Swap / Rollover

[Edellion]

Bonjour,

Le Swap ou le rollover

Lorsque l'on garde une position sur plusieurs jours, la position est fermée et réouverte tous les soirs, c'est le swap, ou le rollover. Cette opération se fait vers 23h00 CET chez Realtime forex par exemple.

Actuellement, les taux d'intérêt sont les suivants:
- Banque Centrale Européenne: 4%
- Banque centrale américaine: 5.25%


- Si je suis short sur l'eur/usd, j'empreinte de l'euro. De ce fait, je paye des intérêts sur cet emprunt. Mais étant donné que je suis long sur le dollar, je gagne des intérêts sur ce long dollar.
- Si je suis long sur l'eur/usd, je reçois cette fois ci des intérêts. Mais je paye les intérêts du coté du dollar (étant donné que je suis short dollar).

Les taux utilisés pour le calcul sont les taux d'intérêt au jour le jour qui sont toutefois assez proche des taux d'intérêt des banques centrales.

Pour un long sur l'eur/usd chez Realtime Forex, je perd 1.25 pips lors du swap.
Pour un short sur l'eur/usd chez Realtime Forex, je gagne 0.25 pips lors du swap.
Swap = +0.25 pip sur un short et +1.25 pip sur un long


Exemple pour un long:

Je suis long eur/usd à 1.3600, le cours monte à 1.3647/50, arrive l'heure du swap. Ma position est cloturée à 1.3647 (bid) et réouverte à 1.3647 + 1.25 pip = 1.364825
J'ai donc perdu 1.25 pip car ma position a été ouverte à 1.364825 au lieu de 1.3647.


Exemple pour un short:

Je suis short eur/usd à 1.3600, le cours monte à 1.3647/50, arrive l'heure du swap. Ma position est cloturée à 1.3650 (ask) et réouverte à 1.3650 + 0.25 pip = 1.365025
J'ai donc gagné 0.25 pip car ma position a été réouverte à 1.365025 au lieu de 1.3650.



Cordialement

Edellion