Approche probabiliste

[altoune]

Bonjour,

Dans la série question de débutant, je me demandais ce qu'un trader pensait d'une approche purement probabiliste sur le forex. Pour etre plus clair, les positions sont ouvertes sans AT, AG particulières, juste un stop a X et un take profit a Y, X et Y etant fixes et calculés sur un historique.

Pour donner un bête exemple, il semblerait qu'un SL a 15 pips et un TP a 4 donnent aussi bien en short qu'en long, des trades gagnants à + de 90%.

Je précise pour etre honnete que je dispose seulement d'un historique de quelques semaines et que la base est la minute.

J'attends vos remarques ou critiques ou insultes ou tout en même temps !

@+

Altoune

[Edellion]

Bonjour,

Comme tu peux le voir sur toutes mes analyses, je privilégie l'analyse technique... Concernant ton approche, j'ai l'impression que tu nous parles d'un éventuel système automatique...
90% de trades gagnants, j'y crois pas trop... :/ ^^

Mais tu devrais faire un backtest sur plusieurs mois ou années pour voir les vrais performances de cette technique.
Je ne suis pas du tout spécialiste de ce genre de méthode, mais j'attends les réponses à ton post avec impatience, car ca semble tout de même être interessant.

ps: "J'attends vos remarques ou critiques ou insultes ou tout en même temps ", les insultes sont interdites sur le forum... Il est possible, je pense de confronter nos idées sans s'insulter.

Cordialement

Edellion

[altoune]

Bonjour Edelion,

Merci pour ta réponse,

Pour le moment j'ai un peu de mal a me constituer une base de backtest étant donné que le systeme nécessite des données minutes pas minutes. Je dispose de données sur 1 mois, ce qui est, je le concède, un peu court...
90% de trades gagnants ne me choque pas du tout dans cette approche car tout réside dans le delta perte/profit. Si tu acceptes des pertes de 200 pips et des gains de 2 pips tu froles les 100% mais ton systeme est bien evidemment perdant ! Plus ton risque est important, plus tes chances de trades gagnants augmentent, le tout etant de rester positif ! Ce systeme ne vise pas du tout a faire fortune (et n'en a pas la capacité par essence) mais juste a assurer une bonne rentabilité en jouant sur le levier. Mon objectif serait de tourner aux alentours de 50% par an, avec grosso modo 3 à 4 trades maximum par jour. C'est sur cet objectif que je manque de recul, cela vous semble t-il réaliste ? Un bon trader avec un capital raisonnable (~100Ke) atteint t-il régulièrement des objectifs de ce type ?

Merci,

Altoune

[Edellion]

Bonjour Altoune,

50 % an, c'est possible, pas énorme dans le sens où il est possible de réaliser des gains considérables sur le Forex grâce à l'effet de levier... (des pertes aussi considérables sont possibles ^^ lol).
Pour ma part, je trouve que 50% est un objectif raisonnable est déjà très interessant...
Quel levier vas tu utiliser? 1, 10, 25, 50 ???

Pour les objectifs d'autres traders, il est rare que les traders dévoilent leur dépot ainsi que leur performance... A part certains qui te diront : "capital 10 000 euros, 500%/mois, je vends ma méthode" ^^ lol

Je te conseil de créer une démo chez un broker et de tester ta méthode pendant un mois avec tes 3, 4 trades/jour. Tu verras par toi même si ta méthode est vraiment gagnante, combien elle rapporte et si tu arrives à placer tes trades au bon moment...

Cordialement

Edellion

[lub]

salut Altun

dans tes tests est-ce que tu tiens compte du cout de transaction a savoir le spread?

ton esperance mathematique est apparemment .1*-15+.9*4= 2.1 ticks ce qui est de l'ordre de grandeur du spread...

sinon je t'encourage vivement a poursuivre ds la voie probabiliste ....si j'ai le temps est le courage je donnerai qques indications

[altoune]

Salut a tous,

Merci pour vos réponses,

Lub, tres bonne question concernant le spread, je tente de l'integrer en l'ajoutant au TP mais je suis pas sur du tout de la validité de ce calcul.

En clair, quand je balaye mon historique, un trade est gagnant si le cours decale de 6 pips mais le calcul de gain se fait sur 4 pips, de ce fait je pense prendre en compte le cout de la transaction (2 pips dans l'exemple). De meme pour le SL, le cours ne doit decaler que de 13 pips pour clore la transaction, la perte est calculé sur 15.
En resumé:
SL =decalage - spread.
TP = decalage + spread.


Du coup les stats partent un peu a la baisse, pour un TP a 6 et un SL a 13, contre 4 et 15 sans tenir compte du cout de la transaction, on arrive à 85% de trades gagnants (et un solde positif ) en Long et 77% en Short (et un solde négatif).

Du coup ce type de systeme s'accomode plutot d'un broker type Dukascopy, spread interbancaire (généralement de 0.5 pour eur/usd) mais paiement de commissions sur les transactions.

Bref y'a encore du boulot :-)

@+

Altoune

[fix]

Salut,

Je suis assez d'accord avec toi Altoune sur les %.
En effet je pense qu'on peut atteindre les 90% de trades gagnants mais dans ce cas ça risque d'étre des tres petit profits.
Donc je pense qu'il faut mieux miser faire 50% de gros trades gagnants que 90% de petits trades gagnants.

Sinon si t'as des bonnes pistes pour de l'analyse probalistes, ça peut être intéressant d'en discuter sur le forum.

Il y a sans doute moyen de se trouver une bonne technique probabiliste. Je me dis ça parceque quand on regarde les offres d'emploi dans le domaine financier, ça arrive souvent de voir qu'ils recherchent des profils avec des compétances en statistique/probabilité. Donc, c'est sans doute un domaine pas mal utilisé dans l'analyse financiaire.

A+

[dehel]

En clair, quand je balaye mon historique, un trade est gagnant si le cours decale de 6 pips mais le calcul de gain se fait sur 4 pips, de ce fait je pense prendre en compte le cout de la transaction (2 pips dans l'exemple). De meme pour le SL, le cours ne doit decaler que de 13 pips pour clore la transaction, la perte est calculé sur 15.
Altoune

Je ne crois pas à l'approche probabiliste car les simulations sont souvent bonnes mais la réalité est différente à cause des points suivants:
- sauf à avoir un gros compte (>100k$) le spread est de 3 pips. Changer de broker pour avoir un petit spread oui, bien sûr, mais souvent ces brokers ont des spreads variables capables de s'élargir (dans un sens défavorable) dès que ça bouge un peu.
-Les simulations sont souvent faites avec des flux qui ne correspondent pas tout à fait à celui du broker; Généralement celui du broker est un peu moins volatile en temps normal, réduisant la performance de la technique et un peu plus volatile quand ça bouge fort. J'ai constaté ce phénomène en essayant de comprendre pourquoi le scalping qui se rapproche de ta technique probabiliste n'arrivait pas à avoir une performance équivalente à la simulation.
-Il n'est pas toujours possible d'obtenir le cours d'entrée théorique du trade car le temps de passer l'ordre (même de quelques secondes à supposer que l'on reste derrière son écran pour surveiller les cours) et le cours peut bouger d'un ou deux pips. Attendre que le cours revienne sur la valeur choisie inclu un risque supplémentaire non calculé dans la simulation.
Au total, dans ton exemple, des 6 pips de gains il faut retirer 3 pips de spread et un pip en moyenne de glissement sur le point d'entrée soit 2 pips de gain et pour les pertes sur 13 pips il faut ajouter 3 pips de spread et 1 pip de glissement soit un total de 17 pips. le rapport gain/perte est de 2 pour 17 ce qui n'est pas vivable.
Remarque, le jeu offre une occasion de tester avec un spread de 2... malgré ça je suis convaincu que l'approche n'est pas rentable.

[fix]

Pour etre plus clair, les positions sont ouvertes sans AT, AG particulières, juste un stop a X et un take profit a Y, X et Y etant fixes et calculés sur un historique.
Altoune

Re

Par rapport à ce que tu dis ici, je comprends l'intéret d'avoir des X et Y calculés sur un historique, mais je vois pas pourquoi ils seraient fixe. Pourquoi ne pas les faires varier en fonction des derniers cours à partir desquelles tu commence à tester l'approche? Et ensuite faire une étude de propabilité en fonction de l'historique pour savoir où les fixer. (par exemple en incluant les + haut, + bas, la volatilité sur les derniers cours, etc...)

On pourait meme peut être faire un API. Il y a certain broker qui permettent de le faire en VB ou meme en C++ je crois.

A+