Bonjour à tous, je m'appelle Jason

[Jason]

Bonjour à tous, je m'appelle Jason

Je suis d'origine anglaise et je viens de terminer une thèse doctorale l'année dernière sur le sujet des fluctuations dans les semi-conducteurs. Entre temps, je me suis intéressée au forex, dû à sa nature fluctuante.
Comme tout bon débutant j'ai commencé par rajouter tous les indicateurs possibles sur mon plateforme de trade (fxcm demo). J'ai ensuite commencé a programmer un peu (J'ai réalisé par ailleurs des simulations pendant 4 ans sur les fluctuations dans le cadre de la thèse). Je n'ai pas encore trouvé de recette miracle pour le Forex, mais j'ai été plutôt étonné de certains résultats en faisant des back-tests. Je réalisais des pertes plus importants lorsque j'implémentais des indicateurs techniques que lorsque je considérais le Forex comme un système complètement aléatoire. Du coup ce matin, j'ai relancé Matlab (programme et langage qui permet de développer des idées et des algos assez rapidement, avec beaucoup d'emphase sur des fonctionnalités mathématiques) et j'ai simulé un random walk. (Une chance sur 2 de monter, une chance sur 2 de descendre). Bien que ça soit un modèle extrêmement simpliste, ça ressemble un peu au cours.
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On voit des choses, supports et résistances, malgré que ça soit complètement aléatoire.
Une chose que j'ai appris durant ma thèse: On peut voir ce qu'on veut dans le bruit. Est-ce vrai aussi pour le Forex?
Il y a encore des tonnes de choses que je veux réaliser, par ex utiliser des outils de traitement de signal (auto-corrélation, traitement Fourrier...). Et il y a des tonnes de choses qu'il me reste a apprendre.
Les critiques sont le bienvenu.

A vous lire...

[expender]

Bonjour Jason,

je ne peux que te souhaiter bon courage pour tes recherches, mais il faut que tu gardes deux choses à l'esprit.

Tout d'abord, il faut faire très attention avec les BT. Selon le broker utilisé, voir même le moment ou le BT est lancé les résultats peuvent être complétements différents. De ce fait il faut prendre les résultats avec des pincettes ou sinon faire tourner l'EA sur un ordinateur connecté via une plateforme démo pendant X heures/jours/mois...

La deuxième chose que je souhaite aborder est le comportement du marché. Contrairement aux semi-conducteurs ou autres qui réagissent selon des lois physiques. Le cours eux sont psychologiques. Ils ne font que refléter la peur ou l'appétit du gain des acteurs qui marchés qui ne sont que des hommes.
Je sais me rétorquer qu'il y a des hedge funds, HTF etc...qui maintenant prennent part au marché. Mais part qui ont-ils été codé si ce n'est par des hommes ?

Qui c'est déjà demandé pourquoi le cours était généralement si calme le lundi ?? Pourquoi nous sommes avons des zones de R/S et j'en passe...

Le trader qui gère des milliards est comme tout le monde. Quand il rentre de son weekend et bien il n'a pas envi de bosser.

C'est composante psychologique est à mon sens fondamentale dans n'importe quel marché.

Bon trades Jason !

[Jason]

Bonjour expender,
Merci pour a réponse.
Pardonnes-moi mon ignorance, mais c'est quoi un BT?

Je suis très loin d’avoir la prétention de trouver quoi que a soit, et bien sur je comprend l’aspect psychologique de la chose.
Ce que je fais en ce moment relève plus d'une démarche de découverte.
Pour revenir à ce que j'ai dit avant, peut être que des débuts de supports/résistances apparaissent un peu spontanément, puis la psychologie de masse prend la relève une fois que ces débuts de supports/résistances ont été repérés.

Sinon, j'ai comme même été soulagé ce soir lorsque j'ai comparé l’auto-corrélation de mon random walk avec celui d'un vrai marché. Il y a un effet de mémoire très important sur au moins 200 périodes. Ce qui est marrant, c'est que c'est indépendant de l’échelle de temps. Ceci montre bien ce qu'on savait tous déjà, c'est que le marché est fractal.

[expender]

Pardonnes-moi mon ignorance, mais c'est quoi un BT?

Pardon, BT = back test.

Ceci montre bien ce qu'on savait tous déjà, c'est que le marché est fractal.

Ou mais la difficulté tient dans le décompte que l'on fait. Si cela t'intéresse un petit "groupe" du nom de fractale futuris travail dessus (tu trouveras un lien sur ton moteur de recherche préféré).
Leurs "calculs" se basent sur les travaux développés par Raymond Blanc qui a écrit "Essai de prospective financiere".
Ce dernier reprend les bases de l'Elliotisme et des travaux de Mandelbrot et complète ce dernier.

[Jielbet]

Salut Jason. Bienvenu chez les fadas :-)

Tes graphs aléatoires m'ont fait exploser de rire ..:-)))
Le premier, en particulier, est à s'arracher les cheveux !! Il mériterait un fil de discussion à lui tout seul. "Philosophie de l'Analyse technique"

Ds le temps, y a une douzaine d'années, sur les grands forums AT de l'époque, des dizaines de traders se seraient écharpés trois semaines durant, devant ton graphique...D'ailleurs ils s'echarpaient.(trés exactement sur la notion de "Graph aléatoire tracé par un chimpanzé"). Ca revenait régulièrement. Bagarre générale...:-))

Les temps ont bien changé...
*
Puisque tu es le débutant absolu, tu devrais adopter, tout de suite, (Plus tard ce sera trop tard) certaines façons de voir les choses. Peu importe qu'elles soient "vraies" ou non. On ne philosophe pas, on trade.

1) Les cours sont aléatoires.
Et ce n'est pas parce qu'il y a des acheteurs qu'on monte, et des vendeurs qu'on descend.On est ds le 50/50.On monte parce qu"on a tiré "pile" un nombre inhabituel de fois. Il est NORMAL, qu'on revienne vers un equilibre. Disons "en direction" d'un equilibre. (Celui ci différant selon les Unités de temps, bien sûr)
2) Ces cours (aléatoires, donc) sont parfaitement tradables.
Tout simplement pour les raisons dites (Retour à l'équilibre)

Et aussi, bien sûr,parce qu'il se trouve que certains points, niveaux, configurations graphiques etc..sont considérés, soit en eux mêmes, soit via la représentation qu'en donnent les indicateurs, comme "signifiants". Il y a donc un consensus "auto-réalisateur".
Mouais..
Il n'en demeure pas moins que tes cours random, AUSSI pourraient être tradés. Par un tradeur isolé, devant des cours qui n'existent pas.

3) Les cours (reels) sont tradables mais pour gagner il faut s'en tenir aux deux points précédents. Ca induit toute sortes de choses, tant pour l'entrée, que pour la sortie, et le money management.Et eliminer tout le reste.

Voilà
*
Comme je suis un peu jaloux de ton superbe graphique, je m'en suis bricolé un aussi, cet aprem ;-) Je lui ai rajouté des bollingers, une MM20 et la MM20 de l'UT Sup. On dirait un vrai..
Et cette semaine je me le trade, à temps perdu:-)) Avec ma stratégie habituelle. Le hic c'est que n'ayant pas les vrais cours je serai privé de certaines choses, -ne serait-ce que les chandeliers- et obligation de noter à la main les entrees et sorties....Pff..
Pas sûr que je le fasse.

Amicalement
*

[Forexerof]

Salut Jason,

Ton approche est très intéressante et tu pars sur de très bonnes bases si tu pars directement de là !

Ca rejoins des études statistiques sur les sites US y a un bout de temps. Un peu comme les étudiants grecs qui se sont amusés via google earth à compter le nombre de piscines (les piscines sont taxées en Grèce) dans les environs d'Athènes (ils en ont trouvé 18 000 contre uniquement 700 déclarées et donc taxées), d'autres s'étaient amusés à calculer des probabilités :

- probabilité pour qu'après une période haussière, s'ensuite une autre haussière : 50% (en gros, probabilité pour qu'après une bougie verte il y en ait une autre verte)
- probabilité pour qu'après une hausse de Wall Street, Paris fasse de même le lendemain : 50%; et réciproquement pour l'influence de Paris ou des européens sur les indices US
- influences des bougies de 8h-9h sur les suivantes (9h-10h, etc. jusqu'au soir) : 50%...

Et ce peu importe l'unité de temps, la situation du marché (tendance, sans tendance), les heures, l'état de l'économie réelle, etc.

Ce qui prouve effectivement que les marchés ne sont pas prévisibles.


Pourtant on fait tous plus ou moins de l'analyse technique ici; on se base tous sur des concepts que l'on a plus ou moins appris; on sait qu'un marché obéit à la loi de l'offre et de la demande, ça c'est inéluctable. Mais à quoi peut bien obéir par contre l'offre et la demande ? d'après ce que l'on en dit sur ce post, par le hasard; pourtant comme l'a souligné expender, il y a également la psychologie. Quand les investisseurs "ont peur", ils soldent leurs actifs (actions, fonds actions) et se tournent vers de l'obligataire pépère. Quand l'euro fait peur, et que les investisseurs étrangers craignent qu'une forte baisse des ratios EURO vont faire diminuer leurs actifs en euros... ils quittent l'euro et convertissent en CHF, en JPY ou en USD, ou achète de l'or.

Il y a également, il ne faut pas l'oublier, très peu de spéculateur sur le Forex; la majorité des transactions sont uniquement commerciales ou industrielles, ce sont des opérations de couvertures, de changes, de réserve. Et les investisseurs n'achètent ou ne vendent de l'euro contre telle ou telle devise à n'importe quel prix; lorsque l'eurodollar est à des sommets, les investisseurs changent leurs actifs en euro contre des dollars, pour augmenter leurs plus-values, ou diminuer leurs moins-values.

Quand un Etat, un groupe d'industriels, décide de convertir maintenant et pas demain, ou en tout cas à ce prix là et pas un autre, de l'euro contre n'importe quelle devise, en tout cas pas tous, cela crée du volume dans cette zone; et si les volumes contraires sont inférieurs, le marché se retourne ou accélère selon le sens; et ces niveaux sont souvent re-visités.

Bref, vaste sujet.

Le plus drôle dans l'histoire, comme l'a surligné Jielbert, c'est que tes courbes sont parfaitement tradables; et d'ailleurs y aura beaucoup de pips à se faire assez facilement

Pourquoi dans ce cas gagne-t-on ? selon moi, le trader c'est celui qui a l'avantage; et pour moi mon avantage sur le marché, c'est de ne jamais prendre un bénéfice inférieur à deux fois, ou trois fois ce que j'ai risqué, et d'essayer au maximum de tirer ce chiffre vers le haut.

Une expérience amusante serait de réunir des traders dans une salle, et de ne leur proposer de trader sur des graphs aléatoires, sans leur dire que c'est aléatoire, et de voir les résultats en fin de mois.

[Jielbet]

Salut Jason,


Le plus drôle dans l'histoire, comme l'a surligné Jielbert, c'est que tes courbes sont parfaitement tradables; et d'ailleurs y aura beaucoup de pips à se faire assez facilement

Pourquoi dans ce cas gagne-t-on ? selon moi, le trader c'est celui qui a l'avantage; et pour moi mon avantage sur le marché, c'est de ne jamais prendre un bénéfice inférieur à deux fois, ou trois fois ce que j'ai risqué, et d'essayer au maximum de tirer ce chiffre vers le haut.

Une expérience amusante serait de réunir des traders dans une salle, et de ne leur proposer de trader sur des graphs aléatoires, sans leur dire que c'est aléatoire, et de voir les résultats en fin de mois.

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N'empêche, c'est rigolo...:-)))
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Le trade non gagnant est une pure aberration. Je suis entré long là où je rentre TOUJOURS court.
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Et me demandez pas de soustraire les frais. Je fourni le brokerage, les liquidités, la contre-partie et....LE FLUX !! vous voudriez pas que EN PLUS je paye des commissions ???
Mort de rire..:-)))
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Affaire à suivre
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[dinemma]

Bonjour Forexerof
Pourriez-vous m'apporter une précision : quelle est pour vous la définition de l'avantage ? Merci