Stratégie Divergences en M5

[dohko2a]

Bonjour à toutes et tous, et tout d'abord bonnes fêtes de fin d'année

Me voilà tout fraichement inscrit sur votre forum pour vous exposer ma stratégie basé sur le trade des Divergences en M5.

Voici en image, une divergence baissière sur la paire GBP/USD en M5 le 27 decembre.
divergence.jpg

Ma Stratégie : (ici Div Baissière)
- Dès l'annonce de la divergence, je trace si possible un support oblique, ou un biseau si nécessaire. Ici un support oblique était évident.
- J'attends que mon "RSI" traverse la ligne des 50
- J'attends ensuite que mon "Double CCI" entre dans la zone des 100 / -100 de la façon suivante :
• Entry (courbe rose) soit dans les 100 et soit EN DESSOUS de sa SMA et de la courbe Trend (verte)
• On attend ensuite que le Trend (courbe verte) pénètre dans les 100.

ET PAREIL EN DIV HAUSSIERE dans l'autre sens (avec Le Entry qui doit se trouver au dessus du Trend dans les 100)


Stratégie Générale en bref :
- Div
- Traçage de supports
- RSI coupe les 50
- Entry coupe sa SMA et entre dans les 100
- Trend entre dans les 100
- [Entry < Trend] en div baissière / [Entry > Trend] en div haussière


Indicateurs :
- RSI à 7 (avec une MVA facultative à l'intérieur)
- Double CCI en 89,21,30 (trend, entry, sma) avec une SMA appliquée sur le Entry (le double cci par défaut en faite)

Avec cette stratégie je trade donc les Divergences du RSI (en surzone), ainsi que les Harmonic me montrant des figures de retournement.

J'attends donc vos critiques.
Je teste cette stratégie et je trouve qu'elle marche bien, mais si vous avez quelque chose de pertinent à m'indiquer ou à corriger, je suis preneur évidemment

Merci d'avance, à bientôt
JP.

[expender]

Intéressant, même si ta méthode est un peu "chargée" à mon sens.

Si je ne m'abuse le RSI et l'indic CCI sont des indics qui grosso modo se basent sur des moyennes mobiles au fond. Je trouve que cela fait un peu redondant si je puis dire.

Il y a néanmoins trois points qui sont je pense intéressants à regarder pour toi je pense; l'UT, la tendance, ton oblique. J'en rajouterais même un quatrième qui est le rapport risque/rendement mais qui est plus discutable.

• Le plus important la tendance. C'est une chose importante à prendre en compte dans toute technique à mes yeux. Il ne viendrait pas à l'idée de nager à contre courant et pourtant beaucoup de monde le fait en trading. Une analyse rapide daily ou H4 peut te la donner et ainsi te permettre de ne prendre que les trades dans le sens du vent ce qui devrait fortement t'aider !
  
• Deuxièmement ton UT 5 min, elle me parait relativement risqué. Ok sur ton graph c'est propre, car le cours est monté de façon simple puis redescendu. Mais malheureusement le cours ne dessine pas tjrs un aussi beau tracé. J'ai peur que ton UT te donne un nombre important de faux signaux et je ne parle même pas des paires à base de CHF ou yen.
  
• Pour finir ton oblique. Les obliques sont relativement dangereuses à mes yeux car une oblique n'est valable que sur un graph donné, une UT donnée, j'irais presque jusqu’à dire une personne donnée. Tu vas voir une oblique alors que ton voisin n'en verra pas, ce qui me fait dire que c'est risqué. Je sais que la tu as pris un exemple ou tu as tracé une oblique dans le cas précis de ce graph, néanmoins même pour un exemple parler des obliques est risqué.

Pour finir j'ai évoqué au début le ratio risque/rendement. C'est je sais très discutable car on peut aisément connaitre sa perte, mais pas forcément son gain. Néanmoins je pense qu'un peu de bon sens suffit dès fois et lorsque l'on voit qu'il y a X supports et qu'on veut shorter un sous-jacent, ce dernier va descendre difficilement. Les marchés sont avant tout psychologique et prendre le dernier support/résistance peut parfois donner des indications simples et relativement fiables.

Le but est simple, ne pas risquer un euro pour gagner un euro. Cela parait bête à dire, mais combien ont un SL et un TP identique ? Certains vont dire, on a un ratio de trade gagnant/perdant fort, néanmoins pourquoi ne pas l'optimiser alors ?


Tout ceci n'engage bien sur que moi, bon courage et bonne chance.

[dohko2a]

Bonjour Expender,

oui je suis en grande partie d'accord avec toi.
Pour la tendance, j'ai omis de le préciser, c'est vrai que je vérifie souvent en H4 si on est bien en tendance.

Par contre j'ai choisis le M5 avec en M15 g toujours peur de me retrouver avec un événement fondamental au milieu, alors qu'en M5 je "passe entre les gouttes" si je puis dire ^^

Pour la redondance je ne sais pas trop, car j'arrive à bien filtrer les bonnes div des mauvaises div en attendant correctement mes courbes du CCI (entry et trend).

La stratégie marche très bien c'est vrai, même aujourd'hui encore elle a été efficace, mais j'avoue que mon principal soucis vient du fait de placer correctement les S/L. Car comme tu le dis si bien, le M5 c chaud. Mais en M15 les div sont moins fréquentes durant une journée, et sont fréquemment soumises aux événements fondamentaux. Donc j'ai le Q entre deux chaises ^^

En tout cas je te remercie pour ta réponse
A++
JP.

[dohko2a]

Oui et je suis d'accord pour les JPY, je ne les trade jamais, d'ailleurs je les ai enlevé de ma liste.

Par contre, les paires qui me portent satisfaction dans ma stratégie sont :
eur/usd - usd/cad - usd/chf - gbp/chf - aud/usd et nzd/usd

Un exemple sur Eur/usd en divergence haussière le 28 decembre
div-haussiere.jpg

[expender]

Ton exemple est très parlant du problème que j'ai évoqué.
Si tu avais du trader (ou tu as) cette configuration, ton stop devait être vers les 1.2910 avec une entrée vers 1.2940, soit 30 pips de stop. Dans cet exemple on aurait pu attraper 10 pips en étant magicien avec un stop de 30, le jeu en vaut-il la chandelle? A mon sens non. Comment le savoir ?

La journée a été baissière, donc pourquoi chercher un trade long ? Il ne faut pas.

Dans ce cas la, l'invalidation du trade était assez "simple", néanmoins comment feras tu quand les cours feront du range pendant 3, 4 jours ? C'est la ou tu vas perdre tes plumes. Tu dis passer entre les goutes en étant en M5, mais le M5 est plus petit que les goutes qui peuvent tomber via des infos fonda. Regardes certaines news, il faut plusieurs heures avant de les corriger, le M5 ce n'est rien.

Tu dis qu'en prenant en M15, cela limite fortement les entrées, il serait peut être intéressant de creuser sur cette UT.
Rien ne sert de trader beaucoup, mais il faut trader bien. Si tu fais déjà 4/5 trades par mois avec un levier de 10 par exemple, tu diminueras ton exposition, ton stress, tes entrées seront de meilleures qualités et tes vieux jours assurés !

Bonne chance.

[dohko2a]

En effet, je suis d'accord avec toi.

Bon là dans cet exemple, c'était volontairement à contre tendance pour montrer que les indicateurs de cette stratégie anticipaient correctement le retracement, une fois que le trend pénètre.
Mais c'est sûr que celà aurait été risqué, en revanche je n'aurais pas mis un stop à 30 pips. Je l'aurais mis aux alentours des 10-12pips. De toute façon, je n'aurais pas tradé cette config en contre tendance.

Je me penche d'ores et déjà sur le M15 pour tester cette stratégie en ayant un oeil sur les annonces également.

Merci pour tes réponses pertinentes !
A très bientôt

[lereuland]

Si tu fais déjà 4/5 trades par mois avec un levier de 10 par exemple, tu diminueras ton exposition, ton stress, tes entrées seront de meilleures qualités et tes vieux jours assurés !

Bonne chance.

Salut à vous !

Si je peux me permettre, entre utiliser l'UT 5 min et faire 4 à 5 trades par mois, il y a tout un monde !!
Celà dit je te rejoins entièrement sur le ratio RR qui doit etre optimisé, rien ne sert de risquer 1 pour gagner 1, autant jouer à pile ou face. Juste après une news on ne sait jamais sur quelle UT se baser pour les trades. Qu'on soit en UT5m, 15, 30 ou H1, les graphs sont différents et amènent à prendre des décisions souvent opposées.

Le mieux, c'est de choisir celle qui a le mieux "collé" aux cours, de prendre position avec le levier et les SL/TP adéquats. L'UT choisie définit pour moi le nombre de trades jour/mois, après je peux me tromper, j'ai encore beaucoup à apprendre !

[expender]

J'ai marqué 4/5 trades à titre d'exemple. Il est vrai qu'en prenant une UT M15 on est plus proche de 1/2 trades par jour et par pair.

Le R/R est un point je pense à travailler, mais sur lequel il ne sert à rien de s'attarder longuement à part si l'on fait des "projections" ce qui est loin d'être une simple affaire. Car faire des projections est facile, mais des bonnes demandent des compétences importantes et une certaine expérience.

[dav0]

J'attends donc vos critiques.
Je teste cette stratégie et je trouve qu'elle marche bien, mais si vous avez quelque chose de pertinent à m'indiquer ou à corriger, je suis preneur évidemment

Si tu supprimais la condition chartiste tu pourrais programmer ta stratégie et nous montrer les résultats d' un backtest, c' est plus rigoureux qu' un screenshot ... et bien évidement ce genre de "stratégie" appliquée systématiquement en M5 ne peut qu' être perdante.