Trader sur le long terme : à première vue pas de risques de pertes est-ce un leurre ?

[matthieu21]

Bonjour,

Désolé d'écrire encore un message mais des multitudes de questions m'arrivent. J'ai mis au point un EA (qui marche cette fois-ci) avec une enveloppe de EMA CT et une EMA LT. Classique au croisement on vend ou achète avec l'avantage de l'enveloppe qui protège des ranges puisque je ne fais rien quand l'EMA LT est dans l'enveloppe.

Bon il est clair que en D1 cela ne fait qu'un ou deux trades par an par paires mais depuis 2006 soit 4 ans de backtest j'ai trouvé des gains par an entre 400 et 800 pips par paire sans aucun trade perdants. (à noter que cette méthode n'est pas valable pour l'ensemble des paires. certaines paires j'ai l'impression sur 4 ans ont plus tendance à "ranger" que d'autres et donc d'avoir des trades perdants)

On est bien loin des 20 pips par jour de gain mais vous avez 5 ou 6 paires à 500 ou 600 pips annuel sur un compte 3000 euros et vous vous retrouvez facilement entre 50% et 100% de gain par an ce qui est bien pour un placement.

Donc quels élements rendent la chose impossible :
- j'ai pensé à la capacité du compte à supporter des grandes osscilations (différence entre cours achat ou vente et le cours le moins intéressant ce qui peut être risqué si les 6 paires sont au pire moment de leurs "histoire") : ben à ma grande surprise jamais le cours n'est allez à plus de 200-250 pips de perte avant de se ressaisir et de finir dans le positif soit pas plus de 6%-10% du compte donc si on se limite à 5-6 paires on ne risque rien de ce côté
- j'ai pensé à l'histoire du rollover j'y comprend pas tout mais si on paye admettons par an la diff de tx d'intéret * montant on perd bcp ? 50 ou 100€ s'il y a 0.5 ou 1 pt d'écart ce qui me paraît pas très important et défavorable seulement les cas où c'est pas dans notre sens ...

Donc dites moi qu'est ce qui doit m'empecher de mettre en place cette méthode dans la mesure où je ne cherche pas à tout prix gagner 20 pips / j mais faire plus de 2% an (ce que me rapporte mon liv A !!).

[Guonzo]

Salut matthieu21,

tu auras beau tester sur des centaines de milliers de barres une stratégie, l'élément déterminant pour savoir si l'on peut espérer avoir confiance en ses résultats dépends du nombre de signaux détectés.

Un échantillon de 4 à 10 signaux ne me semble pas suffisant pour émettre une quelconque hypothèse sur la performance de ta stratégie. Imagine que tu n'ai eu qu'un seul signal gagnant : aurais-tu conclus que tu as une stratégie viable à 100% ?

C'est juste un élément de réflexion que je te donne, ensuite tu es libre de faire ce que tu veux (car d'un autre côté cela ne signifie pas non plus que ce n'est pas une bonne stratégie. C'est juste que tu es dans une situation ou tu ne peux pas conclure).

Cordialement, Guonzo.

[petilun3]

Si je peux me permettre tu as oublier au moins un élément , c'est le SL...tu dis que tu devras supporter des pertes d'au moins 200 pips donc si SL élevé ta taille de lot sera largement diminué donc tu auras beau gagner 600 pips , en euros ca fera pas grand chose.

Et puis une méthode viable se vérifie sur des centaines voir des milliers d'échantillon

[RASCHLI TRADING]

Bonjour,

Plus le trade est long et ample, plus le gain est probable.

La possibilité de hedger, de scalper, bref d'agir est plus facile.
Tu gères tes Trades avec des amplitudes de 100 à 200 PIPS, voir plus. Et tu es plus indépendant de ton écran.

Or le Trading intraday est plus stressant, agressif et épuisant. Tu gères tes trades sur des amplitudes très courtes. Ta possibilité de perdre est forte.

[matthieu21]

Si je peux me permettre tu as oublier au moins un élément , c'est le SL...tu dis que tu devras supporter des pertes d'au moins 200 pips donc si SL élevé ta taille de lot sera largement diminué donc tu auras beau gagner 600 pips , en euros ca fera pas grand chose.

Et puis une méthode viable se vérifie sur des centaines voir des milliers d'échantillon

je suis d'accord avec vous concernant les tailles d'écantillon mais cela signifie par définition qu'aucune stratégie long terme n'est testable. Mais je vais tester mes EA depuis 99.

par contre je ne comprends pas l'histoire des SL. Pour l'instant je n'ai pas eu de trade perdants, les 200 pips correspondent aux amplitudes du compte qui font qu'à un moment la paire descend à -200 pips mais remonte pour finir positif. Donc en quoi cela modifierai la taille du lot ?

[boursicoton]

en deux mots, ce qui me sera difficile
tu prends une mm courte, tu traces une enveloppe autour donc tu eloignes ton signal des cours, donc tu as le premier effet retard
tu prends une ema plus longue que la premiere et tu utilises le croisement bien que le bt de croisement soit defavorable dans tous les schemas, mais tu ne prends le trade que si cette ema est en dehors de l'enveloppe ! si cela ce n'est pas de l'indicateur retardé......
bonne chance à toi dans cette entreprise, je souhaite te revoir l'an prochain toujours aussi sur de toi et d'un stop à 200 pips sur du daily qui apres tout ne represente qu'une journée de trade moyen....

le deuxieme mot sur les bt de metatrader, doit on les realiser le premier avril ?
vous prenez 3 ou 4 broker, mm ea, mm periode de tests, du daily...regarder les resultats .....surprenant non ?
et pour les plus chanceux car deja arrivé, changer le nom de l'ea et recommencez le bt.....
morale : forward pour avoir une meilleure vue et réel en micro !
bonnes fetes à toutes et tous !

[petilun3]

je suis d'accord avec vous concernant les tailles d'écantillon mais cela signifie par définition qu'aucune stratégie long terme n'est testable. Mais je vais tester mes EA depuis 99.

par contre je ne comprends pas l'histoire des SL. Pour l'instant je n'ai pas eu de trade perdants, les 200 pips correspondent aux amplitudes du compte qui font qu'à un moment la paire descend à -200 pips mais remonte pour finir positif. Donc en quoi cela modifierai la taille du lot ?

Tu peux tester ta statégie long terme sur autant de paire que tu veux , donc multiplié les échantillons (même si certaines paires sont plus nerveuse ou ont des comportements différents mais ca c'est une autre histoire).

Pour le stop loss c'est simple :
Lorsque tu ouvres une position , tu choisis une taille de lot , se qui va , en gros , déterminer la valeur de ton pips.Et donc conditionner tes pertes et tes gains.

Admettons que un pips = 1$ , soit 0.1 lot , si ton stop est a 200pips tu risqueras 200$ mais si ton stop est a 10 pips tu risqueras 10$.
Donc si je me fais bien comprendre ce calcul n'est pas cohérent.
Il faut donc calculer une taille de lot constante adapté a ton stop.Pour cela tu dois te fixer une perte maximum a supporter par rapport a ton capital.


Exemple:
Capital = 1000$
Risque par position = 2% du capital (=20$)

1/ Si SL=20 pips cela signifie que ta taile de lot devra etre au maximum de 0.1 (soit 1$ le pips) pour supporter une perte = a ton risque max (soit 20$)

2 /Si SL=200 pips cela signifie que ta taille de lot devra etre au maximum de 0.01 (soit 0.10$ le pips) pour supporter une perte = a ton risque max qui est toujours de 20$

Comme tu l'as surement compris , le calcul au préalable de tes SL va déterminer par la suite le calcul de tes gains.

Dans petit 1/ si tu gagnes 100pips tu gagneras 100pips*1$ donc 100$
Dans petit 2/ si tu gagnes 100pips tu gagneras 100pips*0.10$ soit 10$

Voila en gros mon raisonnement.Et je n'ai pas parlé de l'appel de marge , car selon ton SL et ta taille de lot , ton compte peut être clos trés rapidement , c'est pourquoi il vaut mieux calculer ton SL par rapport a ton capital et le potentiel de tes gains pour te motiver

[boursicoton]

une reflexion personnelle sur le stop loss mais je n'ai rien inventé !

le stop loss c'est un niveau qui invalide ton trade ! c'est meme LE niveau qui...

donc tu fixes ton stop loss en rapport de ta strategie, cela fait un nombre de pips et de là tu calcules ton expo par rapport à ton money management !
il ne faut pas fixer sa perte en partant de tes lots, ton risque... cela n'a aucune coherence !
me suis-je bien expliqué ?