petite mise au point perso

[colmax]

j'interviens dans ce mail juste pour expliquer comment je concois le trading d'où mes inteventions qui peuvent être mal comprises:

- le postulat est effectivement que le marché est imprévisible: toutefois cela n'empêche pas de donner un pronostic issu de son expérience mais aussi de son instinct né de son expérience
c'est la raison pour laquelle je donne souvent des chiffres: c'est ce que je pense à l'instant T mais ATTENTION ce n'est que purement indicatif et il ne faut y voir aucune certitude de ma part.
- je suis un passionné d'analyse technique et tradant depuis plus de 10 ans j'y ai passé des milliers et des milliers d'heures: quand je donne un avis de direction je le base toujours sur l'at mais il est bien évident que seul le marché décide comme dit plus haut.
- je suis un trader très court terme: je trade en graph 1 minute et 1 heure, j'utilise essentiellement les MM, les éventails comme celui de gann, le 3 lines break et la représentation en aikin ashi et chandeliers.
honnêtement j'entends parler de robot mais je crois que c'est à chacun de faire sa recette, d'équiper perso son revolver comme le faisaient les chasseurs de prime

dernière chose je suis passionné par le Japon et évidemment j'ai tjs privilégié les techniques japonaises de trading

merci de m'avoir lu

[tyty13]

J'ai comme l'impression que tu as peur des robots.
Je suis dans une profession qui a peur des robots et ta mise au point me rappelle ce que j'entends régulièrement autour de moi dans mon entourage professionnel.

Ceci dit, je respecte ton opinion.

[colmax]

je vais être franc: moi ce qui m'interesse c'est de savoir à peu près qui est en face de moi sur le grand champ de bataille du marché...et si effectivement on a de plus en plus de robots je souhaite essayer de les comprendre pour me préparer à lutter de manière un peu différente...

je suis convaincu que rien ne remplacera l'humain sur le marché mais je conçois que des machines puissent obtenir des résultats....

bref je fais mon boulot de trader: je m'adapte à un marché qui change


n'y connaissant rien toutes les bonnes ames qui auront la patience de m'éclairer en matière de EA seront les bienvenues

merci davance

colmax

[Foreur]

Bonjour Colmax,
Je suis depuis très peu de temps sur se site et je viens de proposer un sujet;
Je souhaite avoir votre sentiment professionnel et personnel sur le que j'ai exposer.
"rien ne remplace l'homme" , je suis bien d'accord.
Pour info, je souhaite ouvrir un compte réel avec 50 Ke et j'espère en vivre, alors votre analyse de ma méthode m'est très importante;
A vous lire;
Merci infiniement.
Foreur

[Forexerof]

Peut-être juste quelques chiffres :

" En 2008, 30 % des ordres exécuté sur le marché des changes proviendraient de systèmes de trading automatisés"

"les volumes de transaction des investisseurs particuliers représenteraient aujourd'hui plus de 5 % du total des transactions de ce marché"

Source : Guide complet du forex, 2ème édition, Pierre-Antoine Dusoulier.

N'en déplaise à certains, les robots traitent déjà plus de 6x plus de volumes de transaction que tous les investisseurs particuliers réunis.

Les gros utilisateurs de ces systèmes sont les hedge funds. Donc ne nous laissons pas aveugler sur les doutes qu'ont à juste titre certains avec des EA commerciaux à $ 99.00.

Pas trop les hedge. Surtout les prop trading companies (on appelle ça black box, ou grey box selon que ce soit du full ou semi auto). De manière générale, une black box a une durée de vie limitée à 3 ou 6 mois. Je n'ai jamais entendu parlé d'une box utilisée plus longtemps. Car elles sont sur-optimisés.

Pour ce qui est des systèmes automatique pour passer les ordres, c'est un peu différent qu'une stratégie complète : c'est ce qu'il s'est passé le 5 et 6 mai 2010 : la fameuse "bourde" du trader qui a ajouté un double 0 à son ordre. Si il y a eu le mini krach, c'est parce que cette variation a été immédiatement amplifiée par les modèles du monde entier, qui ont pour vocations de repérer ce genre de variation, et ensuite d'aller plus vite que tout le monde, en envoyant leurs ordres par millier.

Il y aussi le flash trading, j'ai vu à londres, comment ils faisaient : on peut appeler ça de la concurrence déloyale : les serveurs sont reliés par quelques mètres de fibre optique dans le même bâtiment que celui de la chambre de compensation, le même où sont tous les serveurs de la bourse. Leurs systèmes sont de la plus haute technologie, largement plus rapide que les propres serveurs de la bourse : par ex, ils pratiquent de la chasse à l'homme, le système repère un acheteur qu'il faut piéger, il arrive à analyser via carnet d'ordre entre autres, les prix qui l'intéressent par un procédé ahurissant : les ordres sont envoyés, et avant que la transaction ne s'exécute, il vérifie l'identité de la contrepartie. Si c'est la contrepatie qu'ils veulent piéger, ils laissent l'ordre se faire, sinon, avant qu'il le soit, l'ordre et immédiatement annulé !! ils vont plus vite que la bourse !!

Et ce n'est pas tout. La plupart des hedge fund sont la création d'ancien prop traders. Ils connaissent les algo traités par leurs anciens employeurs, ces fameurs "robots" qui repèrent des variation et les amplifient. Ainsi, ils n'ont même plus besoin de plusieurs milliards poru faire bouger le cours : ils le font bouger sur une période, d'une certaine façon, afin que cette variation soit repérée par les robot du monde entier, et que le mouvement soit amplifié. C'est aussi ça, je pense, qui est à l'origine du 5 mai : le mec savait très bien ce qu'il faisait.


Donc oui beaucoup passe par le trading auto, mais pas d'amalgame entre un EA MT4, et le reste. Le dernier modèle que j'ai vu être codé, mais je ne m'étalerai pas pour confidentialité, c'est un fond espagnol qui a codé une façon de programmer des canaux de tendance dits canaux de vitesse. C'est extrêmement intéressant, et d'une pertinence complètement folle !! à en remettre en cause la façon dont je trace les miens... et c'est basé sur les droites de vitesse issues des cassures de niveaux de prix.

[jeims]

Très bonne intervention, Forexerof, c'est agréable de te lire.
Il me semble, de ce qu'on peut lire, les hedges funds qui s'automatisent, font plutôt dans le semi auto, au moins pour paramétrer quotidiennement des paramètres, voire même de manière bi-quotidienne.

Concernant le flash trading, appelé aussi le high frequency trading, j'avais lors d'une partie de mon mémoire, posé une réflexion sur une pénalisation de cette pratique seloon le droit français notamment (délit d'initié : avoir une information avant les autres - manipulation des cours...). Bien évidemment, aucune infraction pénale ne pouvait réellement être décelée. Il n'y avait que sur le plan déontologique que l'on pouvait réglementer. Enfin juste cette allusion, pour dire que le flash trading, même s'il peut paraitre injuste, nuisible, cela n'en ai pas moins qu'un simple système utilisant les carnets d'ordres pour acheter moins cher et revendre quasi immédiatement plus cher. C'est ce que nous essayons de tous faire, mais nous somme juste plus lent!

Concernant les canaux de vitesse, cela semble pertinant. Pour ma part, j'essais plus d'utiliser les dérivés des indicateurs que leurs valeur elles mêmes, puisque les valeurs étant signe de position au temps présent, les dérivées donnant une vitesse, un sens, voire même un accélération si l'on dérive cette même dérivée! bon je ne vais pas vous faire un cours de physique!

Enfin tout ce blabla pour ne pas dire grand chose au final! désolé, je n'ai pas le même art d'écrire que toi forexerof!

[Forexerof]

Très bonne intervention, Forexerof, c'est agréable de te lire.
Il me semble, de ce qu'on peut lire, les hedges funds qui s'automatisent, font plutôt dans le semi auto, au moins pour paramétrer quotidiennement des paramètres, voire même de manière bi-quotidienne.

Concernant le flash trading, appelé aussi le high frequency trading, j'avais lors d'une partie de mon mémoire, posé une réflexion sur une pénalisation de cette pratique seloon le droit français notamment (délit d'initié : avoir une information avant les autres - manipulation des cours...). Bien évidemment, aucune infraction pénale ne pouvait réellement être décelée. Il n'y avait que sur le plan déontologique que l'on pouvait réglementer. Enfin juste cette allusion, pour dire que le flash trading, même s'il peut paraitre injuste, nuisible, cela n'en ai pas moins qu'un simple système utilisant les carnets d'ordres pour acheter moins cher et revendre quasi immédiatement plus cher. C'est ce que nous essayons de tous faire, mais nous somme juste plus lent!

Concernant les canaux de vitesse, cela semble pertinant. Pour ma part, j'essais plus d'utiliser les dérivés des indicateurs que leurs valeur elles mêmes, puisque les valeurs étant signe de position au temps présent, les dérivées donnant une vitesse, un sens, voire même un accélération si l'on dérive cette même dérivée! bon je ne vais pas vous faire un cours de physique!

Enfin tout ce blabla pour ne pas dire grand chose au final! désolé, je n'ai pas le même art d'écrire que toi forexerof!

Salut Jeims,

Merci, et ce serait intéressant si tu parlais plus de ton mémoire dans une rubrique. Ce serait sympa pour la culture générale. Et sinon les dérivées, comment t'y prends tu? je faisais au plus simple moi : la valeur de l'indicateur actuel moins la valeur de la précédente barre.

[jeims]

Salut Jeims,

Merci, et ce serait intéressant si tu parlais plus de ton mémoire dans une rubrique. Ce serait sympa pour la culture générale. Et sinon les dérivées, comment t'y prends tu? je faisais au plus simple moi : la valeur de l'indicateur actuel moins la valeur de la précédente barre.

Pour dérivé, oui tout simplement : peut importe la valeur au final. il faut moyenner les deux valeurs précendantes avec les deux autres d'avant.
genre MACD[0]-MACD[1] comparé à MACD[1]-MACD[2]
truc tout simple.

Concernant le mémoire, j'ai vu le flash trading sur le plan juridique, cela n'aurait que peu d'intérêt sur ce forum, axé trading. Puis ce n'est qu'une partie de mon mémoire.
Enfin bon cela étant ca me dérange pas d'en faire une file, si ca intéresse des gens, mais bon j'en doute.