Indic basé sur les MM

[remjie]

Bonjour a tous,
cela fait maintenant quelque temp que je traine sur le forum sans pour autant vraiment y contribuer, étant en période d'analyse du forex avant de m'y lancer concrètement (ou du moins je l'espère un jour ) je profite d'une idée qui m'a traversé l'esprit.
Je vous explique:
j'ai vogué de ci de la sur les fo-fo de divers pays francophone et anglophone, me basant sur divers indic' (non boursicoton, ce n'est pas que pour la police =D ) et il se trouve que l'un des meilleur est indéniablement la MM (Bon la je vous aprend rien mais soyez patient voyons). Je disais donc la MM donne la "stucture" (comme j'ai pu le lire ailleur) et les combinaisons de MM dite courte et longue permettent de déterminer plus ou moins les tendances, cependant, les coutes et efficace pour la vitesse de détection donnent trop de faux signal, et les longues mettent un temp fou a réagir (on dirais des p'tit vieux bordel! )

L'idée qui m'a traversé l'espris (autant pour moi si cela est déja passé au crible, mais je finit tout de même) serais donc d'utiliser des MM courte, moyenne et longue et d'en faire une moyenne relative a chacune d'entre elle.

ex: MM courte 13, MM moyenne 39 (comment ça j'utilise que des mutliple? mais c'est faux! je nie en bloc, na! ) et une MM longue 117 (tout est relatif )

donc a partir de cela, on crée une moyenne en affectant un poids a chacune d'etre elle en fonction de l'importance que l'on y apporte et on divise le ratio:

((13 * 1)+ (39 *3) + (117*9))/ 13 = A (ho mon dieu, ça fait 13, j'avais pas réfléchis a ça avant, bon osef)

et on applique ce calcul a soustraire a la valeur sur la bar précédente:
A[3]-A[2]=B1
A[2]-A[1]=B2 (oui entre crochet c'est la représentation du shift, j'suis pas doué mais ça se reconnais j'espère)

de cette facon on obtient une valeur qui nous indique si la moyenne pondéré (je suis pas sur que ce mot soit bien choisi dans le contexte, il a ptete rien a voir si c'est a corde ) indique une hausse ou une baisse.

Voila c'était pas comme ça dans ma tête a la base mais j'ai grosso merdo expliquer le bousin.

Je ne serais pas contre un indic a base de cela permetant le choix des MM dans le calcul et du poids que l'on souhaite y apporter

j'attend vos critiques/suggestions.

PS: si je retrouve comment je voyais ça a la base exactement je le post (c'était genre a base d'une MM 34 avec une MM 12 calculé sur du ((34*1)+(12*0.5))/1,5 qui colorais la MM34 lorsque le résultat était négatif par par rapport au précédant, ou quelque chose du genre)

[Ulysse]

Dans le même genre , appliquer une moyenne exponentielle courte à une MM simple longue..... le logiciel walmaster fait ça sans programmation.

c'est pas mal. l'idée est de garder un peu d'inertie tout en étant réactif.

Sinon plus simple encore. Prendre une moyenne de Hull ou filtre de gauss.

Toutes ces moyennes ont leurs avantages et inconvénients.

à tester pour voir si ça répond à ton idée. Les moyennes de Hull devraient te plaire

[remjie]

oui, les HULL sont simpatique, (heiken ashi est quand dans le meme genre mais en plus réactif je trouve, sauf si on met une petite valeur a HULL auquel cas on se chope trop de faux signaux) mais mais je pense qu'une moyenne de moyenne mobile sur un algorithme défini comme celui que j'indique optimiserais les entrées et sortie tout en permetant de filtrer les range de facon a faire aparaitre que les tendances Générales (et choper une tendance de fond plus tot c'est plus de sous )

[pipsforever]

Les moyennes sont certainement les outils les plus utilisés en analyse technique .... et les plus "mal appréhendées".
Utiliser des moyennes c'est bien, trouver les bonnes périodes c'est autre chose (alias étude spectrale (Fourier)).
Ou plutôt, utiliser des périodes fixes .... est-ce que ça a un "sens"?

J'utilise moi même bien souvent des moyennes, mais utiliser des périodes uniques me dérange un petit peux!
Bha oui, une moyenne ... disons 16 (déterminée par analyse spectrale)... est elle valable en range autant qu'en tendance ( dans un sens on se poses les même questions remjie )

J'ai donc décidé d'essayer une "autre" sorte de moyenne, dont la période change à chaque bougies .

Pour le moment j'en tire pas grand chose, en même temps j'ai pas poussé le sujet assez loin!

Mais j'explique tout de même l'idée.

L'outil que je partage ici calcule donc la moyenne du prix sur la journée courante!
C'est à dire qu'a partir de minuit le calcul commence.
Ainsi, si nous sommes en M5 et que 50 bougies on clôturé depuis minuit alors l'indicateur affiche la moyenne 50, à la prochaine il affichera une moyenne 51 et ainsi de suite.

Plus minuit est éloigné plus la moyenne est lente.
Il est possible de choisir sur combien de jours la moyenne est calculée, c'est à dire qu'avec un shift de -1, la moyenne commencera son calcul à partir de minuit ... d'hier (shift doit être absolument négatif, 0 = minuit d'aujourd'hui).

Peut-être qu'en trouvant des cycles, des pics/creux majeurs, ce genre de moyenne dont la période est dynamique pourrait servir à quelques choses ... ou non!

Bon test!

[remjie]

Merci, je vais étudier ça (Yeah! une nouveautée!) je pense qu'il y a du portientiel particulierement dans le sens ou cela crée en quelque sorte une prévision de prix, un peu comme la droite de régression linéaire ( géniale au passage). cumulé a une moyenne mobile relativement coute, l'écart pourrais permetre une prévision de changement de prix (oupas )

[pipsforever]

Prévisions ... je sais pas trop.

Sinon cet indic est à titre d'exemple, il serait beaucoup plus cohérent sur les marchés actions ou autre qui ferment et ouvrent tout les jours.
Sur le forex, minuit, ca veux rien dire du tout en fait lol, surtout que minuit ici c'est pas celui des states

A la rigueur, faire partir la moyenne à partir de l'ouverture d'une session .. pourquoi pas

[vamm972]

salut à tous

pas mauvaise l'idée , j'ai en test un bot qui reprend un peu ce concept qui est de chercher à s'adapter au marché plutôt que de fixer des valeurs aux indic
comme je suis un adepte du pyramidage
voici ce que je fais pour suivre un peu la volatilité et prendre un nouveau trade dans la tendance ( et oui )

double vieillehaut = iHigh(NULL,1440, Current+1);
double vieillebas = iLow(NULL,1440, Current+1);
double emp = NormalizeDouble(((((vieillehaut - vieillebas)*30)/100)/4)*10000,0);
if(emp < emplitude_min) emp = emplitude_min;
double emp_pipstep = NormalizeDouble(((((vieillehaut - vieillebas)*30)/100)/4)*10000,0);

PipStep = NormalizeDouble(emp_pipstep + MathPow(PipStepExponent, nbtrade), 0);

le PipStep étant l'échelle entre chaque trade


ca donne de pas trop mauvais résultats

si il était possible de ce servir de cette amplitude pour ton indic pipsforever le résultat en serait peut être encore meilleur

[Ulysse]

Prévisions ... je sais pas trop.

Sinon cet indic est à titre d'exemple, il serait beaucoup plus cohérent sur les marchés actions ou autre qui ferment et ouvrent tout les jours.
Sur le forex, minuit, ca veux rien dire du tout en fait lol, surtout que minuit ici c'est pas celui des states

A la rigueur, faire partir la moyenne à partir de l'ouverture d'une session .. pourquoi pas

effectivement 0h00 n'a pas grand sens<; Les horaires ouverture/fermeture de session Europe, US, Asie en ont plus, dans le sens où l'on peut considérer les fermetures respectives comme des fixing.

les uS ferment à 17h00 ET~ heure locale Belgique = 23h00

à 0h00 ET le marché US est fermé

[pipsforever]

Tout à fait d'accord avec toi Ulysse, l'indic ne commence pas à minuit par contre, sauf sur le forex, il commence à l'ouverture de la bougie dayli.
Je test sur les futures et action (gci financial) ... pas mal.

@ Vamm, heu, je comprend pas trop

exemple ici avec le dax et son ouverture, j'ai ajouté des déviations standards, elle aussi à périodes dynamiques ( ca peut-être utile qui sait).

[Ulysse]

C'est bien tout ça. Mais tout est biaisé dès le départ.

Si tu veux faire un travail propre il te faut des données propres. Travailler le dax ou autre indice sur MT4 n'a pas de sens pour de l'ultra court terme ( je dis pas haute fréquence car là c'est mission impossible). données filtrées, freeze de plateforme et j'en passe.

Si tu veux travailler les futures d'indices va voir du côté de WHS, peut être ont ils des API maintenant. Sinon c'est du code en pure perte. Les idées sont peut être bonnes et elles le sont probablement. mais pas applicables sur les horizons et les fournisseurs auquels tu penses.

Les moyennes ne sont pas en cause. c'est un outil appliqué à la variable que l'on étudie.
Si la variable est bidouillée en amont la moyenne n'y pourra rien.

Si tu appliques une moyenne à des cours ou si tu l'appliques à des résidus ça n'a pas le même sens.

Le travail à faire à mon sens est plus sur le choix, la découverte, des variables pertinentes. mais analyser ou bâtir des stratégies ultra court terme sur des données faussées, non pas de façon constante mais variable dans le temps.... je doute du résultat.

sinon tradez sur des données 2W, W, 2D, D, H2, H4 et ça ira très bien. un simple macd, un sto ou autre pour prendre les corrections. gardez vos positions gagnantes pour la journé, la semaine, le mois ( pour le forex du moins et les actions ça va sans dire)

Je comprends bien ce qui pousse à chercher le mistigri. He oui capital short stack ce qui pousse à travailler ultra court terme avec des fournisseurs qui surtout ne veulent pas de scalping. cherchez l'erreur.

Bien sûr on travaille avec les données gratuites disponibles. je comprends bien. 99% de l'illusion est là.