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pb de stastistique
bonjour,
un petit probleme de stat a regler ( c est pour un money managment)
partant du principe d un gain sûr 1 trade sur 3 donc 2 trade perdant (67 % pour être precis
en partant du principe que lorsqu on gagne ou si on perd , le gain ou la perte sont de 50 pips
si a chaque trade perdant , on double la valeur du pip pour le prochain trade, Au bout de combien de trade ont se rapproche des 100% de chance d assurer un benefices ????
voila
a vos calculatrices .............
hello,
besoin de précisions :
1 trades sur trois gagnant
mais les séries perdantes sont-elles prises en compte ou exclues ?
exemple extrême: 30 trades avec 20 pertes successives et 10 gagnants successifs, on a bien 1 gain sur trois
dans ce cas doubler a chaque perte assure quasiment la ruine
nb: des series de 10 trades perdants d'affilée n'ont rien d'exceptionnel contrairement à certaines idées recues
a+
aucune
les martingales sont la mort assurée des traders .
pour être plus precis , jamais 5 trade perdant sur un histo d 1 anEnvoyé par carreidas
je suis de ton avis si tu fais absolument n importe quoi , c est la raison pour laquel il faut tester tous les cas de figure possible sur des durée trés longue et limiter la martingaleles martingales sont la mort assurée des traders .
PS je n aime pas le mot martingale , le trading n est pas un jeu de hazard
en sachant que il n'y a jamais eu 5 pertes d'affilée, ( donc serie perdante maximum L-L-L-L-W ( L=perte , W= gain)
j'estime qu'il faut 75 trades pour être assuré de ne pas perdre d'argent ( en d'autre termes être gagnant à 100 %)
de toutes façons, tu es bientôt riche, félicitations
ce n'est pas un calcul probabiliste exact, juste une approximation rapide
( je laisse aux matheux la démonstration)
Prenons le cas le plus défavorable sachant que jamais de série perdante de 5 trades d'affilée et qu'on double la mise à chaque perte:
L-L-L-L-W soit si mise de départ de "1":
1-2-4-8-16 avec "1" de gain net au cinquième coup pour une mise de 16
( caractéristique des martingales de ne faire gagner que "1" au coup final gagnant, les 15 restant ne font que récupérer les quatres premières pertes.)
On voit que le solde négatif le plus bas atteint est de quatre pertes soit -15
donc pour être assuré d'être a 100 % en positif il faudrait trader
15 séries de 5 trades ( dans l'hypothèse la plus négative ou l''on ne gagne qu'au cinquième coup) , ce qui fait 75 trades qui auront rapporté 15 unités qui permettront de couvrir une serie de 4 perdants.
En réalité , c'est moins de 75 trades car tu affirmes avoir une moyenne de 1 trades sur trois gagnants , ici je fais un calcul avec 15 gains sur 75 trades, donc ce sera plus rapide dans ton cas car tu auras 25 gagnants sur 75.
C'est empirique, je suis un cancre en math donc il vaudrait mieux vérifier plutôt deux fois qu'une.
Dernière modification par carreidas ; 11/06/2011 à 22h07.
j avais bien pense a quelques chose comme ca , sur le papier , ca tien la route , mais en reel , cela voudrai dire en prenant le pire des senarios , si je commence avec un trade perdant de 20 et un levier de 25 ( pour donner un chiffre) le 4 ieme trade en disant qu il est gagnant serait avec un levier de 200 (25x8 )
imagine que je tombe sur la serie qui tue avec 6 coup perdant .............
ce n est pas parce que ce n est pas arrivé avec mes historiques que ca n arrivera jamais
il reste toujours la limite de l argent et celle des leviers
Bonsoir tous..
je ne suis pas plus matheux que "Carreidas" et en matière de statistique..
carrément nul..
mais pour utiliser des martingales depuis trois ans..je peux en parler un peu..
bien entendu ..il ne s'agit pas de faire n'importe quoi ..et dans le cas de figure présenté au début du fil..le nombre de perte importe peu..le premier trade gagnant sera gagnant de 50 pips en lot de base (tout cumulé) ..qu'il soit 5ème dixième ou trentième..le seul et vrai problème est ..est ce que le compte va suporter..
en démarrant à 0.01..à la dixième position on est à 5.12 et 5115 $ de perte
en supposant la onzième gagnante à 10.24 lots et 50 pips le gain dégagé sera toujours de 5 $
à la quinzième perte consécutive..on est à 163.84 lots pour 163835 $ de perte
en supposant la seizième gagnante à 327.68 lots et toujours 50 pips le gain dégagé sera toujours de 5$ .
"pour être plus precis , jamais 5 trade perdant sur un histo d 1 an"
tu as donc une bonne strat ..mais pour ma part ..j'ai déjà eu plus de 10 trades perdants consécutifs..mais bien entendu pas avec le double de lots après chaque perte et surtout pas un sl égal au tp .
je joins un petit fichier excel avec d'un côté la martingale pure et de l'autre la gestion des lots en mode "Inclot /Déinclot"
cdlt
la pire des situations .....
la pire des situations est toujours imprévisible. ( demande aux japonais )
Une martingale n' est pas un jeu de hasard , c'est employer une technique telle que tu la conçois .
J'ai travaillé avec des amis sur des scénario tel que tu évoques , bien d'autres également , c'est récurrant sur le forum.
Nous avons gagné gros ..... très gros .... et pris de très grosses claques, des cas de figures impossible qui ne s'étaient jamais réalisées .
L'archi majorité de ceux qui postait à ce sujet, on disparu du forum et certainement du Foex à tout jamais.
Bon chance à toi . tient nous au courant de tes progrés
Amicalement
Bernard
j avoue que cela me laisse perplexe , doubler en cas de perte me parait extremement risqué a cours terme ;
decaler le tp pour assurer un gain capable d annule la perte precedente me parait être une autre piste
Si on pert 10 % sur 1 trade , le suivant doit avoir un gain mini de 13%
je pense qu il doit exister d autre "martingale" qui ne fait pas que jouer sur la taille de lot
est ce que cela vous parle ?
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