question bete

[gadz-CL205]

Bonjour a tous,

J'ai une question un peu bête.
Ça m'est venu en visionnant l'un des webinaires du site. Je ne sais plus lequel, bref, Romain Delacretaz donnait un exemple concernant les paris que l'on prendrait si l'on jouait au de et que les règles seraient les suivantes: "si le de s’arrête sur un chiffre impaire, tu pers 1eur, en revanche, s'il tombe sur un chiffre paire, c'est 2 eur que tu gagnes".
L’idée était de mettre en avant que l'importance de la quantité de fois ou l'on joue a un jeu de hasard ou les chance de gagner ou perdre sont les même, mais que les gains/pertes sont différentes.

Bref, ça m'est reste en tête, et je me suis dis: le marche des devises est complétement imprévisible. Il y a autant de chance que les cours montent ou descendent.
Sur une UT relativement petite (<15min), les indications que l'on a sur l’écran ne reflète pas du tout ce le mouvement "global" d'une journée.

Supposons que l'on procède ainsi: je remaque que sur une UT 5min, toute les heures nous avons une variation de x pips (vers le haut ou vers le bas)
Si toute les heures je prends position, et toujours dans le même sens avec pour objectif: prise de gain a xpip et stop loss a x/2 pip, je suis suppose me retrouver dans cette même configuration présentée avec les dés, non?

[nickleus]

Je pense que la hasard n'apportera rien. Quoi qu'il existe un robot de trading qui fonctionne sur le hasard et le plus étonnant c'est qu'il donne de bons résultats.

Tu dis : "Il y a autant de chances que les cours montent ou descendent".

Je ne dirait pas ça. Il y a un moment de ça, j'ai fait un petit indicateur qui donnais le pourcentage de bougies haussières et baissières sur EUR/USD. Le taux était de 55% contre 45%. Donc on pourrait en déduire qu'il y a plus de chances que ça augmente.

Il est difficile de dire que l'on peut se basé sur des statistiques car les marchés sont défini par l'être humain et l'être humain est régis par des nouvelles. Mais si on arrive à reproduire une stratégie gagnante avec un robot, c'est qu'il y a une part de stats là dedans !

Ton idée sur les variations est intéressante. Mais il faudrait définir la tendance de fond. J'ai remarqué que pendant les très belles tendance sur EUR/USD, les formes de belles vagues (Ce n'est pas parce que c'est le vacances que j'utilise ce mots ).

Donc autant de points d'entrés intéressant.

Bien cordialement.

[Bassetbe]

Non non non non et non

les cours sont toujours en tendance , plus ou moins longues mais en tendance, de ce fait , pendant la période de cette tendance même très courte, il n'y a pas égalité de chance pour que le cours parte d'un côté ou de l'autre .

Un range peut être considéré comme des petits tendances qui se retournent entre un support et une résistance

De plus qu'elle que soit la direction que prendra le cours , il y a un prélévement , le spread , donc le 50 / 50 ne peut exister

Désolé le hasard n'a pas sa place dans le trading .....
Il faut se creuser un peu plus la tête .... ou jouer au loto

Amicalement
Bernard

[condor666]

Personnellement je dirais que ta stratégie n'est pas si bête sauf qu'au lieu d'ouvrir le "sens" de tes ordres au hasard, regarde la tendance sur une UT plus grande, H1 par exemple.

[griffith]

Ton exemple fait appel à la loi des grands nombres, tu seras statistiquement gagnant si tu réalise un nombre d'opérations qui tend vers l'infini... ce qui est purement théorique. Ca marche dans un cadre intellectuel, pas dans le monde réel. Je te conseille plutôt, comme condor666 (que je salue au passage), de guetter le sens de la tendance dans une UT plus grande, quitte à choisir une direction autant mettre la proba de ton coté.
@+

[gadz-CL205]

Merci pour vos remarques.

Loin de moi l’idée de prendre le trading comme un jeu de hasard Bassetbe. J’essaie simplement d’avoir une approche un peu probabiliste.

J’ai essaye d’aller plus loin dans l’idée en faisant un peu le contraire de la théorie des tortues: je me focalise sur un cours de devise qui n’a pas de tendance, et je considère que mon modèle n’est plus valide lorsque le cours dépasse le plus haut/bas d’une période passée définie.
He bien en fait, cela revient tout simplement au même que de regarder des bandes de Bollinger et d’attendre que le cours atteigne l’une des 2 courbes supérieure ou inferieure pour prendre position. A la différence près que je ferais 2 fois moins d’opération puisque je ne choisirais qu’un mode de position (achat ou vente).

Si au contraire, j’essaie de prendre en compte la tendance sur une UT plus longue, cela reviendrait au même que de tracer des canaux. Et idem que précédemment, 2 fois moins de prise de position.

Donc ma conclusion après réflexion: approche trop simpliste qui manque “d’outils” complémentaires lies au comportement humain / nouvelles du marche / ou autres, comme l’a bien précisé nickleus

[griffith]

Conclusion prudente en effet. Un marché est en effet la résultante d'une multitude de forces, d'où l'intérêt de se creuser la tête sur les strats...

Bon courage à toi dans ton trading.

@+