Webinaire sur le Paper Trading By David Furcajg

[Edellion]

Construction et Analyse du Paper Trading

Je vous propose ici d'échanger concernant le webinaire consacré au Paper Trading. Ce webinaire permet de comprendre l'importance du Paper trading, sa construction et son analyse par les investisseurs. Pour visionner le webinaire, rendez vous dans la rubrique webinaire forex : Webinaire sur le Paper Trading . N'hésitez pas à donner vos avis, poster vos commentaires, poser des questions...

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Webinaire Forex, Utilisation et Analyse du Paper Trading

Les Webinaires Trader-Forex:

Cycle 1 :

Qu'est ce que le Forex ?
Trade Long et Short
Théorie de Dow
Théorie de Dow: Application
Théorie de Dow: Suivi temps réel
Money Management
Money Management: Les questions à se poser
Money Management: Processus et Mise en Place
Money Management: Exposition et Risque
Plan de Trading
Le Stochastique
Les Chandeliers Japonais
Bandes de Bollinger : Technique de trading
Stratégie des Tortues : Formation au Trading
Stratégie des Tortues : Technique de Trading
Stratégie des Tortues : Technique de Trading
Trading en Zone de Consolidation - Webinaire Trader-Forex
Divergences et Trading : Webinaire Forex
Profils de Traders : Webinaire Forex
Stratégie Oops : Webinaire de formation au trading - Trader-Forex
Outils de John Bollinger : Webinaire Forex - Trader-Forex

Cycle 2 :

Journée d'un Day Trader Forex : Webinaire Day Trading sur le Forex - Trader-Forex
Key Reversal Up (KRU) : Webinaire d'Analyse Technique Moderne - Trader-Forex
Carry Trade : Stratégie du carry Trade sur le Forex - Trader-Forex

Cycle 3 :

Structure et fonctionnement du marché des devises - Trader Forex
Calcul pip et mouvement des devises
L'importance du calendrier forex
Etude sur l'impact des statistiques US sur le forex
Webinaire Forex, Utilisation et Analyse du Paper Trading



Cordialement

Edellion

[rozario]

Bonsoir,

Le ratio de Sharpe est une très mauvaise façon d'analyser un trackrecord car il n'a pas du tout été conçu pour cela.

Le ratio de Sharpe est fait pour rapporter la performance à la volatilité de portefeuille dans le cadre d'une gestion benchmarké. On l'utilise le plus souvent pour mesurer la sélectivité (des actions) d'un gérant de fonds qui a un indice de référence (comme le cac40 par exemple).

Plus techniquement, ce ratio part du principe que les gains et les pertes sont normalement distribuées ce qui n'est pas le cas en gestion alternative (c'est à dire en trading). La formule est donc applicable si le payoff ratio vaut 1 environ mais doit être ajustée dans les autres cas, que le payoff ratio soit supérieur ou inférieur à 1. Si le calcul n’est pas ajusté, le risque sera minoré et le ratio de Sharpe majoré pour les traders à gros % de réussite et faible payoff tandis que le risque sera majoré et le ratio de Sharpe minoré pour les traders à faible % de réussite et à gros payoff ratio. Chez les trend followers par exemple le gain moyen peut être 2 ou 3 fois supérieur (ou plus) à la perte moyenne et la répartition des gains et pertes peut présenter une asymétrie positive (si le trackrecord est bien gagnant), dans ce cas le ratio de Sharpe n'est plus du tout adapté.

Il faut alors lui préférer le ratio de Sortino (qui utilise l'écart-type des pertes seulement et non des pertes et gains mélangés).
ou alors un ratio d'espérance/ risque ou encore des ratios de performance / drawdown comme le Calmar ratio et le Sterling ratio.
Ces ratios, entre autres, sont ceux adaptés à la gestion alternative et sont ceux utilisés en Hedge Funds. Vous trouverez les formules facilement, google est votre ami

Bonne fin de soirée à tous

[Edellion]

Bonjour rozario,

David rappelle avant d'en parler qu'il s'agit d'un critère utilisé par les investisseurs professionnels, l'objectif était d'ouvrir un peu sur d'autres éléments, mais ce n'était peut être pas la meilleure idée comme tu le fais remarquer car cela peut prêter à confusion... Merci en tous les cas pour ton message/alerte avec un regard d'expert comme toujours !

Si tu as des éléments à rajouter ou des critères intéressant à rajouter à l'analyse, n'hésite pas !

Au plaisir ici ou sur Trader Finance,


Cordialement

Edellion