probabilité de gain

[petilun3]

bonsoir
mes annees colleges etant assez loin (une quainzaine d'année lol )
je sollicite votre aide pour un calcul assez simple.

voila :

si je gagne 14 trades et que j'en perd 3 , en pourcentage , ca me fait combien de chance de gagner la prochaine fois que je jouerais ?

j'aimerais bien une pitite explication du calcul egalement , de maniere a pouvoir comprendre et surtout l'appliquer pour une prochaine fois !

merci a tous !

[dehel]

si je gagne 14 trades et que j'en perd 3 , en pourcentage , ca me fait combien de chance de gagner la prochaine fois que je jouerais ?

Au total tu as fait 14 + 3 = 17 trades soit:
14*100/17 = 82.35% de trades gagnants
3*100/17 = 17.65% de trades perdants

[realmodus]

Alors tu as en tout 14+3=17 trades. Tu as 14/17*100=82,35% de trades gagnants et 3/17*100=17,65% (100-82,35=17,65) de trades perdants. Voila pour les pourcentages ! Ce n'était peut être pas ce que tu voulais ? Je ne comprend pas en quoi ces valeurs influeront sur tes probabilités de gagner les prochaines fois. Elles ne peuvent être lues que à postériori ? Non ?

[realmodus]

Oups on s'est croisé dehel !!!

[petilun3]

merci je me rappelais plus la formule

en fait ca influe dans la mesure ou sur du long terme connaitre sa probabilité de gain + son maximum de perte d'affilé permet d'envisager diverses montante (alembert , hawks etc... ) plus ou moins agressive .

le tout etant d'etre gagnant a masse egale sur le long terme en connaissant ses pertes consecutive.

voila ! ( je connais bien les dangers de ce genre de martingale mais bien utilisé ca peut etre utile )

encore merci

[rozario]

Salut petilun,

La plupart des trades sont indépendants les uns des autres (au sens mathématiques) et tu ne peux donc en rien te servir de la probabilité de réussite des trades passés pour donner celle des trades futurs. En gros après une série de perte tu n'auras pas plus de chance de gagner contrairement à ce qu'un prétendu bon trader et auteur de livre dit...

Si j'ai bien compris ta question je pense que tu as ta réponse mais je ne suis pas sûr d'avoir bien compris en même temps...

bon week end

[LLivingstone]

bonsoir

si je gagne 14 trades et que j'en perd 3 , en pourcentage , ca me fait combien de chance de gagner la prochaine fois que je jouerais ?

la réponse genre pas très utile : j'en sais rien et je ne pense pas que quelqu'un puisse te le dire juste avec ces éléments.

Les 82% représentent pour moi ton pourcentage de réussite actuel mais pas ta probabilité de gain sur le prochain trade, il y a une nuance entre les deux.

Là intervient la loi des grands nombre.
Par exemple prenons le pile ou face.
Je parie à chaque fois sur pile et il a déjà eu 4 lancés
3 piles
1 face
Donc mon taux de réussite est de 75%
Alors quelle est la probabilité pour que le prochain lancé soit pile? Ce ne sera pas 75% car nous savons tous que la probabilité sur le long terme du lancé de pièce est de 50%

Si tu trades selon un système qui a été testé sur un historique assez représentatif, tu peux avoir une idée de la probabilité de gagner. Une idée, mais pas de certitude car Rozario explique pourquoi.

[Noden]

Je ne suis pas sur de l'indépendance totale des trades ;

Si on sent bien le marché, on gagne plus souvent;
Sinon, on se plante, si on est débutant ( un peu comme moi ) on s'obstine; sinon, on s'arrete

Du coup, en terme de probabilité, j'assimilerais plutot a une chaine de Markov (voir sur Wikipédia, il y a un super exemple avec doudou le Hamster).

avec
Proabilité de gagner si on a gagné le trade précédent
Prodabilité de gagner si on a perdu le trade précédent
Probabilité de gagner en sortant d'une pause
Et, édivément, probabilité de faire une pause après un trade.

Peut être que je ne fais pas beaucoup avancer la question, mais pour moi c'est la meilleure modélisation pour ta question ! Cela reste bien évidément anectodique puisque comme le dit si bien l'adage :"Les performances passées ne préjugent pas des performances futures"

[rozario]

Je ne suis pas sur de l'indépendance totale des trades ;

Si on sent bien le marché, on gagne plus souvent;
Sinon, on se plante, si on est débutant ( un peu comme moi ) on s'obstine; sinon, on s'arrete

Du coup, en terme de probabilité, j'assimilerais plutot a une chaine de Markov (voir sur Wikipédia, il y a un super exemple avec doudou le Hamster).

avec
Proabilité de gagner si on a gagné le trade précédent
Prodabilité de gagner si on a perdu le trade précédent
Probabilité de gagner en sortant d'une pause
Et, édivément, probabilité de faire une pause après un trade.

Peut être que je ne fais pas beaucoup avancer la question, mais pour moi c'est la meilleure modélisation pour ta question ! Cela reste bien évidément anectodique puisque comme le dit si bien l'adage :"Les performances passées ne préjugent pas des performances futures"

hehe bien vu Noden, je n'en avais pas parlé, je parlais juste sur le plan mathématiques mais sur le plan psychologique l'indépendance n'est certainement pas totale en effet mais si on suit un système très précis, le psychologique compte de moins en moins (le but d'utiliser un système d'ailleurs... )
Pas contre dans tous les cas l'indépendance entre trades (en dehors d'une utilisation dans des systèmes avec des trades combinés comme le pyramidage.... donc dans un cas classique de prise de postion avec un SL et un TP et ensuite on passe à un trade "non lié" ) est très forte malgré tout et ne permet pas de se dire bon j'ai 50% de réussite (historiquement avec ce système), je viens de faire 7 trades perdants et la probabilité d'apparition d'un 8ème trade perdant est très faible puisque la proba d'apparition d'une série de 8 trades perdants est très faible..... Non ça ne marche pas comme ça, pour le 8ème la proba est encore de 50%.

Il ne faut pas confondre % de réussite et probabilité d'apparition d'une série dans des événements indépendants.

Enfin voila donc au final on ne peut en aucun cas se dire bon je mets je paquet puisque je viens de faire une mauvaise série.... l'expérience voudrait même que l'on mette moins puisque l'on est dans un mauvais état psychologique. Donc au final on ne peut pas utiliser des techniques de "montantes" pour définir la taille des positions.... enfin on peut toujours mais bon on ira pas bien loin avec ça...

ciao

[jeims]

Principe de l'indépendance des tirages...
martingale dans les finances, mauvaise idée. Ca monte tres vite.
meme dans un casino ca ne marche pas, à la roulette, sur noir et rouge, et pair et impair!