Current bar en backtest ?

[djmanu]

Salut à vous,
Je me posais une petite question dont la réponse me sera très utile pour l'ea que je suis en train de développer.
Celle-ci concerne les backtest, lorsque par exemple on appelle un indicateur avec paramètre shift=0, si j'ai bien compris il s'agit de la barre actuelle qui n'est pas encore cloturée.
Si je dit à l'indicateur qu'il prenne en compte le paramètre PRICE_CLOSE de cette bar, en backtesting est-ce que c'est le prix close de cette barre qui sera pris en compte ou le prix actuel de la barre non cloturée ?
Le problème qui pourrait survenir avec la première possibilité, c'est que mon backtest voit dans l'avenir et ne serait donc pas fiable.
Merci d'avance,
Bien à vous,
Manu

[TeeOne]

Le Price_close de la barre courante (shift =0) dans MT4 est toujours le dernier connu à l'instant t du calcul (nouveau tick).
Il fluctue durant la durée de vie de la barre ( comme les high et low d'ailleurs) ce qui explique que :
- les indicateurs peuvent "repeindre" suivant leur construction
- le résultat d'un backtest peut différer du même résultat opéré en déroulé live suivant la manière dont opère l'EA. ( en plus en backtest les ticks sont remodelés et non forcement réalisés).

T1

(De toute façon le backtest évalue le passé, on lui demande surtout une fiabilité statistique et la connaissance des positions extremes atteintes).

[djmanu]

Merci pour cette réponse complète