money management

[london511]

Bonjour, j'ai remarqué que de nombreux intervenants avaient tendance à ne risquer que 2 % de leur capital par Trade.
Pensez vous que le fait de risquer 4% du capital par trade est il trop important (pour du swing trading, mes postions sont en moyenne gardés de 5 jours à 3 semaines) ?

[morgane]

Tout dépend de ton taux de réussite london511 car plus celui-ci sera élevé moins le risque d'un gros drawdown sera important.

[london511]

Mais comme je pratique un trading discrétionnaire il n'est pas vraiment possible de mettre en place un backtest pour connaitre mon drawdown.

[morgane]

Alors commences déjà par ton historique personnel mais à la condition que celui-ci soit suffisamment consistant pour en tirer des conclusions bien sûr.

[london511]

ok merci pour l'info

[korelev]

En fait pour la base d'un MM (comme le dit morgane) il faut prendre ton historique. Ensuite tu regardes ton maximum de pertes consécutives, puis ton taux de réussite enfin le ratio quoi ! Comme système simple tu te fixe un max draw down (pertes maximales que ton compte peut tolérer) et tu calculs en fonction de ton historique et de tes pertes consécutive le levier à adapter.

Exemple :

Capital 100 000$
perte/gains 75%
maximum de pertes consécutives 8
historique sur 200 trades
max draw down toléré 20 %

Donc là il ne faut pas que soit on perde plus de 20% en fonction du cumul des pertes soit 8 ou alors on trade sur des périodes ou pas de 200 trades (réadapter son MM tous les 200 trades) et on calcul 20% du capital c'est 50 pertes (histoire de jouer sécu). Maintenant partons du principe que le SL est placé à 40 pips pour chaque trade ça fait donc deux cas :

_ 8*40=320 donc 320 pips de pertes cumulées soit pour 20 000$ des positions à 625 000$ (levier 6.25)
_ 50*40=2000 donc levier 1

Sans changer quoi que ce soit à la manière de trader nos résultats seront complètement différents !

Pour le plus risqué si on fait 400 pips par semaines une fois les pertes comptées on tombe sur du 25 000$ donc 25%. Alors que pour l'autre pour la même quantité de pips générés tu tombes à un résultat de 4% par semaines !

Ensuite pour aller plus loin dans la brève analyse que je fais on va exclure le premier choix et on va prendre le levier 1 ! On part du principe qu'un mois c'est 4 semaines pile poil et on arrive donc à du 16% mensuel. Toujours sans rien changer à sa manière de trader et aux résultats, on va chercher à optimiser les gains pour arriver à la fin de l'année à autre chose qu'à un simple +16% mensuel sur le capital de départ !

Donc on a le choix quand à la gestion du risque. On peut soit augmenter sa position de 16% chaque mois pour suivre bêtement son plan de trading et donc arriver à la fin de l'année à 593 602$ soit 593% pour l'année ou on va gérer ça de façon intelligente :

On va prendre nos 16% comme le risque tolérer supplémentaire au 20% du capital initial donc on arrive à 36 000$ soit on arrive à des positions de 1.8 lots. Et là on arrive avec ce système à des résultat de 6.2% de résultat par semaine et donc 24.8% pour le mois suivant ! Soit au total on a 144 768$ au lieu de 134 560$. On le refait encore de la même manière pour le mois suivant donc on a un résultat de 8.95% par semaine et un résultat final de 35,8% à la fin du mois et un capital de 196 594 % au lieu de 156 089$. La on va redoubler d'intelligence :

On va tout d'abord sécuriser 50% des gains (j'arrondis à 50 000$) et donc on arrive à un capital de 150 000 $ (soit presque ce que l'on aurait eu si on avait pas utilisé "la manière intelligente de gestion simple"). Cet argent quoi qu'il arrive ne doit pas bouger pour pouvoir à la fin de l'année au moins avoir fait 50%. Ensuite vous prenez l'argent restant et vous l'utilisé de la même manière que les 20 000$ de max draw down toléré donc le résultat pour le premier mois va être moindre que le précédent mais si vous ne sécurisez pas d'avantage de capital au fil des mois à la fin de l'année (en partant du principe que tout marche correctement) sans toujours n'avoir rien changé à la technique vos bénéfices vont exploser ! Bon j'ai vulgairement calculé à la va vite au bout du 7ème mois (depuis le début des 100 000$) on arrive à 1 133 635 $ ! Et tout ça avec un vulgaire petit 4% hebdomadaire et en ne sécurisant que 50 000$ une fois au bout du 3ème mois =). Mais pour ma part je préfère jouer sécu surtout que actuellement vu que je débute et tient à assurer ma pérennité encore je ne vais pas me lancer dans la course aux gains aussi monstrueux !

Mais bon faut pas trop rêver avant d'en arriver là, il faut avoir une technique qui marche (ouais ouais c'est pas si simple de faire 4% par semaine !!!), calculer son ration de gain (pour 1$ de perte je gagne combien ou l'inverse) et ça c'est la première partie du money management (dont je n'ai pas pris en compte pour les exemples), et une fois seulement où vous aurez un historique plus ou moins potable (où vous êtes gagnant à long terme) vous pourrez commencer à penser à l'optimisation de vos gains sans strictement rien changer à la technique.

Ici je vous ai prouvé que seulement 4 % par semaines (c'est rien ça) peuvent devenir quelque chose d'énorme si vous savez bien les gérer (même 1 ou 2 % par semaine peuvent faire des miracles sur une ou deux années !!!)

Bon désolé de faire ça à l'arrache mais je n'aime pas trop expliquer de façon scientifique en détaillant la moindre affirmation par des calculs (surtout que les miens sont toujours approximatifs) ou je ne sais quoi, mais bon je vous ai balancé grossièrement comment j'applique mon MM pour l'optimisation des gains !

[nemo]

Voilà une explication « simple » et concise sur le money-management comme je les aime. Tu n’as pas besoin de 16 pages, merci de nous avoir fait partager ton expérience ds ce domaine.

J’applique dans les grandes lignes un tel système avec une analyse de mes trades sur une moyenne de 3 mois.

J’ai eu cependant un problème à régler. A partir d’un certain montant s’est déclenché chez moi un « blocage psychologique » quant aux lots à trader par rapport à mon capital.

J’ai ainsi bloqué la progression et je trade dorénavant avec un capital fixe. Je retire tous les mois les plus-values.

J’ai aussi créé un autre compte grâce aux plus-values enregistrées. (20 % de mon capital de trading). Ce dernier me permet d’absorber quelques pertes et/ou de prendre plus de risques sur un trade pour atténuer/réduire une perte latente. Ce compte se régularise par les pv.

Chaque jour je dispose de la même base de trading adaptée à ma tolérance personnelle aux risques.

[korelev]

j'ai fais ça vachement tard et après relecture je vois que ce n'est pas clair, donc je vais tenter de réécrire ça et faire un petit excel pour des calculs plus précis

[vamm972]

merci a korelev et a nemo pour vos explications sur le MM

toujours aussi intéressantes ,vos interventions

par contre il est 8h du matin et effectivement j'ai pas tout compris

une formule me serait d'un grand secours pour la mise en place d'un bon MM dans mes EA

car du 4% par jour , c'est tout à fait possible , mon dernier EA fait pour le moment entre 5 et 10 % / jour

[louprebel]

merci a korelev et a nemo pour vos explications sur le MM

toujours aussi intéressantes ,vos interventions

par contre il est 8h du matin et effectivement j'ai pas tout compris

une formule me serait d'un grand secours pour la mise en place d'un bon MM dans mes EA

car du 4% par jour , c'est tout à fait possible , mon dernier EA fait pour le moment entre 5 et 10 % / jour

Merci à vous tous pour ces précisions très importantes sur "le bon usage du money-management".

Vamm, je compte sur ta générosité "légendaire" pour partager ton dernier EA.