ABC du Trader
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Scalping money-management et compte arnaque….
Mon style de trading est le scalping et pour rappel, les méthodes de scalping sont aussi nombreuses qu’il y a de traders.
6 ans de trades sur les actions US et bientôt 1 année sur le forex.
C’est ainsi sur la base de cette année d’expérience sur le forex que je vous délivre un aperçu de ma méthode de travail :
Je ne suis pas un adepte des macro-mouvements mais plutôt des micro-mouvements. 20 – 40 trades par jour c’est ma moyenne. 3 – 4 paires suivies. Rarement plus de 2 positions à la fois.
J’ai un broker ECN, spreads variables, je paie des frais sur chaque transaction. Mon broker grossit et moi avec…j’ai une paix royale. Les retraits se font dans les 24heures. Je suis un trader indépendant à plein temps. Je suis ainsi chaque jour les marchés et passe plus de 10 heures devant mes écrans. Je prends des pauses, je place mes alertes. Je ne regarde aucune analyse technique. Je vis dans mon monde. Les news et stats sont mes seuls repères. Je loupe des mouvements importants parce que je ne laisse pas se développer un beau move mais prends position en plusieurs fois. Là j’assume, je scalpe. Je profite des momentum dans mes zones buy-short déterminées. Je ne pose pas de stops mais j’ai un stop mental. J’emploie surtout les stops-profit. Je pyramide dans certaines situations. Mon fil rouge journalier est de 1.5% (je ne parle pas d’objectif). Ce chiffre est révisé, adapté ou conservé tous les mois.
Je n’utilise pas MT4.
Le levier maximum chez mon broker est de 40.
Je ne trade pas de mini lots, levier courant de 1 – 5
Si compte arnaque de 6 – 11.
Le cœur de mon système est basé sur une UT de 2 minutes.
3 indicateurs maison (sans réinventer la poudre) mais paramétrés, combinés et/ou programmés par mes soins.
Graphs visuels, avec S/R du jour et du jour précédent, canaux-enveloppes, plots des plus bas-hauts en 2 min, détecteur de trend visuel moyen-terme.
Ce n’est pas un système parfait, mais les probabilités immédiates et/ou à court terme d’atteindre une cible de profit sont d’environ 80 % ou 8 fois s/10 lorsque je rentre en position.
J’ai ainsi un style de trading un peu atypique et un système de trading que j’ai très peu fait évoluer au cours de ces dernières années. Totalement discrétionnaire et non paramétrable pour un EA. J’ai essayé….trop de variables…j’ai même abandonné mes alertes auditives et par pop-up qui n’arrêtaient pas de flasher en tendance
de range étroit.
money management – compte arnaque
A tout système de trading doit être lié un money management. Un peu atypique le mien puisque je pars aussi du principe que « qui ne risque rien n’a rien ».
Là je prends un exemple, ensuite vous pouvez imaginer tous les multiples :
Capital de trading $ 125’000 défalqué comme suit :
Capital pour trader : 100'000 (le calcul de mes performances se base toujours sur un capital constant)
Compte arnaque : 20'000 limité
Compte tampon : 5'000 limité
Les comptes arnaque et tampon sont des comptes de réserves, destinés à atténuer ou voire combler une ou plusieurs pertes ou encore encaisser sa perte. Je ne considère pas ces 2 comptes comme des pertes à venir mais comme une aide temporaire à rembourser si je puise dans ces comptes.
Dans une situation avant statistiques ou après statistiques si tendance détectée, mes indics ok et configuration prix-graphique ok :
Je prends position en tendance, si atteint le stop profit, le trade est terminé. Nvel examen de la situation. Si les cours marquent un essoufflement ou un rebond ds une tendance, je pyramide, je ramène mon stop profit peu en-dessous du dernier plus haut ou peu en dessus du dernier plus bas. Si stop profit atteint, next one, nvel examen de la situation.
Je pyramide sur des points précis et souvent sur la base de stops. Si je le fais en manuel, je peux encore me payer un dérapage du spread important.
Ça c’est si tout se passe bien.
Maintenant lorsque cela se passe un peu moins bien :
Je suis entré en position, 1-5 lots, le cours s’échappe de son momentum, rejoint un plus bas/haut de 2 minutes. S’il ne le casse pas, je reste en position prépare un stop profit assez près de mon cours moyen mais avec profit quand même. Je peux aussi être en position uniquement avec seulement 1 lot à ce moment là.
Si casse un plus bas/haut…mon compte arnaque prend le relais jusqu’à un maximum de 11 lots ou jusqu’à 5 % de mon « capital pour trader ». Fermeture des positions dans tous les cas lors de la dernière heure de trading du marché us. Il y a une fin à tout. Le but là n’est pas de générer un profit mais d’atténuer une perte. J’appelle cette phase – gestion du trade - Il arrive cependant et souvent qu’un trade avec une perte latente assez importante finisse en gain. Lorsque je ramasse une perte…c’est une gamelle mais limitée à 5 % du capital. Dans tous les cas je sors de position à 5% de pertes et cela sans exception…il s’agit de mon stop parapluie…assez large je l’admets et je l’assume.
Je me retrouve ainsi quelquefois en situation de « trader de position » en non en scalpeur pur.
Si perte de 5 % :
Performance du jour : 0% mais à rembourser 5000 sur le compte tampon. Mes comptes définitifs s’établissent toujours en fin de mois.
Le lendemain à l’ouverture de ma plate-forme, j’ai toujours mon capital pour trader de 100'000, compte arnaque de 20'000 mais plus de compte tampon.
Nouvelle journée, exemple gain de 2.6%, soit 2600. Je comptabilise le 75 % de mes gains sur mon compte profit, soit 1950 et transfère 650 sur compte tampon. J’ai un fil rouge de 1.5%, soit 1500, dépassement ainsi de 450.
Donc transfert supplémentaire de 450 dans le compte tampon, soit 1100.--. A rembourser encore 3900.—.
Nouvelle journée gain de 1.2% soit 1200 donc je crédite 900 sur compte profit et rembourse 300 s/compte tampon, reste à rembourser 3600.
Jour suivant, perte à nouveau de 5% (c’est pour l’exemple…ça ne m’est pas encore arrivé 2 pertes de 5% au cours une semaine et même au cours d’un mois).
Donc compte profit 0 mais au crédit 2400, compte tampon 0 et amputation du compte arnaque : perte de 5000 – compte tampon 3600 = - 1400 sur compte arnaque, soit un solde de 18'600.
Le lendemain, pris 7 lots donc avec compte arnaque, profit sur un trade 600. Dans ce cas et comme le compte arnaque est en-dessous de sa limite, je note que le 75 % de ce trade, soit 450 doit être transféré sur ce compte. Le soir gain total de 1900. Donc 1900-450 = 1450 dont 75 % a crédité sur le compte profit, soit 1100 et 350 s compte arnaque. Compte arnaque 450 + 350, soit 800, solde 19400.
Et je continue ainsi chaque jour ce genre de calculs.
A la fin du mois je prends mes profits et me retrouve ainsi avec un compte à trader à nouveau de 100'000 ; + compte arnaque + compte tampon -
J’essaye de garder le compte arnaque à un niveau égal à 20 % de mon compte à trader. Le compte tampon me sert de compte de régulation du compte arnaque. J’emploie chaque soir un classeur excel qui me sert pour la ventilation des résultats.
Si mes comptes arnaque et tampon sont dotés dans les limites, je crédite l’ensemble de mes gains sur mon compte profit.
Enfin pour tous cas non-prévus, je m’adapte.
A la fin de chaque mois, je définis à nouveau mon fil rouge journalier du mois prochain. Là, je prends le total des profits bruts des 3 derniers mois. Et si la moyenne représente 1.8%, je retranche toujours le 30% de cette moyenne pour la fixation de fil rouge journalier, donc 1.26 %, arrondi à 1.25%. Mes règles sont élastiques et s’adaptent en fonction des circonstances.
Maintenant que ce passerait-il si mon compte arnaque et tampon arrivaient à zéro ? Jusqu’à maintenant cela n’est pas arrivé…il faut que je touche du bois…la tête à Greg…lol..oups il va me bannir du chat…
Eh bien c’est un signal d’alerte important. Non pas que mon système soit défaillant mais probablement le trader. Alors quelques jours de pause et crédit d’un nouvel apport de 20 % à mon compte arnaque. Le compte tampon limité à 5000 devrait se « réalimenter » au fil des jours…ce n’est qu’un compte de régulation.
Sans cette « protection » je ne pourrais pas trader comme je le fais actuellement. En fait, je n’ai fait que reprendre mon système de trading adapté aux actions pour le transposer au forex.
Ce compte arnaque est mon auto-protection contre un stress qui peut devenir exagéré lors de certains mouvements erratiques. Je ne désire pas non plus me faire sortir trop rapidement d’un trade. Je prends ainsi un risque non-conventionnel donc atypique…j’aime bien ce mot qui devient à la mode (Trichet l’a au moins prononcé une dizaine de fois dernièrement).
Je ne me rappelle pas, ou pas vu sur ce forum un détail de ce genre sur le money management. Enfin c’est mon money-management à moi rien qu’à moi…
Atypiquement vôtre, nemo
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Envoyé par nemo
