Break out des pivots de rupture de volatilité

[abrikabrac]

Voici le graphique pour le début de l'année 2009
Janvier à Septembre. GBPUSD TF 30
Les mois d'avril et mai ont été très défavorables.
Symbole GBPUSD (Great Britan vs US Dollar)
Periode 30 Minutes (M30) 2009.01.02 07:00 - 2009.09.29 23:30 (2009.01.01 - 2009.09.30)
Modele Chaque tick (la méthode la plus précise, basée sur tous les moindres relevés disponibles)
Parametres FixedLOT=0.3; MM=false; TakeProfit1=18; TakeProfit2=36; TakeProfit3=54; TPbar=false; StopLoss=18; UseBoxAsStopLoss=false; TrailingStopSL=false; TrailingStop=50; BE1=18; BE1pips=1; BE2=36; BE2pips=18; Time1=2; Time2=8; Time3=9; Time4=10; Time5=11; Fermeture=false; Offset=4; hauteur=200; Slippage=2; IIIIIIIIII="<<<<< Affichage >>>>>"; affichagepattern=true; BoxHLColor=Gray; BoxBreakOutColor=LightGray; BoxHLColor2=DarkGray; BoxPeriodColor=OrangeRed; AvalementHarami=false;

Bars en test 10164 Ticks modelés 9297039 Qualité du modelage 90.00%
Erreurs des graphiques désaccordés 1

Dépot initial 5000.00
Profit total net 668.82 Profit brut 3127.80 Perte brute -2458.98
Facteur de profit 1.27 Rémunération espérée 2.49
Chute absolue 91.74 Chute maximal (%) 540.88 (9.36%) Enfoncement relatif 9.36% (540.88)

Total des Trades 269 Positions SHORT (vente) gagnées % 147 (77.55%) Positions LONG (achat) gagnées % 122 (72.13%)
Profits des Trades (% du total) 202 (75.09%) Pertes des Trades (% du total) 67 (24.91%)
Le plus large gains par Trade 36.76 pertes par Trade -36.76
Average (moyenne) gains par Trade 15.48 pertes par Trade -36.70
Maximum gains consecutifs (profit en $) 16 (281.16) pertes consecutives (perte en $) 5 (-183.46)
Maximal Gains consecutifs (coups gagnants) 281.16 (16) Pertes consecutives (coups perdants) -183.46 (5)
Average (moyenne) gains consecutifs 6 Pertes consecutives 2