Le VIX mesure la peur des investisseurs (ou est sensé le faire). Les hautes lectures sont associées à des conditions de haute volatilité (et bas) du Marché. Les basses lectures sont associées à des conditions de basse volatilité (et haut) du Marché.

Le VIX est considéré comme complexe à calculer, si bien que nombreux sont ceux qui importent cet indicateur depuis des sources externes.

il existe une version synthétique développée par Williams très facile à programmer et qui se rapproche fortement du VIX. Il s'appelle le WVF (Williams VIX Fix).

En voici la formule :

WVF = (Highest (Close, 22) - Low) / (Highest (Close, 22)) * 100



Le chiffre 22 est choisi car il permet en cas d'horizon daily de convrir tous les mois de l'année (22 étant le nombre max de jours dans un mois).

Vous pouvez faire varier ce chiffre. Les tests montrent que l'indicateur est le plus proche du vrai VIX lorsque ce chiffre est compris entre 20 et 22.

Si vous utilisez le WVF en Weekly, le chiffre doit être de 26 (nombre de semaines dans une demie année).

Les bas de Marché sont ceux qui magnifient le plus l'utilisation du WVF.

Exemple d'utilisation :
Vous pouvez utiliser par exemple un stochastic du WVF. Les lectures au dessus de 80 montreront clairement les bas du produit financier sur lequel il est appliqué.
Je désirerai lui adjoindre le momentum. Cet indicateur, aussi appelé indicateur de vélocité des prix est certainement le plus simple et le plus intuitif des indicateurs de suivi de tendance. On ne regarde ici que l'évolution du cours de clôture entre deux dates. Si le cours de clôture du jour est supérieur à celui du début de période, le momentum est positif et la tendance est à la hausse. L'indicateur de momentum devrait monter avec une pente de plus en plus forte au fur et à mesure qu'une tendance haussière progresse (et inversement à la baisse). L'analyste dira alors que la tendance gagne en momentum haussier (ou baissier). Si le momentum s'aplatit c'est un signal d'affaiblissement ou de moindre vigueur de la tendance. Ainsi un momentum à 20 jours (quatre semaines calendaires) compare le cours du jour à celui d'il y a 20 jours. Tout système mécanique bâti avec cet indicateur est facile à lire. Si le momentum est positif, le marché monte et vous vous positionnez dessus. Si le momentum passe au négatif c'est qu'il a commencé de descendre et vous vendez à découvert.
La valeur du momentum est pointée sur une bande au-dessous du graphe de prix.
M = C- Cn
où
C = cours de clôture du jour
Cn= cours de clôture d'il y a n jours
Les valeurs les plus courantes de n sont 5, 10 et 20, 25 et 28 jours, autrement dit la moitié des longueurs de cycles pour bien laisser passer la tendance sur laquelle nous envisageons d'opérer.
Nous venons de voir qu'une courbe de momentum peut définir un système où l'analyste achète quand la courbe casse au-dessus du point zéro et vend à découvert quand le momentum passe au-dessous du zéro.Le momentum est très bien adapté aux marchés des devises ainsi que matières premières.
là ou cela devient intéressant c'est qu'il se déplace en opposition du Vix fix indicateur.Donc l'intersection nous donne un signal fort d'achat ou de vente.

Mon intention est simple , mais peut être irréalisable en matière de programmation est -il possible de joindre les deux sur le même graphique , car c'est l'intersection des 2 courbes qui m'intéresse.Lorsqu'elles se rejoingent on peut anticiper l'inversion de tendance par rapport à certain indic .
Ce script sera un .lua car ma plateforme est markestcope2.0, j'utilise aussi parfois MT4
Quelqu'un est-il capable de créer la bête, les scripts.lua existent déjà , mais malheureusement ils sont à charger sur la plateforme en deux fois.donc pas facile de lire de cette façon.
merci de votre réponse
GG