Precisions sur le Money Managment

[benoitsaintjean]

Bonsoir à tous!

Voila je suis nouveau dans le monde du forex et comme tout novice je cherche à me renseigner sur le sujet avant de me jeter à l'eau ignorant et perdre de l'argent. Mieux vaut prévenir que guérir!

Bon alors voilà j'ai regardé les webinaires du site trader forex, et dans la partie qui explique le concept de money managment, ya un ou deux détails qui m'échappent :

On prend par exemple pour chaque trade un risque de 100€ sur un portefeuille de 100000€. On achète sur EUR/USD à 1.3400 et on met le stop à 1.3300 c'est à dire si j'ai bien compri que l'on doit investir selon la méthode 10000 euros pour que si le prix de l'euro baisse jusqu'à 1.3300 je ne perde au maximum que 100€.

Première question à quel moment intervient l'effet de levier dans les calculs ??
Est ce que les 10000€ à investir viennent en totalité de mon portefeuille ou alors par exemple je sors 1000€ du portefeuille avec un effet de levier 1:10 j'arrive à investir la somme voulue. ( J'espère que c'est pas trop brouillon à comprendre ... ).

Autre question, j'ai cru comprendre que l'on ne peut acheter ou vendre les devises que par lot entiers, comment je fais si selon mes calculs, je dois investir 66873€ sur EUR/USD avec des lots de 10000?? ça fausse tous mes calculs de risque, de montant à inverstir etc...

J'espère avoir été claire et pas trop boulet avec mes questions de débutant. J'espère que quelqu'un pourra éclaircir mes doutes.

Merci d'avance.

A+ les loulouss et bon trade biensur

[expender]

Bonjour benoitsaintjean,

On prend par exemple pour chaque trade un risque de 100€ sur un portefeuille de 100000€. On achète sur EUR/USD à 1.3400 et on met le stop à 1.3300 c'est à dire si j'ai bien compri que l'on doit investir selon la méthode 10000 euros pour que si le prix de l'euro baisse jusqu'à 1.3300 je ne perde au maximum que 100€.
Première question à quel moment intervient l'effet de levier dans les calculs ??

Dans l'exemple que tu viens de prendre l'effet de levier n'intervient pas car comme tu l'as calculé, tu vas investir 10k€ sur un portefeuille de 100k€. De ce fait tu n'utilises pas de "démultiplicateur".

Est ce que les 10000€ à investir viennent en totalité de mon portefeuille ou alors par exemple je sors 1000€ du portefeuille avec un effet de levier 1:10 j'arrive à investir la somme voulue. ( J'espère que c'est pas trop brouillon à comprendre ... ).

Tu vas effectivement sortir 10k€ de tes 100k€. L'effet de lévier n'entre en considération que lorsque tu as investissement>capital.

Autre question, j'ai cru comprendre que l'on ne peut acheter ou vendre les devises que par lot entiers, comment je fais si selon mes calculs, je dois investir 66873€ sur EUR/USD avec des lots de 10000?? ça fausse tous mes calculs de risque, de montant à inverstir etc...

Il te suffit d'arondir tes calculs. Si tu ne veux impérativement pas perdre plus que la somme que tu as calculé arrondi vers le bas le nombre de lot que tu dois investir.

Tu as aussi la possibilité de prendre un broker qui propose des micros/minis lots. De ce fait tu pourras arrondir de façon plus "précise", mais tu ne pourras de toute façon pas être à l'euro pret.

PS :tu trouveras une liste de ces broker en cherchant un peu sur le forum

[benoitsaintjean]

Merci beaucoup pour ces précisions qui me sont très utiles, c'est gentil à toi de prendre le temps de me répondre.

Donc si je comprends bien, la méthode du money management faite dans les webinaires n'est pas vraiment applicable en trade réel (dû au contraintes des brokers). C'est juste des axes de gestion de son portefeuille que l'on doit essayer de suivre au maximum.

Dans les webinaires du site, le monsieur arrive a faire avec un portefeuille de 100K 3 achats en tendance haussière deux d'environ 60K et un de 30K. Il dépasse largement son capital donc il est censé utiliser un effet de levier. Comment choisir alors l'effet de levier approprié et est ce que cela va déregler mes calculs de risque et de gains ???
Si le premier achat est de 60K, pas de problème je le fait sans levier. Mais ensuite pour le deuxième achat, il ne me reste plus que 40K dispo et donc la le casse tête !!! (Enfin pas tant que ca je pense mais faut qu'on m'explique la marche à suivre et la logique de la méthode ) C'est qu'il explique pas comment il arrive à investir 150K avec un portefeuille de 100K !!! La seule solution que je vois c'est de fermer la position précédente avant chaque nouvelle prise de position mais ca ne me parrait pas être la méthode qui exploite au max les possibilités de gain !!!

Voilà j'ai fini avec mes questions ( pour le moment ...).

Merci d'avance pour les âmes charitables qui auront la gentillesse d'eclaircir mon esprit!!

Salut les loulous et bon trade...

[expender]

[QUOTE=benoitsaintjean;89511]Donc si je comprends bien, la méthode du money management faite dans les webinaires n'est pas vraiment applicable en trade réel (dû au contraintes des brokers). C'est juste des axes de gestion de son portefeuille que l'on doit essayer de suivre au maximum.
[QUOTE]

C'est tout à fait ça. Le but de ce webinaire est/était d'expliquer la base du MM.

Dans les webinaires du site, le monsieur arrive a faire avec un portefeuille de 100K 3 achats en tendance haussière deux d'environ 60K et un de 30K. Il dépasse largement son capital donc il est censé utiliser un effet de levier. Comment choisir alors l'effet de levier approprié et est ce que cela va déregler mes calculs de risque et de gains ???
Si le premier achat est de 60K, pas de problème je le fait sans levier. Mais ensuite pour le deuxième achat, il ne me reste plus que 40K dispo et donc la le casse tête !!! (Enfin pas tant que ca je pense mais faut qu'on m'explique la marche à suivre et la logique de la méthode ) C'est qu'il explique pas comment il arrive à investir 150K avec un portefeuille de 100K !!! La seule solution que je vois c'est de fermer la position précédente avant chaque nouvelle prise de position mais ca ne me parrait pas être la méthode qui exploite au max les possibilités de gain !!!

Je pense sans vouloir être "méchant" que tu n'as pas trop compris le principe du levier. Le levier permet de démultiplier ton capital est donc de prendre des positions supérieures à ton capital initial. De la sorte tu peux ainsi multiplier tes gains tout comme tes pertes.

Avec un petit exemple tu devrais y voir plus clair (enfin je l'espère).

Cas 1 :
Capital : 100k€
Un lot : 10k€ =>1€/pip (c'est le plus courant, mais tu peux avoir des lots de 100k€)
Risque : 1 %, soit 1 000€
Stop : 100 pips en dessous du cours
1 000 € de perte soit 100 pips => 10€/pip
Au final Valeur d'un lot * valeur d'un pip que l'on veut = nb lot à prendre
Soit 1€/pip * 10€/pip = 10 lots => 100 k€

Dans ce cas la investissement=<capital donc aucun levier.

Je vais reprendre le cas en modifiant des données en rouge:

Cas 2 :
Capital : 100k€
Un lot : 10k€ =>1€/pip (c'est le plus courant, mais tu peux avoir des lots de 100k€)
Risque : 10 %, soit 10 000€
Stop : 100 pips en dessous du cours
10 000 € de perte soit 100 pips => 100€/pip
Au final Valeur d'un lot * valeur d'un pip que l'on veut = nb lot à prendre
Soit 1€/pip * 100€/pip = 100 lots => 1 000 k€

Dans ce cas la, l'investissement est de 1M€ pour 100k€ de capital, tu as donc un levier de 10 qui est utilisé.

J'espère que cela pourra t'aider à comprendre mieux. N'hésites pas à regarder les autres files car ce sujet a déjà été traité.

(PS: j'ai volontairement facilité les calculs en ne prenant pas en compte le cours du cross que l'on traite, mais tu regarderas ça après)

[Forexerof]

Bonsoir à tous!

Voila je suis nouveau dans le monde du forex et comme tout novice je cherche à me renseigner sur le sujet avant de me jeter à l'eau ignorant et perdre de l'argent. Mieux vaut prévenir que guérir!

Bon alors voilà j'ai regardé les webinaires du site trader forex, et dans la partie qui explique le concept de money managment, ya un ou deux détails qui m'échappent :

On prend par exemple pour chaque trade un risque de 100€ sur un portefeuille de 100000€. On achète sur EUR/USD à 1.3400 et on met le stop à 1.3300 c'est à dire si j'ai bien compri que l'on doit investir selon la méthode 10000 euros pour que si le prix de l'euro baisse jusqu'à 1.3300 je ne perde au maximum que 100€.

Première question à quel moment intervient l'effet de levier dans les calculs ??
Est ce que les 10000€ à investir viennent en totalité de mon portefeuille ou alors par exemple je sors 1000€ du portefeuille avec un effet de levier 1:10 j'arrive à investir la somme voulue. ( J'espère que c'est pas trop brouillon à comprendre ... ).

Autre question, j'ai cru comprendre que l'on ne peut acheter ou vendre les devises que par lot entiers, comment je fais si selon mes calculs, je dois investir 66873€ sur EUR/USD avec des lots de 10000?? ça fausse tous mes calculs de risque, de montant à inverstir etc...

J'espère avoir été claire et pas trop boulet avec mes questions de débutant. J'espère que quelqu'un pourra éclaircir mes doutes.

Merci d'avance.

A+ les loulouss et bon trade biensur

En fait l'effet levier est toujours utilisé, par contre tu n'as pas à t'en soucier dans tes calculs. Vraiment pas.

Il y a plusieurs notions.

Levier disponible.
Levier utilisé.
Lot.
Unité.

Le premier, est le levier dont tu disposes. Généralement, un courtier offre un effet levier de 100.

Cela signifie que lorsque tu prends une position sur le marché, tu dois disposer sur ton compte, d'une somme qui sera de TAILLE/100. Il faut bien comprendre que tu n'investis pas ton argent sur le marché. Ton compte de trading, est en réalité un dépôt de garanti, que l'on appelle la marge.

La taille de ton compte n'intervient pas ici.

Si tu prends une position de 1 lot (=100'000 unités de bases) sur l'euro contre le dollar (la base ici, c'est le dollar, donc 1 lot correspond à 100'000 USD), et que tu disposes d'un effet levier de 100, tu dois avoir sur ton compte 100'000/100 = 1'000 USD.

Ces 1'000 USD, c'est ta marge utilisée. Elle dépend donc de l'effet levier disponible. Si tu as 10'000 EUR sur ton compte de trading. Et que tu prends une position de 100'000 USD sur le marché (73'000 EUR), tu vas bloqué 730 EUR sur ton compte, qui va servir de dépôt de garantie pour prendre une position de 100K USD sur le marché.

Ta position est 7.3 fois supérieure à la taille de ton compte : tu utilises un effet levier de 7.3.

Sur ton compte, tu as donc 10'000 EUR, et 730 EUR de bloqués. Il te reste donc 9'270 EUR de libres (free margin) pour trader, c-a-d pour déposer des garanties.

Si tu prends une position de 10'000 USD sur le marché, soit 7'300 EUR, tu vas bloqué de 73 EUR de ton compte. Tu utilises donc le levier pour prendre position (puisque c'est le levier qui défini ta marge), par contre ta position n'est pas à effet levier.



Dans les deux cas, tu t'en fous, car ça ne rentre pas en compte dans le calcul de ton money management. Le levier de change pas ton risque.

Si tu veux risquer 100 EUR par position, l'effet levier que tu utiliseras dépendra de ton SL, et de ton SL uniquement.


Donc tu peux très bien utiliser l'effet levier sans mettre ton compte en danger. Tu perdras toujours la même somme.

Admettons un risque de 100 EUR, et deux traders.

Le premier trade les rebonds, le second les cassures.

Le premier entre à 1.3520, avec un stop à 1.3500.
Le second entre à 1.3550 avec un stop à 1.3500.

Le premier a un stop à 20 pips, et risque 100 EUR. Il doit donc utiliser une taille de position X pour qu'1 pip vaille 100/20 = 5 EUR.

Le second a un stop à 50 pips, il doit donc utiliser une taille de position Y pour qu'1 pip vaille 100/50 = 2 EUR.

Pour calculer la valeur d'un pip, c'est simple :

vpip=lot*dpip*XXXEUR pour un compte en euro, XXXUSD pour un compte en USD, etc.

avec vpip=valeur du pip; lot = taille de position; dpip=chiffre après la virgule (deux pour le yen, 4 pour les autres).


donc lot = vpip*EURXXX/dpip.

Donc pour celui qui entre à 1.3520 avec un stop à 1.3500, il va utiliser le prix de son stop pour calculer le lot.

Trader 1 : lot = 5*1.3500/0.0001 = 67'500 USD, soit 0.675 lot.
Trader 2 : lot = 2*1.3500/0.0001 = 27'000 USD, soit 0.27 lot.

Les deux risquent chacun 100 EUR, mais le premier a une position de 67'500 dollars, alors que le deuxième a une position de 27'000 dollars.

Les deux ont un compte de 10'000 EUR (100 EUR = 1% de risque), le premier utilise un effet levier de 6.75, et bloque 675 EUR de son compte, le second utilise un effet levier de 2.7 et bloque 270 EUR sur son compte.

Pourtant risque identique.

[tiduusss]

Bonjour Forexerof,

Je suis tout nouveau et débutant dans ce domaine mais particulièrement intéressé et motivé pour me lancer dessus.
Je suis actuellement en train d'essayer d'engranger un maximum d'informations dans tout les sens avant de me lancer sur un premier compte démo.
Ce forum est une vraie pépite et particulièrement ton dernier post sur le money management. J'aurais qq questions, d'un niveau extrêmement ridicule j'imagine

- Dans les 2 dernières phrases tu dis: "Les deux ont un compte de 10'000 EUR (100 EUR = 1% de risque), le premier utilise un effet levier de 6.75, et bloque 675 EUR de son compte, le second utilise un effet levier de 2.7 et bloque 270 EUR sur son compte."
Le levier de 6,75 correspond à ta position de 67500 sur ton dépôt initial de 10 000 c'est bien ça ? Mais pourquoi bloques-tu 675€ sur ton compte ?


- D'un point de vue plus générale et à la lectures des différents post je me demande s'il ne serait pas plus intéressant d'aller vers un compte réel le plus rapidement possible (après avoir bien sur acquis les bases + une stratégie en place, Dow je pense), car tlm affirme l'écart important entre démo/réel notamment en raison du coté émotionnel, quitte à faire un dépôt minuscule de 100€.
Le problème si je suis ton exemple pour le 1er trade c'est que j'aurais de ce fait un levier énorme:
Risque par trade = 1% de 100€ = 1€
Stop à 20pips, 1pip = 1/20 = 0,5€
Donc lot = 6750 USD soit 0,0675 lots.
J'ai donc un compte de 100€ avec un levier de 6750/100=67,5
Existe t'il d'autres devises ou produits pour avoir un levier bien plus petit avec un dépôt minime tel que 100€ ?


Merci beaucoup à toi pour ton post