21.948 $, 10 jours, 55 trades, 1 lot EUR-USD

[louprebel]

Bonjour,

Je ne sais pas trop où poster ce type de message, alors au "bistro" des traders ça devrait le faire.

J'ai fait un test en utilisant mon indicateur en chandelier multi time frame, et les résultats sont très étonnants. Il s'agit d'un test avec passage manuel des ordres, à l'aide du LFH_Trading_Simulator. Il s'agit donc d'un test de simulation, avec un seul indicateur.

53 trades gagnants, et 2 perdants. Les résultats sont dans le .pdf joint.

Impossible à reproduire sur un compte, pas plus démo que live. Je préfère l'annoncer tout de suite pour éviter les fantasmes délirants.

Mais quand même, réaliser un tel score, de surcroit sur la première quinzaine d'aout, je soumet la chose à vos cogitations.

[scalpeur]

Bonjour louprebel

Joli teste
Pare contre je comprend pas bien sur quoi vous vous basez pour prendre une position .

[louprebel]

Hello Scalpeur,

C'est bien là le mystère ! j'utilise un bug du testeur MT4. Mais je laisse un peu chercher les meilleurs traders de ce forum.

Il y a quelques années j'avais réussi un peu la même chose avec un test sur le CAC-40 : plus de 97% de trades gagnants (1 trade par jour). C'était avec ProBackTest de ProRealTime. J'avais publié les résultat à l'époque, je ne me souviens plus si c'était Pro-A-T ou AaZ Système. Ma boite des messages privés avait explosé sous les propositions pour que je dévoile la stratégie. Très grosse déception quand j'ai révélé le bug

Bon, cette fois-ci j'ai tout de suite prévenu que ce n'était pas réalisable en réel, ni en démo.

[djmanu]

A mon avis, son ea lit l'avenir non ? Est-ce réelement un bug de MT4 ou une erreur de programmation ?

[fredifly]

Hello Scalpeur,

C'est bien là le mystère ! j'utilise un bug du testeur MT4. Mais je laisse un peu chercher les meilleurs traders de ce forum.

Il y a quelques années j'avais réussi un peu la même chose avec un test sur le CAC-40 : plus de 97% de trades gagnants (1 trade par jour). C'était avec ProBackTest de ProRealTime. J'avais publié les résultat à l'époque, je ne me souviens plus si c'était Pro-A-T ou AaZ Système. Ma boite des messages privés avait explosé sous les propositions pour que je dévoile la stratégie. Très grosse déception quand j'ai révélé le bug

Bon, cette fois-ci j'ai tout de suite prévenu que ce n'était pas réalisable en réel, ni en démo.

Bonsoir Louprebel,

Le fait que tu obtiennes des résultats aussi mirifique vient du fait que tu as 1391 erreurs de graphiques désaccordé durant la période pendant laquelle tu as backtesté ta stratégie. Dans ces conditions les resultats que tu as obtenu ne sont pas probant car basé sur une analysé faussé des cours. C'est la raison pour laquelle les résultats obtenu avec LHF simulator diffère parfois (voir meme très souvent) avec les résultats obtenu en appliquant la meme stratégie sur un compte démo et/ou réel.

Généralement la plupart des outils de backtesting ne sont guere performant. La preuve avec PRT et avec MT4.

Bonne soirée.

[louprebel]

Disons que c'est djmanu le plus proche de la bonne réponse... sauf que ce n'est pas un EA qui prend les positions : Elles sont toutes prises en manuel, les entrée et les sorties. Ce n'est pas du trading automatique.

Mais oui, mon indicateur "lit" l'avenir, ça c'est vrai. Les deux trades en perte c'est juste parce que je me suis planté : Achat au lieu de vente (ou l'inverse). Si je n'avais pas commis ces deux étourderies, 100% des trades auraient été gagnants.

@ fredifly : La qualité du modelage n'a pas grand chose a voir la dedans. Il s'agit d'une simulation de trading discrétionnaire, pas d'un back test. Et comme je l'ai précisé, il est impossible d'appliquer cette stratégie sur un compte (démo ou live)

Pour vous mettre sur la voie : n'oubliez pas que l'historique est connu sur la plateforme. Trouvez un indicateur capable de vous l'afficher dans le testeur, et vous arriverez à battre mon score sans problème

Ensuite, il ne reste plus qu'à programmer un EA, et hop ! les acheteurs vont se l'arracher Et le tout avec des tests probants...

[scalpeur]

Bonjour tous le monde
Boujour louprebel

Je pense avoir une idée sur ce qui c’est passé . Ou comment le refaire . On fait un simple test en appliquant l'indicateur puis on enregistre le graphe . On relance un teste mai la on applique le graphe enregistré . Du cou tous les jours sont devant nous avec le point le plus haut et plus bas . Je pense que le bug a pus ce produire en voulant faire fonctionner le chandelier multi time en simulation .

C vrai que il vas avoir des gens qui vous nous sortir de back test de feux .

[louprebel]

Bonjour tous le monde
Boujour louprebel

Je pense avoir une idée sur ce qui c’est passé . Ou comment le refaire . On fait un simple test en appliquant l'indicateur puis on enregistre le graphe . On relance un teste mai la on applique le graphe enregistré . Du cou tous les jours sont devant nous avec le point le plus haut et plus bas . Je pense que le bug a pus ce produire en voulant faire fonctionner le chandelier multi time en simulation .

C vrai que il vas avoir des gens qui vous nous sortir de back test de feux .

Exactement ! Bravo Scalpeur. +1

J'ai fait mon test sur un graphique M15, avec les chandeliers H4 de mon indicateur dessus. Et comme j'avais créé un template pour retrouver la configuration dans le testeur, tout l'historique des chandeliers H4 se sont retrouvés sur mon graphique M15.

Ensuite, il suffit de vendre les Highs et acheter les Lows des chandelier H4. Pour plus de crédibilité, j'aurais pu me mettre dans les conditions d'un modelage à 90% mais ça n'aurait rien changé aux résultats (globalement).

Je n'ai testé que sur 10 jours car bien évidement c'est une pure perte de temps. Et j'ai cliqué par erreur 2 fois sur le mauvais choix (buy au lieu de sell ou l'inverse), ce qui explique les 2 trades perdants.

Cela prouve qu'il est possible de "fabriquer" des tests illusoires avec une facilité déconcertante. Pour les candidats "acheteurs" d'EAs : à bon entendeurs, salut.

L'illusion est parfaite, non ?

[scalpeur]

Bon et bien voila un autre lien que je vais garder et que je posterai au nouveaux membre du forum afin de les prévenir des vrais risque que l on peut rencontré sur le forex .

Il en reste pas moins que le LHF est un très bonne outil mai pour soi .

Ps louprebel vous avez cassé notre poison d avril a moi est a abazdabu non avion l ambition toute relative de faire nager quel que membres du forum avec un test de la sorte .

J avais en stock quelle que backtest illusoire a souhait .

[louprebel]

louprebel vous avez cassé notre poison d avril a moi est a abazdabu non avion l ambition toute relative de faire nager quel que membres du forum avec un test de la sorte .
J avais en stock quelle que backtest illusoire a souhait .

Désolé Scalpeur, je ne savais pas qu'une "surprise" était en préparation de ton coté (et ABAZDABU)

Oui, le LHF est un excellent outil pour tester les stratégies. Actuellement, c'est le meilleur que je connaisses.

Bientôt, un outil que j'espère encore plus performant pourra être utilisé. Il est en cour d'élaboration (Trailing stop et stop loss).

Par "plus performant" j'entends qu'il permettra de passer des ordres multiples (pyramidage, hedging, ou autre). Il sera aussi complètement autonome, sans avoir besoin de script pour passer les ordres. Et enfin, si le projet abouti, l'outil sera doté d'un money management, avec gestion des stops sur des critères techniques en rapport avec les conditions du marché (volatilité, avec l'ATR).

Le plus de cet outil : il ne sera pas uniquement utilisable dans le testeur MT4, mais aussi pour trader directement sur le compte (démo et/ou réel).