Equilibrer le profit entre deux paires d'indices

[pymouss]

Bonsoir,

Je souhaiterais équilibrer le profit entre deux paires d'indices.

Je m'explique :

J'ai 4 indices ( X1, Y1, X2, Y2 ) sous la forme X1/Y1=Z1 et X2/Y2=Z2 (Z étant la cote )

Exemple : X1=EUR Y1=USD , EUR/USD=1.4025

Je souhaite determiner le rapport lots1/lots2 pour que la variation d'un pips sur la paire X1/Y1 engendre la même différence de profit que la variation d'un pips sur la paire X2/Y2.

Pour calculer la valeur d'un pips dans la monaie du X perso j'ai :

valeur d'un pips en X=(nombre de décimal de Z)*(taille du lot)/Z

Est-ce vrai de dire que pour que la variation d'un pips sur la paire X1/Y1 engendre la même différence de profit que la variation d'un pips sur la paire X2/Y2 il faut :

valeur d'un pips en X1= valeur d'un pips en X2 ? ( et du cout reprendre la formule en gras pour déterminer le ratio lot1/lot2 )

Merci d'avance pour vos réponses!

[remjie]

Salut,
ne serais-ce pas plutôt
cout du pips=somme engagé*valeur du pips?

la valeur du pips étant la (valeur de base/valeur opposée)*lot engagé {100 000 pour un lot.}

[pymouss]

salut, merci de ta réponse

J'ai plus simple en fin de compte :

Profit1=variation de la cote1*lot1*valeur d'un pips en y1

idem pour profit2

du cout on a juste a faire profit1=profit2 et à poser que
variation cote1=variation cote2

[pymouss]

Du cout, juste par vérification est ce vrai de dire que :

profit(en Y)=nb pips*lot*valeur d'un pips (en Y)?

et valeur d'un pips (en Y)=nb décimal de Z *lot ?

Merci d'avance