belle oportunitée

[sebbabien]

bien même si on ne parle forex sur ce message, je pense qu'une belle petite oportunité s'offre à nous trader.

la différence entre le crude oil et le brent oil est de 6.00 usd ... elle est passé de 2 à 6 en 3 jours

la norme tourne autour de 2 usd ( car différence de qualitée dans le pétrol)

vous n'avez plus qu'a edger et c'est dans la poche dans quelque jours...

avis aux amateurs...

vender le plus chère et acheter le moins chere (en meme quantitée). l'écart se raprochera et vous empocherai une fois que la différence reviendra vers 2-3 usd.

des avis ?

[stendhal]

Bonsoir,

Tout d'abord, merci de tes conseils toujours avisés.

Toi qui t'intéresses à des choses différentes du classique ( primaire ) Forex, j'aimerais bien que tu me conseilles sur les Warrants que tu dois connaitre ( je n'en doute pas )

Mon souci est que je n'ai pas bien compris le principe du "pricing".

On dit communément que , je cite :" La formule de référence retenue dépend du sous-jacent du warrant et de la durée avant la maturité du warrant. Pour les warrants sur actions, on a recours à des extensions de Modèle Black-Scholes, tandis que pour les warrants sur les taux de change, on utilise la formule de Garman-Kohlhagen "

Pour tout t'avouer, je ne comprends pas bien la différence entre les 2.

Si tu as 5 minutes, merci de m'éclairer.

Cordialement,

Stendhal

[sebbabien]

content d'avoir une réponse à mon petit sujet, je n'attendais que ca

comme ca, ca ne doit interesser personne le faite de se faire des sous "sans risque" ...

je vais répondre à ta question, si tes perdu je te conseille "le hull" option et autres dérivé de john hull, tu dois le trouver facilement. mais bon ... j'en doute

alors

pour le pricing c'est une méthode mathématique qui tent de se rapprocher de la réalitée, et qui n'est nulement la réalitée! afin d'évaluerle prix réel d'une option / warrant. mais comme tout le monde utilise cette formule... inutille de rappeler que nous sommes presque tous, ou tous des moutons... c'est la formule qui dicte le prix. Bon ensuite si tu travail en euro et que ton sous jacent est coter en euro ou fait référence à l'euro comme devise de base, tu utilise black & scholes. mais que ce passe t'il si ton sous jacent est coté en usd?

Dans le cas ou tu travail en euro et que tu vas prendre une option sur un sous jacent coté en USD. tu remplaces ton taux sans risque euro au taux sans risque USD et puis tu inserts le taux de change et on arrive à la formule modifier de black & scholes ==> Garman-Kohlhagen

puis heu les warrant att un peu les chiffres du chaumages euro et américain demain .. parceque premierement ca sera fort volatil ... tu prendra sur la volatilité implicite, les prix seront plus élevé... et puis bien faudrait que les chiffres soit meilleur que prévus...

aller bon trade, pour rappel : vise des options qui sont proche de "à la monaie" c'est tout bénef pour toi je pense

j'espere que je me suis pas planté dans ma réponse ? hein
une autre question hors sujet ?

[sebbabien]

07/01/2011 2h30 GMT==> la différence n'est plus que de 5 usd ... attention les oportuniter de gagner des sous sens risque ne dure jamais

[huralp]

@sebbabien
tu travailles avec quel broker ??

[stendhal]

Bien répondu, Merci Seb !

Et surtout, bien joué !

Monsieur Jean de la Fontaine aurait certainement dit à mon sujet : " Tel est pris qui ...."

Respect Mr Seb !

Bons trades à toi.

Ps : Je vais regarder sérieusement les opportunités dont tu parles..

Stendhal

[sebbabien]

@sebbabien
tu travailles avec quel broker ??

AVAFX,

le crude oil et brent sont aussi cotés chez bon nombre d'autres brockers, tel que whs pour ne pas le citer, Ig market aussi, etc

[sebbabien]

www.theice.com pour plus d'info sur les futures

[sebbabien]

différence avant ouverture 9 janvier 2010
entre wti (crude oil) et brent oil pour les futures des différents mois

93.72-88.47 = 5.25 feb 11
93.56-89.59 = 4.97 mars 11
93.49-90.53 = 2.96 avril 11
93.67-91.23 = 2.44 mai 11
93.87-91.82 = 2.05 juin 11
94.01-92.32 = 1.69 juillet 11
93.99-92.63 = 1.36 aout 11
94.17-92.87 = 1.40 septembre 11
94.12-92.47 = 1.65 octobre 11

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$

j'espere que je n'ai pas fait d'erreur de caclul mental lol

[boursicoton]

il faut se mefier des ecarts qui durent......et qui s'amplifient eventuellement ! des sous sans risques, cela n'existe pas ! et heureusement !
j'aime jouer ces écarts, mais faites le en connaissnce de cause, un graphe, dix ans d'histo en daily.....
et trader !