Break out des pivots de rupture de volatilité

[lezurp]

Bonjour,

En effectuant des essais de stat avec un EA, j'ai constaté sur une période de deux ans(2008-2009) que les probabilités mathématiques que l'ordre parte dans le bon sens ou le mauvais sens avec un TP ou SL identique était de l'ordre de 50/50.
C'est à dire qu'en mettant un TP à 100 et SL à 100 ou un TP à 25 et un SL à 25 on avait autant de réussite.

juste une petite question pour m eclaire un peu, je debute .

si tu a 50% de chance de partir dan sle bon sens et que ton TP = SL. et bien au final tu a un bilan egal a 0 pips non ???

Par contre etant physicien de formation un detail me travail.
Tu dit avoir beaucoup etudier le methode stochastique. or apres avoir effectuer des recherche je me suis rendu contre que des methode d analyse fractal multi echelle de signaux aleatoire on mit en evidence que les methode brownnienne pour caracteriser/analyser les flux monetaire n etait pas du tout adappé. or il me semble que pas mal de methode ce base sur le "brownien"...
Quel genre de methode utilise tu pour caracteriser avec succes tes entrée??

Merci

[Forexerof]

Bonjour lezurp,

Avec tout le respect que je te dois je ne crois pas que ce soit le sujet.

La physique et tout ce tralala mathématiques n'a pas sa place dans cette activité; ça a juste permis de brasser des grosses têtes dans le milieu financier pour avoir les résultats que l'on connaît.

Ce n'est pas la méthode stochastique mais un indicateur stochastique qui n'a rien à voir avec la stochastique en mathématique. C'est juste la position du cours de clôture par rapport au plus haut plus bas des dernières bougies.

J'ai tout de même compris ton message qui justement allait dans le même sens que le mien. Mais je précisais juste que là n'était pas le sujet.

[Ulysse]

Merci Forexfox,

J'aime beaucoup l'esprit de ta méthode en ce sens qu'elle s'appuie sur des faits observés et des réalités d'actions des opérateurs à certaines heures.

Tu prends en compte la préouverture du marché ( 7h) ouverture 8h et 8h30

pour moi je ne travaille pas la rupture du range mais je me sers de ces points comme support et résistances. et je joue les pull backs sur ces cassures

Après 8h30 un sens se dégage généralement jusqu'à 10h30/11h00
souvent à partir de là les cours reviennent ( retracent)

à surveiller 11h00/13h00 souvent un beau mouvement directionnel ( anticipation de l'ouverture us de 15h30....en fait on suit les futures us)

en fait il y a quatre ou cinq scénarios recurrents sur cette session du matin en fonction de ce qui se passe sur ces points d'articulation que tu sites.

Il est vrai que c'est plus simple de synthétiser tout cela en ruptures de ranges.
Mais il y a une interrelation entre ces points et la rupture de range ......J'aime moyen
en fait j'aime pas les break out mais je suis certain que cette méthode doit donner d'assez bons résultats.

En tout cas c'est sympa d'attirer l'attention sur ces points.

( Désolé, c'est un peu écrit en charabia....mais je laisse tel quel)

[lezurp]

bonjour,

Un autre petit detail qui ne me semble pas hors sujet lui

je ne suis pas en france et j aimerai savoir si les heures données sont GMT ou francaise ?

merci

[Forexerof]

Merci Ulysse pour ton post que j'apprécie.

C'est exact pour les autres tranches horaires, et personnellement ma compétence s'arrête là, je n'ai jamais étudié la session américaine.

Peux tu développer "Mais il y a une interrelation entre ces points et la rupture de range ......J'aime moyen".

Pour tout te dire je n'aime pas non plus les break out et jamais il ne me serait venu à l'idée de travailler avec à 100%. Mais ces petits mouvements matinaux sont facilement captés par cet automatisme, et ne crachant pas sur les gains, je m'y suis assez rapidement fait. Et je fais également comme toi, c'est pourquoi cet indic m'est aussi utile visuellement, quoique idéalement je rentre avant que la cassure ait lieu selon une analyse vite fait (corrélation, je prends toujours la température dans quelques salles de marchés que je connais, quelques coups de fils) puis il n'y a plus qu'à trouver le point d'entrée qui répond à certains critères (un point bas ou haut, dont le seuil d'invalidation (=SL) n'excède pas 15, voire 20 pips, ce qui est d'ailleurs une spécificité de cette horaire là, des mouvements francs qui causent peu de bruit lorsque l'on a la chance d'avoir le stop correctement placé)

Le fait est que tu as raison, attiré l'attention sur cette tranche horaire est l'un des atouts de cet indicateur.

Lezurp, il s'agit bien du GMT+1 (l'indicateur pour pro realtime est calculée en GMT+2)

[Ulysse]

je ne pense pas avoir grand chose à t'apprendre en ce qui concerne la session du matin. A te lire je m'aperçois que tu connais cette session par coeur. J'en profite pour encourager les traders en herbe ou même les plus aguerris à bien travailler cette période plutôt que de se focaliser sur la session US.

la période 10h30ou 11h00 /14h00 est très influencée par les futures d'indices us et est généralement directionnelle . Un des scénarios est justement un retour vers le prix de 8h00 ou de 8h30 ( suivant celui qui est le plus proche) ces prix sont de véritables objectifs.

la session américaine démarre vraiment après 15h30......ce point constitue pour moi un point de repère ou un pivot comme on voudra le nommer. même façon de procéder que le matin c'est un support ou une résistance. si cassure.... alors pull back et je rentre. La session us est plus compliquée à travailler que la session du matin. Les joueurs de poker aimeront. je ne suis pas joueur de poker mais je suis certain qu'on y trouverait beaucoup de similitudes.


je ne m'occupe de rien d'autre ( et puis je ne connais personne dans les salles de marché). Pas de news ( pour moi ça pollue le trading) et le matin il n'y a pas de news les principaux arguments sont techniques.....;ha si 10h30 pour la livre sterling.... mais comme 10h30 est une de mes références il suffit de voir ce qui se produit pour agir. Si cela ressemble à quelque chose que je connais je rentre sinon..... j'attends une autre fenêtre.

Au plaisir de te lire

[lezurp]

est t il toujours question d un ea pour metatrader ?
Il n est pas evident pour moi d applicquer cette technique a la main ( surtotu pendant le heures de bureau ) car je ne susi vraiemnt certain de bien la comprend ni tout les termes employé.

je trouve ces techniques tres interressant. bravo

Pour le debutant (a temp tres partiel) que je suis vos commentaire sont une veritable mine d or. je doix bien avouer que je ne comprend pas encore tres bien tout ca.

[louprebel]

Par delà cette technique "automatisée" compliquée à gérer sans EA (voire souvent difficile, et même impossible) sous MetaTrader puisqu'il faut que je place 3 ordres Buy Stop et Sell Stop à chaque fois vu que l'on ne peut pas prendre des profits partiels

Bonjour,

Merci, Forexerof, pour cette présentation d'une stratégie qui, même si elle ne fait pas l'unanimité sur ce forum, fait partie de celles qui ont le meilleurs avenir (selon moi).

@Forexerof Pour répondre à la difficulté que tu soulèves avec MT4, je n'ai malheureusement pas les compétences requises pour traduire tes setups d'entrée en langage MQL4. En attendant que ce projet voit le jour, une solution sera peut être apportée pour fractionner les T/P, avec l'EA développé dans un autre topic : Trailing stop et stop loss. Il faudra juste le faire évoluer pour qu'il prenne 3 niveau de T/P au lieu des 2 actuels.

Mais bien sûr, la programmation d'un EA pour automatiser ton approche serait idéal. Sur ce forum, je connais quelqu'un, discret mais très efficace, qui serait parfaitement capable de faire cette programmation : Fx Confidential (Forum Trader-Forex). Peut-être peux-tu le contacter en privé, s'il ne lit pas ce topic ? (Fx Confidential est un pro : Il a déjà programmé pas mal d'EA, y compris des EAs diffusés dans les réseaux commerciaux. Il est aussi l'auteur du manuel de programmation en français : MQL4 pour les nuls).

Je sais qu'il y en a beaucoup d'autres aussi sur ce forum qui ont la capacité de programmer cette stratégie. Les propositions seront bienvenues, si elles ne sont pas des offres de Gascon

[jeims]

Où peut on acheter le livre MQL4 pour les nuls?
Merci!

[smn]

Bonjour Forexerof, bonjour à tous,

Cela ne fait pas très longtemps que je suis inscrit sur ce forum. Je sévis surtout sur les forums spécialisés américains depuis maintenant environ 4 ans. Je n'ai pas réellement trouvé un intérêt particulier ou disons plutôt une motivation pour participer aux échanges, jusqu'à ce que je vois apparaitre ce post. Je dois dire que je suis un fervent lecteur des messages toujours très instructifs de Forexerof. C'est très rare d'avoir à faire à un professionnel qui fait preuve d'une ouverture d'esprit aussi large. Franchement je tiens vraiment à le féliciter et à saluer ce positionnement communautaire qui incite la majorité silencieuse, moi en tête, à sortir de leur réserve pour venir participer et donner !

Même si cela fait plus de 4 ans que je trade sur le forex, je ne me considère en aucun cas comme un spécialiste. Par contre, j'estime avoir 2 avantages sur la plus grande partie des personnes qui agissent sur les marchés, j'ai l'âme d'un chercheur et je sais programmer notamment sous MT4. Je peux donc passer des heures, des jours voir des semaines à étudier, programmer et tester complètement des stratégies relativement facilement.

Au fil du temps, comme beaucoup de personnes ici, j'ai compris que la myriade d'indicateurs catalysés dans ce que l'on appelle l'ATDMF est bien moins puissante que l'analyse chartique. De plus, j'ai aussi appris à me connaitre notamment au travers des pertes en réel que j'ai subies en 2007. J'ai compris que les 2 raisons essentielles de mes échecs étaient dues à un MM mal géré et une "fragilité" psychologique en position. D'ailleurs, je sais maintenant que les deux sont fortement corrélés. C'est donc à ce moment-là que j'ai décidé de me former en programmation notamment sous MT4. Attention, mon idée n'a jamais été de remplacer l'humain par un robot, mais simplement de combler mes faiblesses justement humaines par une automatisation. Je pense d'ailleurs que la meilleure qualité d'un trader et la rigueur. C'est aussi ce que l'on reproche communément aux robots

C'est pour ces raisons que mes recherches et mes développements se sont essentiellement concentrés sur les bases suivantes:
- Les sessions notamment asiatiques vs Européennes. Vous pouvez lire une étude en anglais intéressante à ce sujet (cf pièce jointe)
- S&R et lignes de tendances.
- Les configurations chartiques.
- Gestion du MM.

Ma stratégie actuelle est établie sur les différents éléments ci-dessus. Elle tourne sur un EA et sur la paire GBPUSD. Elle donne des résultats positifs avec en moyenne de 200 à 400 pips par mois en réel depuis le début de l'année et des backtests positif depuis 2007. Les grandes lignes de cette stratégie sont les suivantes :
- Range de 3h à 8h (heure ActiveTrade).
- SL de 20 pips.
- TS programmé à partir du SL.
- Prise de position uniquement en tendance. Mon EA analyse les derniers Open Close pour identifier les patterns.
- Un MM qui gonfle les lots en accumulant de petites pertes engendrées par le TS et qui libère de gros gains quand la tendance est forte. Dans le mois je peux faire 2 à 3 fois 200 pips dans la matinée.

Comme vous pouvez le constater, ces principes sont, en partie, ceux que l'on retrouve dans la stratégie de Forexerof. Je ne souhaite d'ailleurs pas polluer ce post avec ma stratégie. Je souhaite simplement montrer mon intérêt pour ce type de trading et introduire ma participation à cet échange.

Depuis hier, j'ai commencé le développement d'un EA sur la base de la stratégie de Forexerof. En réalité, je suis en train de modifier le mien qui est finalement proche de ce que fait Forexerof. Je vous annonce tout de suite que, comme l'a fait Forexerof, je m'engage à donner cet EA en mq4 sur ce fil de discussion lorsque ce dernier sera fonctionnel. Je partage complètement les propos de Forexerof sur le partage de l'information, sur le fait que vos gains ne me feront pas perdre d'argent et enfin que je gagne bien ma vie par ailleurs dans des domaines qui n'ont rien à voir avec le trading. Je n'ai donc rien à vendre. Cependant, cette implication soudaine peut paraitre soupçonneuse à certains membres notamment les plus anciens de ce forum qui ont l'habitude de voir passer des membres plus ou moins honnêtes. Je vais donc être très clair sur ma motivation. Comme vous, je ne suis pas un philanthrope, mais je sais que je vais bien plus m'enrichir personnellement à échanger avec Forexerof et aussi que je vais gagner beaucoup de temps sur les tests de l'EA en m'appuyant sur cette communauté. Or, lorsque vous avez déjà 2 des 3 principes fondamentaux de la réussite, j'estime être largement gagnant.

Enfin, mes obligations professionnelles limitent le temps que je peux consacrer à ce sujet. De plus, même si j'ai quelques compétences en programmation, je ne suis pas un pro. Soyez donc patient et indulgent.

Voilà pour l'introduction Maintenant je rentre un peu plus dans les détails :
1) J'aimerai avoir l'accord de Forexerof pour développer sa stratégie en EA. S'il souhaite des mentions spécifiques en tête de code ou un nom particulier ?
2) A 7h du matin quand tu places tes stops, est-ce que tu regardes les patterns antérieurs ou pas ?
3) Que se passe-t-il après 9h ? As-tu une heure de cloture obligatoire dans la journée ?
4) Qu'entends-tu par "...Je rajoute 1+moitié du spread au plus haut et -1-moitié du spread au plus bas pour les pivots "tomahawk"...".
5) Lorsque tu parles des patterns de ton 4) "...marteau, un doji une étoile appelez ça comme vous voulez...", tu prends en compte toutes les configurations de retournement ?.
6) A 8h s'il n'y a pas de configuration chartique, qu'est ce que tu fais ?
7) Peux-tu m'en dire un peu plus sur ton MM.
8) "...Il manque deux trois trucs notamment la reconnaissance des patterns à 8h et aussi la spécificité de la Pin Bar...", peux-tu détailler, car je suis justement dans cette partie du développement.
9) Peux-tu mettre à disposition un graphique avec des petits traits horizontaux sur tes prises de position et surtout tes TP. Sur mes tests en EA je n'arrive pas exactement à tes résultats.
10) Dans le code Pro Realtime que tu as collé, la définition des patterns n'est pas "stricte". Par exemple une Etoile a des clôtures de bougie qui ne sont pas obligatoirement en dessous ou au dessus des ouvertures des bougies suivantes. C'est la même chose pour les 3 bougies etc... Est-ce un choix délibéré ? fait-il que je code de cette façon ou dois-je appliquer les règles strictes de définition des patterns ?
11) Peux-tu me valider les heures "exactes" encadrant ta méthode :
A 7h00 :
Création d'un range 1 de la bougie de 1:00 (1:00) à la bougie de 6h30 (6:59)
puis suivi du cours pour une position éventuelle de la bougie de 7:00 (7:00) à la bougie de 7h30 (7:59)

A 8h00 :
Si un pattern a été découvert de la bougie de 7:00 (7:00) à la bougie de 7h30 (7:59)
Alors on fait un range de la bougie de 7:00 (7h00) à la bougie de 7h30 (7:59)
puis suivi du cours pour une position éventuelle sur la bougie de 8:00 (de 8:00 à 8h29)
Question : si aucun pattern a été découvert qu'est ce que tu fais ?

A 8h30 :
Si un pattern a été découvert sur la bougie de 8:00 (de 8:00 à 8h29)
Alors on fait un nouveau range de la bougie de 7:00 (7h00) à la bougie de 8h00 (8:29)
puis suivi du cours pour une position éventuelle sur la bougie de 8:30 (de 8:30 à 8h59)
Question : si aucun pattern a été découvert qu'est ce que tu fais ?

A 9h00 :
Si un pattern a été découvert sur la bougie de 8:30 (de 8:30 à 8h59)
Alors on fait un dernier range sur la bougie de 8:30 (de 8:30 à 8h59)
puis suivi du cours pour une position éventuelle sur la bougie de 9:00 (de 9:00 à ???)
Question : si aucun pattern a été découvert qu'est ce que tu fais ?

12) Les 2 ordres sont valides jusqu'au début de la session US. Quelle bougie et quelle heure exacte svp?


Merci pour votre écoute et à bientôt.