Perte max en %

[Marcus973]

Bonsoir,

Je lis ici et là qu'il ne faut pas risquer plus de 2% de son capital sur un trade.
Connaissez-vous l'origine de ce chiffre ?
Le respectez-vous toujours ?

Prenons l'exemple imaginaire suivant :
J'ai un capital de 10 000 euros (soit 1 euro le pip sur EUR/USD)
Je fais en moyenne 10 trades par mois.
Je coupe mes trades gagnants à 30 pips et les perdants à -15pips
Le % de trades gagnants de de 60%
Le levier est de 30.
Ma PV mensuelle après prélèvements approche des 2000 euros.
Le risque pour un trade perdant est ici de 5% : est-ce si dangereux ?
Avec 40% de trades perdants, la probabilité de perdre ne serait-ce que la moitié de mon capital reste très faible.
Encore faut-il garantir les 60% de trades gagnants bien sûr

Amicalement

[rozario]

Tu as tout compris, il y a en effet un lien important entre le taux de réussite et les pertes maximales à accepter.
Plus le taux de réussite est élevé, plus le % de capital risqué pourra être élevé.

Il existe une méthode pour chiffrer un peu tout ça.

Si je reprend les mêmes chiffres que toi :

10 trades/mois
60% de résussite

Souvent on se base sur une période que le mois, admettons 1 an soit 120 trades (hehe pas de vacances pour les braves.. et aussi pour simplifier le calcul )


1ere étape :

Si tu veux avoir une idée du nombre de pertes consécutives que ton système pourra subir sur l'échantillon (ici 120 trades), tu peux utiliser la formule suivante:

LN(échantillon) / -LN (proba)

LN= Logarithme Népérien (touche LN des calculatrices plus simplement...) attention ne pas confondre avec Log , qui ne travaille pas dans la même base

donc ce qui donne ici LN (120) / LN (1-0.6)

0.6 = 60% de réussite et comme on veut les perte, il faut soustraire cela à 1.

Ce qui donne un résultat de 5 trades perdants consécutifs maximum. je ne connais pas le taux de fiabilité de ce résultat par contre.

A noter que ce chiffre augmente avec l'échantillon mais pas de façon proportionnelle, si on double l'échantillon, on ne double pas le nombre de pertes consécutives possibles...
A noter également que plus on s'éloigne de 50% de réussite plus les pertes consécutives possibles et les gains consécutifs possibles augmentent vite. La courbe est une parabole. Concrètement il y a bien plus d'écart entre 20% et 30% de réussite qu'entre 30% et 40% de réussite... logique car si on détaillait le calcul , les probas de mettraient à la puissance (0.4^3 , 0.4^4......0.4^10...) donc cela suit une courbe exponentielle. (j'arrête là le coté maths chiantes... lol )

2eme étape:

Pour revenir au concret tu pourrais normalement subir jusqu'à 5 trades consécutifs perdants en une année.

Si tu veux que ton drawdown (perte maxi par rapport au plus haut atteint par l'équity curve (courbe de progression des gains) soit admettons de 10% (Sur 10 000 euros tu en perds maxi 1000 dans ta courbe de progression).

Ces 10% seront donc atteints en 5 trades perdants de 2% chacun (pas tout à fait vrai car le capital diminue mais sur 10% de baisse on peut se passer des calculs...

Je retombe là au pif sur les 10% don tu parlais mais si on prend par exemple 5% comme également évoqué, cela te fais une perte potentielle sur un an de 5*5% soit 25% tout de même...

On ne se rend pas bien compte comme ça mais la durée d'application du système est ce qui rend les précautions à prendre importantes. Sur un mois c'est facile d'avoir un système viable, sur 1 an déjà moins et encore moins au dessus d'un an car la proba de rencontrer une mauvaise passe augmente...
Après cela reste des probas, tu peux très bien avoir une bonne période ou une mauvaise entre temps...

le calcul complet est donc :

risque maxi par trade = drawdown max accepté sur la période /
{(LN(échantillon) / -LN (1-proba de réussite)}


Voilà une façon de mieux se rendre compte des raisons pour lesquelles il faut utiliser une perte maxi faible si on veut durer sur le marché, l'essentiel étant de durer, le trading n'étant pas un sprint mais un marathon !

ciao

[Marcus973]

Merci rozario pour cette longue réponse ! Je voulais incrémenter ta réputation, mais je ne trouve pas le bouton qui le permet.

J'avais fait un calcul différent, qui rendait possible plus de 5 pertes consécutives, mais avec des probabilités très très faibles (1/10000 environ pour 10 pertes consécutives par exemple) mais à ce niveau là de malchance, je raisonne comme pour une roulette de casino, ou alors c'est que je ne suis vraiment pas doué pour le trade, et vaut mieux changer de hobby

Dans ta réponse (étape 2), n'apparaissent pas les gains.
Si je subis d'entrée de jeu une série noire de 5 pertes, je perds en effet 25% du capital.
Mais si j'ai déjà épargné des gains, je peux en réinjecter une partie pour maintenir le capital à 100%, non ?
Bien sûr, je peux aussi être globalement déficitaire à l'arrivée de la série noire !
En conclusion, tu as raison, mieux vaut prévoir 2% max, que 5% ...
Je vais revoir mon money management !
Merci encore.
Amicalement

[jeims]

Moic eque je fait c'est que si je calcul initialement 2% de mon capital en perte admissible.
J effectue mon MM sur le premier trade en me disant par exemple : je peux perdre sur ce trade max 50€, par exemple.
Apres, quelque soit le montant de capital et de l équité, je garde toujours la meme perte admissible quie st de 50€:
Par exemple : j'ai un capital de 2500€. Soit une perte admissible de 50€ par trade.
Si mon capital descend à 2000€, je garde toujours ma perte admissible de 50€ par trade, et je ne change pas mon MM a 40€ par exemple, sinon statistiquement j'aurais un systeme perdant si je marche en pourcentage :
Exemple : j'ai 2500€ je risque 2% je tombe alors a 2450€. Je regagne 2% : j'ai alors 2490€. Sur un trade perdant pour un trade gagnat je suis déja en négatif si je change ma perte admissible trop souvent.
Bien sur une mise a jour réguliere de la perte admissible doit etre effectuée de temps en temps pour l'adapter.

[rozario]

Merci rozario pour cette longue réponse ! Je voulais incrémenter ta réputation, mais je ne trouve pas le bouton qui le permet.

J'avais fait un calcul différent, qui rendait possible plus de 5 pertes consécutives, mais avec des probabilités très très faibles (1/10000 environ pour 10 pertes consécutives par exemple) mais à ce niveau là de malchance, je raisonne comme pour une roulette de casino, ou alors c'est que je ne suis vraiment pas doué pour le trade, et vaut mieux changer de hobby

Dans ta réponse (étape 2), n'apparaissent pas les gains.
Si je subis d'entrée de jeu une série noire de 5 pertes, je perds en effet 25% du capital.
Mais si j'ai déjà épargné des gains, je peux en réinjecter une partie pour maintenir le capital à 100%, non ?
Bien sûr, je peux aussi être globalement déficitaire à l'arrivée de la série noire !
En conclusion, tu as raison, mieux vaut prévoir 2% max, que 5% ...
Je vais revoir mon money management !
Merci encore.
Amicalement

salut,

Pour la réputation c'est la balance entre le point vert et le panneau attention. hehe on va pas cracher dans la soupe!

Pour en revenir au money management, les gains ne sont pas à prendre en compte, un drawdown est la perte max par rapport au capital maxi atteint donc c'est là que les gains sont comptés, que tu ais eu une bonne passe ou pas n'y change rien. On ne parle pas de réussir à maintenir le capital au même niveau de 100% mais de le faire croître. Si tu atteints 100 000 euros avec ton capital et que tu en perds 25% donc 25 000, tu auras conservé ton capital mais tu seras tout de même déçu d'avoir perdu tout ça... Par contre je suis d'accord qu'une fois le capital de départ mis à l'abri on peut de permettre de prendre un peu plus de risque mais cela se joue à très peu, en passant de 1% de risque à 2% par exemple ou de cet ordre là environ et en surveillant toujours si il ne faut pas rebaisser le risque.
Il vaut mieux être trop sécuritaire que pas assez, enfin tout depend aussi de si on est là pour jouer ou pour travailler sur le long terme bien sûr.

ciao

[rozario]

Moic eque je fait c'est que si je calcul initialement 2% de mon capital en perte admissible.
J effectue mon MM sur le premier trade en me disant par exemple : je peux perdre sur ce trade max 50€, par exemple.
Apres, quelque soit le montant de capital et de l équité, je garde toujours la meme perte admissible quie st de 50€:
Par exemple : j'ai un capital de 2500€. Soit une perte admissible de 50€ par trade.
Si mon capital descend à 2000€, je garde toujours ma perte admissible de 50€ par trade, et je ne change pas mon MM a 40€ par exemple, sinon statistiquement j'aurais un systeme perdant si je marche en pourcentage :
Exemple : j'ai 2500€ je risque 2% je tombe alors a 2450€. Je regagne 2% : j'ai alors 2490€. Sur un trade perdant pour un trade gagnat je suis déja en négatif si je change ma perte admissible trop souvent.
Bien sur une mise a jour réguliere de la perte admissible doit etre effectuée de temps en temps pour l'adapter.

Pour moi il faut absolument garder une perte en % et non en valeur fixe car tu dis qu'après si tu regagnes un trade, tu n'atteints plus le même niveau de capital mais il faut aussi voir que tu vas perdre de plus en plus vite et si ton capital est divisé par 5 est arrive à 500 euros, tu risqueras 10% à chaque fois et comme on est jamais à l'abri d'une mauvaise passe, cela peut être fatal !

Romain Delacretaz en parle dans le webinaire sur le money management il me semble.

ciao

[mishino]

pour faire simple, je me suis fixé comme objectif de faire 55 PIPs/semaine ce qui est réalisable. c'est ça mon MM
A plus

[jeims]

pour faire simple, je me suis fixé comme objectif de faire 55 PIPs/semaine ce qui est réalisable. c'est ça mon MM

Normalement un MM c'est sur les pertes pas sur les gains!
Que se passe t-il si tu gagne 60 pips???

[mishino]

simple, je les prends, puisque chaque jour je choisis une paire qui est succeptible d'aller dans le sens de la tendance, afin de faire 10 PIPs. j'utilise un TS