 |
|
je rejoins Rozario, une stratégie en ticks ne peut être efficiente car chaque market maker a son propre algorithme et filtre différemment à leur gré.
MIG, RTFX, IBFX, AVAFX sont moins en prise directe avec le marché que ActivTrades ou FXDD par exemple, qui eux même sont un degré en-dessous des ECN.
Je n'aurais pas eu la même réponse pour les Futures (marché centralisé).
Merci lekton, je fais également la même chose pour mon broker alpari avec MT4 & dans des fichiers textes.Envoyé par lekton
As-tu eu l'occasion de comparer les données de Capita Gain avec ta DB, si oui, vois-tu des différences énormes comme moi ?
En fait, il ne s'agit pas de créer une stratégie en tick, il s'agit juste de backtester avec beaucoup plus de fiabilité qu'en données M1 (même broker).
En fait, quand on laisse aller une stratégie en live et qu'on la backteste ensuite sur la même période en tick, les trades sont exactement les mêmes sans le slippage qui peut être également ajouté au backtest en fesant une moyenne ...
OK c'est peut etre pas parfait mais infiniment plus précis que des M1 !
Salut,
La discutions m'intéresse aussi.
chez dukascopy : il ont un indicateur volume.
De mémoire je crois qu'il indique entre 500 000 et 1 000 000 chaque jour.
donc je suppose que se sont des ticks volume.
bonne continuation.
Dernière modification par bingoser ; 08/05/2009 à 15h18.
ok je pensais que le nouvel excel n'avait plus ces limites, merci pour l'info
"The tape tells all" S. Weinstein
Bonjour DJMANU,
Je ne compare pas vraiment, mais globalement il me semble qu'il n'y a pas de grosse différence entre les 4 brokers que je connais (InterActiveBrokers, Gain Capital, Alpary US et UK). Les différences sont de l'ordre de 1 pip en général pour le prix, de 1 pip aussi pour le spread (le moins c'est toujours InterActiveBrokers ou ça peut descendre à 0.5). Quand à la quantité de ticks qui arrivent je n'ai jamais comparé.
Je vois seulement que pour les 22 paires que je stocke, il peut y avoir des pointe (entre 14h et 16h par exemple) de 250/300 ticks par seconde...
Pour le genre de stratégies que je développe les petites différences n'ont pas une grosse importance.
bons trades...
Salut rozario,on peut travailler, si c'est pour faire tourner un 5000 euros ça ne vaut pas le coup d'investir dans des vraies données c'est sûr. Le soucis est que les brokers mt4 génèrent des faux ticks, pour faire bouger un tout petit peut plus le marché. L'historique te dira que tu aurais pu rentrer là alors qu'en fait le prix n'était pas pile le bon et le broker sais très bien que le prix n'est pas le bon et qu'il ne pourra pas couvrir ta position alors il refuse l'ordre. ça c'est dans le cas où tu as un trading gagnant, si tu as un trading perdant, il le prendra sûrement tout de même.... Même avec des supers données il faut toujours considéré qu'en réel on aurait fait moins avec un système que ce qui est donné par un backtest de la même période et ce justement à cause des écarts d'exécutions et non exécutions. Mais mt4 n'est vraiment pas fait pour du trading à fréquence rapide je pense à la limite si quelqu'un construit correctement un ea en m5 il pourrait le faire tourner mais sur du m1 ça n'ira pas les données ne sont pas assez bonnes et le broker n'acceptera sûrement pas si le système est gagnant car il n'aura pas le temps de se couvrir avantageusement.
Ce qui veut dire qu'un chandelier sur ut1 n'a pas vraiment de signification, une étoile par exemple sur ton MT4 n'est peut être en faite pas une étoile mais une simple bougie. Penses-tu vraiment que tous les brokers MT4 font ça?
ce sont plutot les "Market Maker" qui peuvent se le permettre comme FxPro par exemple.
Personnellement Je suis chez Activtrades (plateforme MT4) et voilà ce qui est noté sur leur site :
"Activtrades utilise les plus puissantes plateformes de trading avec un accès direct aux marchés financiers pour traiter les actions, les options, les Futures des principales bourses américaines et européennes et le forex. Avec Activtrades, aucune perte de temps inutile ni de risque de blocage d’ordres car ils ne sont pas transmis à un tiers choisi par le courtier. Vous intervenez directement grâce aux ECN -(Réseaux des Communications Electroniques). Activtrades vous permet, sans intermédiaire, de réaliser des spreads entre les cours acheteurs et vendeurs, de les supprimer rapidement ou de changer les ordres à tout moment, de placer des ordres simples ou multiples. Les exécutions et confirmations d'achat ou de vente sont instantanées. "
Soyons sérieux, c'est comme dans tous les métiers, il y en a des bons, des mauvais et des arnaqueurs.
Un6oitil
Bonjour
La citation que tu fais pour Activestrades c'est pour les Futures, ce n'est pas valable pour le Forex en compte standard avec spread fixe et stop garanti, quand le spread s'élargit sur le marché Inter-bancaire ils sont obligés de faire des variations très rapide de quelques pips pour refléter le marché.
Je pense que si on veut récupérer les ticks il faut un broker à spread variable avec 5 décimales.
Sinon tu as raison Activetrades est un trè bon broker , plus d'un millier de trades chez eux (le 2/3 en automatique) je n'ai jamais eu de problème, très peu de recote (1/10) , exécution 1 ou 2s, pas de chasse au stop (controle sur un compte démo d'un autre broker) et très bonne disponibilité des serveurs même pendant les annonces.
Cordialement
PHIL
salut,
les données m1 peuvent avoir du sens, si une étoile se dessine avec une amplitude de 15 pips, même si il y a quelques mouvements "parasites "à l'intérieur, la forme générale sera la même partout et aura le même sens. Quand je parle de faux ticks, ce sont des ticks qui ne correspondent pas forcement à une transaction (voir la file sur le générateur de ticks). Il y a des moments où le marché est trop calme ou trop étroit pour que ça intéresse le broker alors pour qu'il puisse faire passer quelques ordres et avoir la place de se couvrir, il décale le cours d'un ou 2 pips en simulant de fausses transactions... Voir le site très bien fait d'addictfx Brokers - Addict FX : Forex, Trading, Systèmes et Backtests où il parle des modèles de brokers et de comparaisons de données.
En pleine journée et la plupart du temps, on ne verra rien du tout. Normalement en effet ce sont les Market Maker qui font cela, ce n'est pas un drame, c'est comme ça c'est tout il faut faire avec, ce n'est pas très pénalisant, il y a juste quelques précautions à prendre ou des choses à ne pas faire c'est tout.
Je ne connais pas activtrades mais ça fait partie des "ECN". Activtrades sera peut-être en effet un ECN si on a un compte de 100k chez eux mais pour un petit compte, je ne vois pas comment c'est possible (comme chez les autres "ECN" sur petits comptes), il faut bien qu'ils se rémunèrent... Sur les grosses plateformes comme Currenex avec de l'interbancaire de une les spreads sont souvent moins bas que sur la plupart des market maker et de deux il y a des commissions de l'ordre de 50$/million. Chez Duca qui est un peu hybride, il y a 0.5-1 pip de spread et 10-20$/million. Ibforex a aussi des commissions...
Je vois mal comment il est possible de faire payer moins cher que sur des plateformes pros, envoyer un ordre en direct sur le marché à un coût (en infrastructure) à rentabiliser et avec des ordres inférieurs au lot (voire à 10 lots) les coûts sont trop élevés je pense pour que ça soit rentable pour eux... A mon avis chez ces brokers il y a 2 circuits, un où les gros ordres sont en effet envoyés direct et un où les ordres sont contreparties entre eux comme chez un market maker classique.
Etre ECN est un bon argument de vente mais pour des petits ordres ça me paraît difficilement applicable...
Tant qu'on est satisfait du service et qu'on a les prix que l'on veut, que ça soit par un ECN ou un Market Maker après ça a peu d'importance de toute façon...
ciao
"The tape tells all" S. Weinstein
ABC du Trader
LinkBack URL
About LinkBacks
Répondre avec citation