 11 : -36 pip
Lundi 14 : 36 pips
Mardi 15 : 90 pips
Mercredi 16 : 0 pips
Jeudi 17 : 36 pips (TP 2 du deuxième ordre loupé à 1 pip)
Vendredi 18 : 54 pips
Lundi 21 : 54 pips
Mardi 22 : 54 pips
Mercredi 23 : 18 pips (SL touché puis ça repart immédiatement dommage)
Jeudi 24 : 18 pips

TOTAL 450 pips. Pour un risque de 1% sans réinvestissement cela représente 8.325 %

GBPUSD

Lundi 7 : 54 pips
Mardi 8 : 54 pips
Mercredi 9 : 36 pips
Jeudi 10 : 54 pips (TP 2 du deuxième ordre loupé à 1 pip)
Vendredi 11 : 0 pips
Lundi 14 : 54 pips
Mardi 15 : 0 pips
Mercredi 16 : 18 pips
Jeudi 17 : 54 pips
Vendredi 18 : 54 pips
Lundi 21 : 54 pips
Mardi 22 : 54 pips
Mercredi 23 : 54 pips (TP 54 pips du premier ordre manqué de 1 pips + spread)
Jeudi 24 : 36 pips

TOTAL 576 pips Pour un risque de 1% sans réinvestissement cela représente 10.656 %.

Je traite aussi AUDUSD avec un rendement inférieur à la livre mais supérieur à l'euro.
Les résultats, aussi loin que je me souvienne, sont toujours de cette ordre de grandeur (depuis au moins 1 an).

A 1% de risque, sans le moindre réinvestissement, on peut espérer 20% de rendement mensuel avec ces deux paires. Le draw down le plus important a été sur la paire USDCHF que j'ai évincé. Sinon sur l'euro, un drow down de moins de 1% puisque pas de réinvestissement. Avec réinvestissement systématique c'était -3%. Toute fois le câble et le dollar australien comblaient ce vide. Je peux donc affirmer, avoir eu un Draw Down de 0%.

Par delà cet technique "automatisée" compliquée à gérer sans EA (voire souvent difficile, et même impossible sous metatrader puisqu'il faut que je place 3 ordres Buy Stop et Sell Stop à chaque fois vu que l'on ne peut pas prendre des profits partiels; Toutefois lorsque je le peux, les résultats sur Alpari sont du même acabit que sur IG Markets et AC Markets), ces niveaux m'apporte énormément dans ma stratégie intraday puisque logiquement ils vont totalement conditionner ou presque mon analyse. Plutôt que d'analyser "dans le vide" (malgré que je me crée un cadre, moyenne mobile 20 50 100 et 200, support résistance, action reaction, fourchette d'andrew, canaux de tendances, etc.) on a un regard différent, je vous assure et pas au risque de biaisé l'analyse puisque de toute façon il y a deux niveaux, short et long, donc pour moi, en plus de donner des niveaux de prix intéressants qui m'apportent un revenus complémentaire non négligeable dans mon trading quotidien, ils m'aident beaucoup dans ce dernier.

[Forexerof]

Pour ceux qui veulent le code pour Pro Realtime (M30 GMT+2) :

Il manque deux trois trucs notamment la reconnaissance des patterns à 8h et aussi la spécificité de la Pin Bar.

EDIT :: mettre Spread en variable.
La plateforme de Pro Realtime est disponible en version light chez certains courtiers comme AC Markets et teneur de marché comme Realtime forex (il me semble que l'on peut inclure ces indicateurs personnels) ou et IG Markets sur la plateforme avancée (à mon sens meilleur teneur de marché et courtier, derrière Saxo Banque qui est une banque d'investissement en plus, spread compétitifs, CFD sur actions internationales, sur Indices, sur Forex, sur options, matières premières, métaux, et bien d'autres, comme des produits spéciaux telles les options binaires, les options rebonds, les taux, le prix de l'immobilier même !, régulé par Banque de France et AMF, compte bancaire à la BNP en France, possibilité de déposer des fonds via CB pour ceux qui veulent, retrait 2 à 3 jours ouvrés maxi).

p=intradaybarindex
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///DEBUT trois bougies baissières qui se suivent
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if close<=open and close[1]<=open[1] and close[2]<=open[2] then
	if p=12 then
		reverseAsia1=1
	endif
	if p=13 and reverseAsia1[1]=0 then
		reverseAsia2=1
	endif
endif
///
///---///FIN trois bougies baissières qui se suivent
///
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///
///
///
///DEBUT trois bougies haussières qui se suivent
///
if close>=open and close[1]>=open[1] and close[2]>=open[2] then
	if p=12 then
		reverseAsia1=1
	endif
	if p=13 and reverseAsia1[1]=0 then
		reverseAsia2=1
	endif
endif
///
///---///FIN trois bougies haussières qui se suivent
///
///
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///
///DEBUT deux bougies haussières une bougie baissière, deux bougies haussières
///
if close<=open and close[1]<=open[1] and close[2]>=open[2] and close[3]<=open[3] and close[4]<=open[4] then
	if p=12 then
		reverseAsia1=1
	endif
	if p=13 and reverseAsia1[1]=0 then
		reverseAsia2=1
	endif
endif
///
///---///FIN deux bougies haussières une bougie baissière, deux bougies haussières
///
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///DEBUT deux bougies baissières une bougie haussière deux bougies baissières
///
if close>=open and close[1]>=open[1] and close[2]>=open[2] and close[3]>=open[3] and close[4]>=open[4] then
	if p=12 then
		reverseAsia1=1
	endif
	if p=13 and reverseAsia1[1]=0 then
		reverseAsia2=1
	endif
endif
///
///---///FIN deux bougies baissières une bougie haussière deux bougies baissières
///
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///
///
///DEBUT deux bougies haussières suivent trois bougies baissières
///
if close<=open and close[1]<=open[1] and close[2]>=open[2] and close[3]>=open[3] and close[4]>=open[4] then
	if p=12 then
		reverseAsia1=1
	endif
	if p=13 and reverseAsia1[1]=0 then
		reverseAsia2=1
	endif
endif
///
///
///---///FIN deux bougies haussières suivent trois bougies baissières
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///
///DEBUT deux bougies baissières suivent trois bougies haussières
///
if close<=open and close[1]<=open[1] and close[2]>=open[2] and close[3]>=open[3] and close[4]>=open[4] then
	if p=12 then
		reverseAsia1=1
	endif
	if p=13 and reverseAsia1[1]=0 then
		reverseAsia2=1
	endif
endif
///
///
///---///FIN deux bougies baissières suivent trois bougies haussières
///
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///DEBUT Inside Bar
///
if p=12 then
	if high<highest[3](high) and low>lowest[3](low) then
		reverseAsia1=1
	endif
endif

if p=13 and reverseAsia1[1]=0 then
	if high<highest[4](high) and low>lowest[4](low) then
		reverseAsia2=1
	endif
endif


///
///---///FIN
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///
///
///
///DEBUT Pin Bar
///
if close<open then
	if (high-open)*0.33>=(open-close) then
		PinBar=1
	endif
	if (close-low)*0.33>=(open-close) then
		PinBar=1
	endif
endif

if close>open then
	if (high-close)*0.33>=(close-open) then
		PinBar=1
	endif
	if (low-open)*0.33>=(close-open) then
		PinBar=1
	endif
endif

if p=12 and PinBar=1 then
	reverseAsia1=1
endif
if p=13 and PinBar=1 and reverseAsia1[1]=0 then
	reverseAsia2=1
endif
///
///---///FIN Pin Bar
///
///
///
if p>12 then
	reverseAsia1=0
endif
if p>13 then
	reverseAsia2=0
endif
///
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///
///DEBUT break out
///
if p=9 then
	ASIAHigh=highest[14](high)+0.0001+spread/20000
	ASIALow=lowest[14](low)-0.0001-spread/20000
endif
///
/// DEBUT P12
///
if p=12 and high<ASIAHigh and high[1]<ASIAHigh and high[2]<ASIAHigh and high[3]<ASIAHigh and high[4]<ASIAHigh then
	p12H=1
else
	p12H=0
endif
if p=12 and low>ASIALow and low[1]>ASIALow and low[2]>ASIALow and low[3]>ASIALow and low[4]>ASIALow then
	p12L=1
else
	p12L=0
endif
///
if p12H=1 then
	if p=12 and reverseAsia1=1 then
		ASIAHigh=highest[3](high)+0.0001+spread/20000
	endif
endif
if p12L=1 then
	if p=12 and reverseAsia1=1 then
		ASIALow=lowest[3](low)-0.0001-spread/20000
	endif
endif
///
///---/// FIN P12
///
///
/// DEBUT P13
///
if p=13 and high<ASIAHigh and high[1]<ASIAHigh and high[2]<ASIAHigh and high[3]<ASIAHigh and high[4]<ASIAHigh then
	p13H=1
else
	p13H=0
endif
if p=13 and low>ASIALow and low[1]>ASIALow and low[2]>ASIALow and low[3]>ASIALow and low[4]>ASIALow then
	p13L=1
else
	p13L=0
endif
///
if p13H=1 then
	if p =13 and reverseAsia2=1 then
		ASIAHigh=high+0.0001+spread/20000
	endif
endif
if p13L=1 then
	if p=13 and reverseAsia2=1 then
		ASIALow=low-0.0001-spread/20000
	endif
endif
///
///---///FIN P13
///
///
/// DEBUT retour sous le pivot

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///
///
Return ASIAHigh,ASIALow

[morgane]

Merci Forexerof, pour le partage de cette stratégie et je ne manquerais pas de te questionner si besoin.

[Forexerof]

Pas de soucis Morgane. Voilà à quoi cela ressemble tout de même sur l'euro.

En espérant que vous compreniez tous l'essence de cette stratégie et qu'elle vous plaise.

Je pense que beaucoup auront à redire sur le choix de prendre des TP et des SL fixes et identiques pour l'euro et la livre et le dollar australien en avançant le fait que la volatilité est différente, certes, et je suis le premier à le dire, mais je me refuse à optimiser pour chaque paire. Perte de temps à mon sens, et au mieux on la rendrait plus performante, mais elle l'est déjà assez.

Pourquoi 18 pips? Ah c'est une vieille tradition ces 18 pips que j'ai toujours machinalement conservé. 14 est un chiffre qui fonctionne bien avec la volatilité de l'eurus. A voir.

J'avais pensé plutôt que de prendre 33% puis 33% puis 33% de bénéfice, de prendre 25 à chaque fois et de laisser 25 autre courir, mais bon...

Le fait de remonter le SL au break even aussi nous prive quelque fois de jolis trades. Et pourtant je suis le premier à argumenter sur le fait qu'un SL au break even n'est pas toujours la meilleure des issue. Mais le fait est que c'est une stratégie manuelle mais que je voulais automatique, donc je n'ai jamais réfléchi à adapter.

[dreamfab]

Salut Forexerof,

merci pour ce partage. J'ai une question: sur quoi te bases tu pour tracer tes supports et résistances horizontaux? As tu un indicateur qui le fait automatiquement? si oui, peux tu le partager?

Merci par avance.

[Forexerof]

Salut DreamFab,

si tu parles des Grosses Lignes en pointillées, ce sont justement les High et Low retenus en tant que pivots les plus pertinents pour les buy stop et sell stop.

Si tu ne parles pas de ça, tout le reste est tracé manuellement.

[Forexerof]

GBPUSD
BUY STOP 1.6031
SELL STOP 1.5980

EURUSD
BUY STOP 1.4700 (SL touché)
SELL STOP 1.4676

[jluc]

salut Forexerof

Merci de partager ta méthode

[dreamfab]

ok, merci ForexProf, en effet je parlais bien des Grosses Lignes en pointillées.